وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک سٹاپ نقصان حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

متحرک سٹاپ نقصان حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 14:47:09
ٹیگز:ای ایم اےایم اےRR

img

جائزہ

متحرک اسٹاپ نقصان متحرک اوسط کراس اوور حکمت عملی تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے ، بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور تجارت کو انجام دینے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی متحرک اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس حکمت عملی میں متعدد کلیدی عناصر ، بشمول متحرک اوسط کراس اوور ، متحرک اسٹاپ نقصان ، اور مقررہ رسک - انعام تناسب شامل ہیں ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال قلیل مدتی توسیع پذیر حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) اور طویل مدتی ای ایم اے کے مابین نسبتا position پوزیشن کی تبدیلیوں کا مشاہدہ کرکے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کا تعین کرنا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسے خرید کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اسے فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کی وشوسنییتا اور منافع بخش کو بڑھانے کے ل it ، اس میں متحرک اسٹاپ نقصان میکانزم اور مقررہ رسک - انعام تناسب کی ترتیبات بھی شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

  1. چلتی اوسط کراس اوور:

    • 9 اور 21 پیریڈ کے ایکسپونینشل موونگ ایوریز (EMA) کا استعمال کرتا ہے
    • ایک خرید سگنل پیدا کرتا ہے جب 9 مدت EMA 21 مدت EMA سے اوپر کراس کرتا ہے
    • جب 9 مدت کے EMA 21 مدت کے EMA سے نیچے گزرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے

  2. انٹری منطق:

    • چلتی اوسط کراس اوور کی تصدیق کے فورا بعد ہی مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے
    • لمبی پوزیشنوں کے لئے، موجودہ مارکیٹ کی قیمت پر داخل ہوتا ہے
    • مختصر پوزیشنوں کے لئے، موجودہ مارکیٹ کی قیمت پر داخل ہوتا ہے

  3. سٹاپ نقصان کی ترتیب:

    • متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کرتا ہے
    • لمبی پوزیشنوں کے لئے، آخری پانچ ادوار کے سب سے کم نقطہ پر سٹاپ نقصان مقرر کریں
    • مختصر پوزیشنوں کے لئے، آخری پانچ ادوار کے سب سے زیادہ نقطہ پر سٹاپ نقصان مقرر کریں

  4. منافع کا ہدف:

    • 1:3 کا ایک مقررہ رسک ریٹرن ریشو (آر آر) اپناتا ہے
    • لمبی پوزیشنوں کے لئے، منافع کا ہدف = داخلہ قیمت + (اندراج کی قیمت - سٹاپ نقصان کی قیمت) * 3
    • مختصر پوزیشنوں کے لئے، منافع کا ہدف = داخلہ کی قیمت - (اسٹاپ نقصان کی قیمت - داخلہ کی قیمت) * 3

  5. پوزیشن مینجمنٹ

    • جب کوئی نیا ٹریڈنگ سگنل ظاہر ہوتا ہے تو کسی بھی موجودہ مخالف پوزیشن کو بند کر دیتا ہے
    • ہر تجارت کے لئے ایک نئی پوزیشن کھولتا ہے

  6. ٹریکنگ سٹاپ:

    • منافع میں تالا لگانے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کے لئے ایک ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم متعارف کرایا
    • ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعے ٹریلنگ سٹاپ کے آفسیٹ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. صلاحیت کے بعد رجحان: چلتی اوسط کراس اوورز کا استعمال کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، جس سے تاجروں کو بڑے رجحانات کے مطابق تجارت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے تاجروں کو سائیڈ ویز یا ہلکے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، اس طرح غیر ضروری نقصانات کو کم کیا جاتا ہے۔

  2. خطرے کا کنٹرول: اس حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے ، جو اسٹاپ نقصان کا نقطہ حالیہ اتار چڑھاؤ کی انتہا پر طے کرتا ہے۔ یہ طریقہ مارکیٹ کی اصل اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، مارکیٹ شور کی وجہ سے قبل از وقت باہر نکلنے سے بچتے ہوئے خطرہ کو موثر انداز میں کنٹرول کرتا ہے۔

  3. زیادہ سے زیادہ منافع: 1: 3 کا خطرہ انعام تناسب طے کرکے ، حکمت عملی ہر تجارت کے لئے اعلی منافع کا ہدف طے کرتی ہے جبکہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ طریقہ یہ یقینی بناتا ہے کہ کم جیت کی شرح کے ساتھ بھی ، کافی تجارت کی صورت میں مجموعی منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

  4. اعلی موافقت: اس حکمت عملی میں نسبتا universal یونیورسل تکنیکی اشارے اور تجارتی اصول استعمال ہوتے ہیں ، جس سے یہ مختلف مارکیٹوں اور وقت کے فریموں پر لاگو ہوتا ہے۔ تاجر حرکت پذیر اوسط اور دیگر پیرامیٹرز کے ادوار کو ایڈجسٹ کرکے اپنی تجارتی طرز اور ہدف مارکیٹ کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

