وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

دوہری چلتی اوسط کراس اوور اور منافع/اسٹاپ نقصان کے ساتھ موافقت پذیر مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 11:41:40
ٹیگز:ایس ایم اےایم اےٹی پیSL

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے جیسے حرکت پذیر اوسط (ایم اے) ، منافع حاصل کریں (ٹی پی) ، اور اسٹاپ نقصان (ایس ایل) کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مارکیٹ کے رجحانات کا جائزہ لینے اور اس کے مطابق تجارتی فیصلے کرنے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے منافع اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار شامل ہیں۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے جبکہ رسک مینجمنٹ کے اوزار فراہم کرنا ہے ، جس سے یہ نسبتا جامع تجارتی نظام بن جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور: حکمت عملی میں مختلف ادوار کے دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) ، خاص طور پر 50 مدت اور 200 مدت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایم اے (50 مدت) طویل مدتی ایم اے (200 مدت) سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔
تجارتی عمل درآمد: حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے جب خریدنے کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے اور طویل پوزیشن بند کردیتی ہے اور فروخت سگنل ظاہر ہونے پر مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ یہ طریقہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں لچکدار کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
ٹیک منافع اور اسٹاپ نقصان: یہ حکمت عملی ہر تجارت کے لئے فیصد پر مبنی منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح طے کرتی ہے۔ منافع کی سطح 2٪ لاگ ان قیمت پر طے کی جاتی ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان 1٪ لاگ ان قیمت پر طے ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کی حفاظت میں مدد کرتا ہے۔
گرافک ڈسپلے: اسٹریٹجی چارٹ پر قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کو پلاٹ کرتی ہے ، مختلف رنگوں کے ساتھ خرید و فروخت کے سگنل کو نشان زد کرتی ہے ، اور تجارتی سمت کی نشاندہی کرنے والے ٹیکسٹ لیبلز شامل کرتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی نمائش میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

رجحان کی پیروی: دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلیوں کو پکڑ سکتی ہے اور مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا.
رسک مینجمنٹ: بلٹ ان ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان میکانزم ہر تجارت کے لئے رسک کنٹرول فراہم کرتا ہے، ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے اور منافع میں مقفل کرنے میں مدد کرتا ہے۔
موافقت: حکمت عملی صارفین کو چلتی اوسط مدت ، منافع لینے ، اور اسٹاپ نقصان کے فیصد کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے یہ مختلف تجارتی آلات اور مارکیٹ کے حالات میں موافقت پذیر ہے۔
نمائش: چارٹ پر تجارتی سگنل اور چلتی اوسط کو بصری طور پر دکھا کر ، حکمت عملی تجارتی فیصلوں کی شفافیت اور تفہیم کو بہتر بناتی ہے۔
جامعیت: یہ حکمت عملی دو طرفہ مارکیٹ کے مواقع کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے طویل اور مختصر پوزیشنیں کھول سکتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

سائیڈ ویز مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز یا متزلزل مارکیٹوں میں ، دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی سے اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔
تاخیر: حرکت پذیر اوسطاً پسماندہ اشارے ہوتے ہیں، جو رجحان کے الٹ پوائنٹس پر مثالی انٹری یا آؤٹ پوائنٹس کو یاد کر سکتے ہیں۔
فکسڈ ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ فی صد ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان کا استعمال تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے اور بعض صورتوں میں جلد منافع لینے یا روکنے کا باعث بن سکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: یہ حکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے ، بنیادی عوامل کو نظرانداز کرتی ہے ، جو اہم خبروں یا واقعات کے بازار کو متاثر کرنے پر کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی منتخب کردہ پیرامیٹرز پر بہت زیادہ منحصر ہے ، جیسے حرکت پذیر اوسط ادوار اور منافع / اسٹاپ نقصان کے فیصد لیں۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کی وجہ سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

متحرک ٹیک منافع اور اسٹاپ نقصان: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک ٹیک منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کریں ، جیسے کہ اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کا استعمال کرتے ہوئے منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
اضافی فلٹرز: غلط سگنل کو کم کرنے اور انٹری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اضافی تکنیکی اشارے فلٹرز کے طور پر متعارف کروائیں، جیسے آر ایس آئی (ریلیٹیو فورس انڈیکس) یا ایم اے سی ڈی (موونگ میڈین کنورجنس ڈائیورجنس) ۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: زیادہ جامع مارکیٹ کے نقطہ نظر اور زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل حاصل کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریم پر حکمت عملی کو لاگو کرنے پر غور کریں.
مقداری بیک ٹیسٹنگ: پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ کرنے کے لئے جامع تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ کریں۔
بنیادی تجزیہ شامل کریں: تجارتی فیصلوں کے لئے معاون بنیادوں کے طور پر بنیادی عوامل جیسے معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا اہم واقعات کو شامل کرنے پر غور کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ: زیادہ نفیس پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو نافذ کریں، جیسے اکاؤنٹ کے ایکویٹی اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
مشین لرننگ کی اصلاح: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرنے پر غور کریں ، حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور اور ٹیک منافع / اسٹاپ نقصان کے ساتھ انکولی مقداری تجارتی حکمت عملی تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک جامع تجارتی نظام ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے موونگ ایوریج کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے اور منافع اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کی سادگی ، تصور اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں میں ہے۔ تاہم ، اس کا سامنا بھی ہوتا ہے جیسے ممکنہ طور پر متضاد مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کرنا اور اشارے کی تاخیر۔

متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان ، متعدد تکنیکی اشارے کے فلٹرز ، اور کثیر ٹائم فریم تجزیہ جیسے اصلاحات متعارف کرانے سے ، حکمت عملی میں اپنی کارکردگی اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ ، بنیادی تجزیہ کو شامل کرنا اور مشین لرننگ تکنیکوں کو لاگو کرنا بہتر تجارتی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک قابل اعتماد نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے لیکن پھر بھی انفرادی رسک ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل تجارت میں ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ حقیقی مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی تاثیر کو یقینی بنانے کے لئے مکمل بیک ٹسٹنگ اور نقلی تجارت کی جائے۔

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy with TP/SL", overlay=true)

// Пользовательские входы
short_ma_length = input.int(50, title="Short MA Length", minval=1)
long_ma_length = input.int(200, title="Long MA Length", minval=1)
take_profit_perc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1)

// Вычисление скользящих средних
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)

// Отображение скользящих средних
plot(short_ma, color=color.blue, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.red, title="Long MA")

// Сигналы на покупку и продажу
buy_signal = ta.crossover(short_ma, long_ma)
sell_signal = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

// Отображение сигналов на графике
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Добавление текстовых меток на график
if (buy_signal)
    label.new(bar_index, low, "Вставай в лонг", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (sell_signal)
    label.new(bar_index, high, "Вставай в шорт", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Условный трейдинг (для стратегии)
if (buy_signal)
    // Открытие длинной позиции при пересечении краткосрочной MA вверх через долгосрочную MA
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    // Закрытие длинной позиции при пересечении краткосрочной MA вниз через долгосрочную MA
    strategy.close("Buy")
    
    // Открытие короткой позиции при пересечении краткосрочной MA вниз через долгосрочную MA
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Применение тейк-профита и стоп-лосса для длинной позиции
if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price > 0)
    long_tp_price = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_perc / 100)
    long_sl_price = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_perc / 100)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=long_tp_price, stop=long_sl_price)

// Применение тейк-профита и стоп-лосса для короткой позиции
if (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > 0)
    short_tp_price = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_perc / 100)
    short_sl_price = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_perc / 100)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=short_tp_price, stop=short_sl_price)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں