وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. Bollinger Mean Reversal Quantitative Strategy کو بہتر بنایا گیا

Bollinger Mean Reversal Quantitative Strategy کو بہتر بنایا گیا

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-18 16:07:05
ٹیگز:بی بیای ایم اےاے ٹی آرایس ایم اےstdev

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ پر مبنی ایک اوسط ریورس ٹریڈنگ سسٹم ہے ، جس میں رجحان فلٹرز اور متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ اصلاح کی گئی ہے۔ یہ تکنیکی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے جیت کی شرح کو بہتر بنانے اور خطرات کو سنبھالنے کے لئے اوسط سے قیمت کے انحراف کی تجارت کے لئے شماریاتی اصولوں کا اطلاق کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی کئی اہم اجزاء پر مبنی ہے:

  1. 20 دورانیہ بولنگر بینڈ کو 2 معیاری انحراف بینڈوڈتھ کے ساتھ بنیادی سگنل ماخذ کے طور پر استعمال کرتا ہے
  2. تجارت کی سمت کو درمیانی مدت کے رجحانات کے مطابق یقینی بنانے کے لئے رجحان فلٹر کے طور پر 50 پیریڈ ای ایم اے کو شامل کرتا ہے۔
  3. خطرہ - منافع کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کے لئے 14 پیریڈ اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے
  4. جب قیمت کم بینڈ کو چھوتی ہے اور ای ایم اے سے اوپر ہے تو طویل ہوتا ہے ، جب قیمت اوپری بینڈ کو چھوتی ہے اور ای ایم اے سے نیچے ہے تو مختصر ہوتا ہے
  5. 2x ATR پر منافع کا ہدف اور 1x ATR پر سٹاپ نقصان مقرر کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. بہتر وشوسنییتا کے لئے اوسط واپسی اور رجحان کے بعد فوائد کو یکجا کرتا ہے
  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق
  3. داخلہ اور باہر نکلنے کے واضح قوانین ذہنی فیصلے کو کم سے کم کرتے ہیں
  4. فکسڈ 2: 1 رسک - انعام کا تناسب طویل مدتی منافع کو فروغ دیتا ہے
  5. تکنیکی اشارے کا مجموعہ جھوٹے اشاروں کو کم کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مضبوط رجحانات والے بازاروں میں اہم رجحانات سے محروم ہوسکتا ہے
  2. تنگ استحکام کی حدوں میں کثرت سے تجارت ممکن ہے
  3. مارکیٹ کے خلا کے دوران سلائڈ کا خطرہ
  4. پیرامیٹرز کی مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے
  5. تجارتی اخراجات حکمت عملی کی واپسی کو متاثر کرسکتے ہیں

اصلاح کی ہدایات

  1. تصدیق کے لئے حجم اشارے شامل کریں
  2. اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹرز کو لاگو کریں
  3. پیرامیٹر موافقت کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں
  4. کراس ویلیڈیشن کے لئے اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں
  5. منی مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانا

خلاصہ

یہ حکمت عملی کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کو جدید مقداری طریقوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ متعدد اشارے کی تصدیق اور سخت رسک کنٹرول کے ذریعے ، حکمت عملی اچھی عملی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ براہ راست نفاذ سے پہلے مکمل بیک ٹیسٹنگ اور ڈیمو ٹریڈنگ کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Optimized Bollinger Mean Reversion", overlay=true)

// Bollinger Band Settings
length = input.int(20, title="BB Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="BB Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue)
p1 = plot(upper, color=color.red)
p2 = plot(lower, color=color.red)
fill(p1, p2, color=color.rgb(41, 98, 255, 90))

// Trend Filter - 50 EMA
ema_filter = ta.ema(close, 50)

// ATR for Dynamic Stop Loss/Take Profit
atr_value = ta.atr(14)

// Buy condition - price touches lower band and above 50 EMA
buy_condition = ta.crossover(close, lower) and close > ema_filter

// Sell condition - price touches upper band and below 50 EMA
sell_condition = ta.crossunder(close, upper) and close < ema_filter

// Strategy Execution
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit with dynamic ATR-based stop loss and take profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=2*atr_value, stop=1*atr_value)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=2*atr_value, stop=1*atr_value)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں