وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ڈبل ہموار کراس بینڈ سٹاپ اور نقصان کی اپنی مرضی کے مطابق مقدار کی تجارت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 11:41:40
ٹیگز:ایس ایم اےایم اےٹی پیSL

双均线交叉带止盈止损的自适应量化交易策略

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کوالٹی ٹریڈنگ سسٹم ہے جو دو طرفہ سیدھی لائن کراسنگ پر مبنی ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے جیسے متحرک اوسط (MA) ، روک تھام (TP) اور روک تھام (SL) شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مختصر اور طویل مدتی متحرک اوسط کے کراسنگ کا استعمال کیا جائے ، اور اس کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی میں خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے روک تھام اور روک تھام کے میکانزم بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ اس طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو پکڑنا ہے ، جبکہ خطرے کے انتظام کے ذرائع فراہم کرنا ہے ، جس سے یہ ایک نسبتا جامع تجارتی نظام بن جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

دو طرفہ اوسط لائن کراسنگ: حکمت عملی دو مختلف دوروں کی سادہ چلتی اوسط لائن (SMA) کا استعمال کرتی ہے ، جو 50 اور 200 دوروں کے درمیان ہے۔ جب مختصر اوسط لائن (50 دور) طویل مدتی اوسط لائن (200 دور) کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب مختصر اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن کو نیچے سے عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
تجارت پر عملدرآمد: جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تو حکمت عملی ایک کثیر پوزیشن کھولتی ہے۔ جب فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو حکمت عملی کثیر پوزیشن کو صاف کرتی ہے اور خالی پوزیشن کھولتی ہے۔ اس طرح حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں لچکدار کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
سٹاپ نقصان: حکمت عملی ہر تجارت کے لئے فیصد کے طور پر سٹاپ نقصان اور سٹاپ نقصان کی پوزیشن مقرر کرتا ہے۔ سٹاپ نقصان کی پوزیشن داخلہ کی قیمت کا 2 فیصد مقرر کیا جاتا ہے اور سٹاپ نقصان کی پوزیشن داخلہ کی قیمت کا 1 فیصد مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو محفوظ کرنے میں مدد کرتا ہے۔
گرافک ڈسپلے: حکمت عملی چارٹ پر مختصر اور طویل مدتی چلتی اوسط لائنوں کو ڈرائنگ کرتی ہے اور خرید و فروخت کے سگنل کو مختلف رنگوں میں نشان زد کرتی ہے ، جبکہ ٹیکسٹ ٹیگ کو تجارت کی سمت کی تجویز کرتے ہوئے شامل کیا جاتا ہے ، جس سے حکمت عملی کے بصری اثرات کو تقویت ملتی ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

رجحانات کی پیروی کریں: دوہری یکساں لائنوں کی کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے قابل ہے۔
خطرے کا انتظام: بلٹ ان سٹاپ اور سٹاپ نقصان کا میکانزم ہر ٹرانزیکشن کے لئے خطرے کا کنٹرول فراہم کرتا ہے، ممکنہ نقصان کو محدود کرنے اور منافع کو مقفل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
موافقت: حکمت عملی صارفین کو مختلف تجارت کی اقسام اور مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق ہموار دورانیے، سٹاپ اپ اور سٹاپ نقصان کی شرح کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
بصری اثرات: حکمت عملیوں نے تجارتی فیصلوں کی شفافیت اور افہام و تفہیم کو بڑھا دیا ہے کیونکہ وہ چارٹ پر ٹریڈنگ سگنل اور اوسط کو بصری طور پر دکھاتے ہیں۔
جامع: یہ حکمت عملی مارکیٹ کے دو طرفہ مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے کثیر اور خالی پوزیشنوں کو کھولنے کی حکمت عملی ہے۔

اسٹریٹجک خطرات

ہنگامہ خیز مارکیٹ کا خطرہ: ہائبرڈ یا ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں ، دوہرا یکساں کراسنگ کی حکمت عملی اکثر جھوٹے سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے زیادہ تجارت اور غیر ضروری نقصانات کا سبب بنتا ہے۔
پسماندہ: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر پسماندہ اشارے ہیں جو رجحان کے موڑ پر بہترین داخلہ یا باہر نکلنے کا وقت کھو سکتے ہیں۔
فکسڈ سٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ فی صد سٹاپ نقصان کا استعمال تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے اور کچھ معاملات میں بہت جلد اسٹاپ یا نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار: حکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے ، بنیادی عوامل کو نظرانداز کرتی ہے ، اور جب اہم خبریں یا واقعات مارکیٹ کو متاثر کرتے ہیں تو خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی منتخب کردہ پیرامیٹرز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ، جیسے اوسط لائن کا دورانیہ اور اسٹاپ نقصان کا تناسب۔ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔

متحرک سٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان کے میکانزم متعارف کرانے پر غور کریں، جیسے کہ اے ٹی آر (اوسط سچائی رینج) اشارے کا استعمال کرتے ہوئے سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
فلٹر شامل کریں: جعلی سگنل کو کم کرنے اور انٹری کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے فلٹر کے طور پر اضافی تکنیکی اشارے ، جیسے آر ایس آئی (نسبتی مضبوطی اور کمزوری انڈیکس) یا ایم اے سی ڈی (مگنیشیل اوسطا متضاد پھیلاؤ) متعارف کروائیں۔
ٹائم فریم تجزیہ: زیادہ جامع مارکیٹ کے نقطہ نظر اور زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل حاصل کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں پر حکمت عملی کو لاگو کرنے پر غور کریں۔
کوانٹیٹیٹڈ بیک اپ: مکمل تاریخی ڈیٹا بیک اپ ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنانا ، اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ لگانا۔
بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر: تجارتی فیصلے کے لئے معاون بنیاد کے طور پر بنیادی عوامل ، جیسے معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا اہم واقعات کو شامل کرنے پر غور کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ پیچیدہ حکمت عملیوں کو لاگو کرنا ، جیسے اکاؤنٹ کی خالص قیمت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک طور پر ایڈجسٹ ٹرانزیکشن سائز۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرنے پر غور کریں تاکہ پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنایا جاسکے ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔

خلاصہ

باہمی یکساں کراس لائن بینڈ سٹاپ نقصان کی اپنی مرضی کے مطابق کیوٹیفیکیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک جامع ٹریڈنگ کا نظام ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور اسٹاپ نقصان کے میکانزم کے ذریعہ خطرے کو سنبھالنے کے لئے متحرک اوسط کی کراسنگ کا استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کی سادگی ، نمائش اور خطرے کے انتظام کی صلاحیت میں ہیں۔ تاہم ، اسے ایسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک ہلکی مارکیٹ میں غلط سگنل ، اشارے کی تاخیر پیدا کرسکتے ہیں۔

اس حکمت عملی میں متحرک سٹاپ اور نقصان ، متعدد تکنیکی اشارے فلٹرنگ ، اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ جیسے اصلاحاتی راستوں کو متعارف کرانے کے ذریعہ اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، بنیادی تجزیہ اور مشین لرننگ ٹکنالوجی کو استعمال کرنے کے ساتھ مل کر ، بہتر تجارتی نتائج پیدا ہوسکتے ہیں۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کے لئے ایک قابل اعتماد نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے ، لیکن پھر بھی انفرادی رسک کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق مسلسل اصلاحات اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عملی تجارت میں ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ عملی مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی افادیت کو یقینی بنانے کے لئے کافی جانچ پڑتال اور مشابہت کی تجارت کی جائے۔

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy with TP/SL", overlay=true)

// Пользовательские входы
short_ma_length = input.int(50, title="Short MA Length", minval=1)
long_ma_length = input.int(200, title="Long MA Length", minval=1)
take_profit_perc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1)

// Вычисление скользящих средних
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)

// Отображение скользящих средних
plot(short_ma, color=color.blue, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.red, title="Long MA")

// Сигналы на покупку и продажу
buy_signal = ta.crossover(short_ma, long_ma)
sell_signal = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

// Отображение сигналов на графике
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Добавление текстовых меток на график
if (buy_signal)
    label.new(bar_index, low, "Вставай в лонг", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (sell_signal)
    label.new(bar_index, high, "Вставай в шорт", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Условный трейдинг (для стратегии)
if (buy_signal)
    // Открытие длинной позиции при пересечении краткосрочной MA вверх через долгосрочную MA
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    // Закрытие длинной позиции при пересечении краткосрочной MA вниз через долгосрочную MA
    strategy.close("Buy")
    
    // Открытие короткой позиции при пересечении краткосрочной MA вниз через долгосрочную MA
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Применение тейк-профита и стоп-лосса для длинной позиции
if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price > 0)
    long_tp_price = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_perc / 100)
    long_sl_price = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_perc / 100)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=long_tp_price, stop=long_sl_price)

// Применение тейк-профита и стоп-лосса для короткой позиции
if (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > 0)
    short_tp_price = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_perc / 100)
    short_sl_price = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_perc / 100)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=short_tp_price, stop=short_sl_price)

متعلقہ مواد

مزید معلومات

2019 - FMZ - موجد کی مقدار