  5. آٹومیشن کی صلاحیت: حکمت عملی کی منطق واضح اور اچھی طرح سے بیان کی گئی ہے ، جس سے پروگرام کے ذریعہ اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہوجاتا ہے اور آٹومیشن کی مضبوط صلاحیت پیش کی جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف انسانی جذبات کی مداخلت ختم ہوتی ہے بلکہ 24/7 مارکیٹ مانیٹرنگ اور تجارتی عملدرآمد بھی ممکن ہوتا ہے۔

  6. ٹریننگ سٹاپ میکانزم: متعارف کرائے گئے ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم سے اس حکمت عملی کو زیادہ منافع حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے جب مارکیٹ سازگار سمت میں آگے بڑھتی رہتی ہے ، جبکہ جب مارکیٹ الٹ جاتی ہے تو نقصانات کو بروقت روکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کی منافع بخش اور رسک مینجمنٹ کی سطح میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹا بریک آؤٹ خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، حرکت پذیر اوسط اکثر کراس ہوسکتے ہیں ، جس سے بہت سارے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے چھوٹے نقصانات کا سلسلہ چل سکتا ہے ، اکاؤنٹ کیپٹل کو ختم کرتا ہے۔ حل: غلط سگنلز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اضافی فلٹرنگ شرائط، جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے یا حجم کی تصدیق متعارف کرانے پر غور کریں۔

  2. تاخیر کا خطرہ: چلتی اوسطاً فطری طور پر پسماندہ اشارے ہوتے ہیں اور جب رجحان پہلے ہی اپنے اختتام کے قریب ہوتا ہے تو سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے دیر سے اندراج یا زیادہ تر حرکت سے محروم ہوجاتا ہے۔ حل: اندراج کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرنے کی کوشش کریں یا دوسرے اہم اشارے کے ساتھ مل کر.

  3. بڑے فرق کا خطرہ: اہم خبروں یا بلیک سوان واقعات کی صورت میں، مارکیٹ میں بڑے خلا کا سامنا ہوسکتا ہے، جس کی وجہ سے سٹاپ نقصانات ناکام ہوجاتے ہیں اور غیر متوقع نقصانات کا نتیجہ ہوتا ہے. حل: زیادہ سے زیادہ نقصانات کی حد مقرر کرنے کی سفارش کی جاتی ہے اور دم کے خطرات کو ہیج کرنے کے لئے مشتقوں جیسے اختیارات کا استعمال کرنے پر غور کیا جاتا ہے۔

  4. زیادہ تجارت کا خطرہ: بعض مارکیٹ کے حالات میں، حکمت عملی بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کر سکتی ہے، ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ اور ممکنہ طور پر overshopping کی قیادت. حل: تجارتی وقفے کی حد مقرر کریں یا تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کریں.

  5. پیرامیٹر حساسیت کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی منتخب کردہ حرکت پذیر اوسط ادوار اور دیگر پیرامیٹرز کے لئے بہت حساس ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹرز میں چھوٹی تبدیلیاں بیک ٹسٹنگ کے نتائج میں اہم اختلافات کا باعث بن سکتی ہیں۔ حل: یہ سفارش کی جاتی ہے کہ پیرامیٹرز کی وسیع اصلاح اور استحکام کی جانچ پڑتال کی جائے تاکہ پیرامیٹرز کے مجموعے کو تلاش کیا جاسکے جو مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

  6. مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کا خطرہ: حکمت عملی رجحان مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے لیکن رینج سے منسلک یا اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ حل: مختلف مارکیٹ ریاستوں میں مختلف تجارتی حکمت عملیوں یا پیرامیٹرز کی ترتیبات کو اپنانے کے لئے مارکیٹ ماحول کی شناخت کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حجم تجزیہ شامل کریں: حکمت عملی میں حجم کے اشارے کو ضم کرنے سے قیمتوں کی نقل و حرکت کی صداقت کی تصدیق میں مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، متحرک اوسط کراس اوورز کے ساتھ ساتھ حجم میں اضافہ کرنے کی ضرورت سے کچھ ممکنہ جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی رجحان کی تبدیلیوں کے ساتھ عام طور پر تجارتی حجم میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. رجحان طاقت فلٹرنگ شامل کریں: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے اے ڈی ایکس (اوسط سمت کا اشاریہ) متعارف کروائیں اور صرف تب ہی تجارت کریں جب رجحان کافی مضبوط ہو۔ اس سے سائیڈ ویز یا کمزور رجحان کی منڈیوں میں زیادہ تجارت سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی مجموعی جیت کی شرح میں بہتری آسکتی ہے۔

  3. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: متحرک اسٹاپ نقصانات کو ترتیب دینے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جو مارکیٹ کی اصل اتار چڑھاؤ کے مطابق بہتر طور پر اپنایا جاسکتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی ایک معروضی اقدام فراہم کرتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کی ترتیبات زیادہ لچکدار اور موثر ہوجاتی ہیں۔

  4. وقت فلٹرنگ کو لاگو کریں: مختلف وقت کی مدت کے دوران مارکیٹ کی خصوصیات کا تجزیہ کریں اور بہترین تجارتی اوقات کے دوران حکمت عملی پر عمل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالیاتی منڈیوں میں مختلف اوقات میں مختلف خصوصیات ، جیسے اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کے اختلافات ظاہر ہوسکتے ہیں۔

  5. بنیادی عوامل کو شامل کریں: خالص تکنیکی تجزیہ کی بنیاد پر ، کچھ بنیادی عوامل ، جیسے معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا مرکزی بینک کی پالیسی میں تبدیلیوں کو متعارف کرانے پر غور کریں۔ اس سے حکمت عملی کو بڑے واقعات سے پہلے اور بعد میں زیادہ باخبر فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

  6. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ لاگو کریں: ایک ایسا میکانزم تیار کریں جو مارکیٹ کے حالیہ حالات کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔ یہ مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مسلسل بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔

  7. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ شامل کریں: موجودہ ٹائم فریم کے علاوہ ، طویل مدتی ٹائم فریم کا تجزیہ بھی شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، روزانہ کے نظام میں ہفتہ وار رجحانات پر غور شامل کریں۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تجارتی سمت بڑے مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق ہو۔

  8. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، جیسے اکاؤنٹ کے منافع / نقصان کی حیثیت ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ، یا سگنل کی طاقت کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔ اس سے خطرات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ممکنہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

خلاصہ

متحرک اسٹاپ نقصان حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو متعدد پختہ تکنیکی تجزیہ کے تصورات کو جوڑتا ہے۔ یہ متحرک اوسط کراس اوور کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرتا ہے ، متحرک اسٹاپ نقصانات اور مقررہ رسک انعام تناسب کا استعمال کرتے ہوئے خطرہ اور منافع کا انتظام کرتا ہے ، اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم متعارف کراتا ہے۔ اس حکمت عملی کے ڈیزائن کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرتے ہوئے خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنا اور ممکنہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔

اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ، سخت رسک کنٹرول ، واضح منافع کا ہدف طے کرنے ، اور مضبوط موافقت اور آٹومیشن کی صلاحیت میں ہیں۔ تاہم ، اس کو ممکنہ خطرات جیسے جھوٹے بریک آؤٹ ، تاخیر اور بڑے خلاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے ل we ، ہم نے حجم تجزیہ کو شامل کرنے ، رجحان کی طاقت فلٹرنگ کو شامل کرنے ، اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو بہتر بنانے ، وقت فلٹرنگ کو نافذ کرنے ، بنیادی عوامل کو شامل کرنے ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کو نافذ کرنے ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ شامل کرنے ، اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے سمیت متعدد اصلاحاتی سمتوں کی تجویز پیش کی ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ایک منظم ، مقداری تجارتی طریقہ فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ بھی ناقابل فراموش نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو اس کے اصولوں کو مکمل طور پر سمجھنے ، ممکنہ خطرات کو پہچاننے ، اور اپنے رسک رواداری اور سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر ضروری ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل بیک ٹیسٹنگ ، براہ راست تجارت کی تصدیق ، اور جاری بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں تاجروں کے ٹول کٹس میں ایک طاقتور ٹول بننے کی صلاحیت ہے ، جس سے طویل مدتی مستحکم تجارتی منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RAMZY CRYPTO-KING", overlay=true)

// Input for moving averages
shortMA = input(9, title="Short EMA Period")
longMA = input(21, title="Long EMA Period")
trailOffset = input(0, title="Trailing Drawdown Offset")

// Calculate moving averages
shortEMA = ta.ema(close, shortMA)
longEMA = ta.ema(close, longMA)

// Plot moving averages
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.red, title="Long EMA")

// Identify recent swing high and low
swingHigh = ta.highest(high, 5)
swingLow = ta.lowest(low, 5)

// Buy condition: EMA crossover
longCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA)
if (longCondition)
    strategy.close("Short")  // Close any existing short position
    stopLoss = swingLow  // At swing low
    takeProfit = close + (3 * (close - stopLoss))  // 1:3 RR
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss, trail_offset=trailOffset)

// Sell condition: EMA crossover
shortCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA)
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")  // Close any existing long position
    stopLoss = swingHigh  // At swing high
    takeProfit = close - (3 * (stopLoss - close))  // 1:3 RR
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=takeProfit, stop=stopLoss, trail_offset=trailOffset)

// Debugging Labels
if (longCondition)
    label.new(bar_index, high, "Buy", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white)

if (shortCondition)
    label.new(bar_index, low, "Sell", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں