1. مربع
2. بولنگر بینڈ اور موم بتی کے نمونوں پر مبنی متحرک اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

بولنگر بینڈ اور موم بتی کے نمونوں پر مبنی متحرک اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 16:29:01
ٹیگز:بی بیایس ایم اےاے ٹی آرآر ایس آئیآر او سیایم ٹی ایف

---

---

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)

// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D"  // Daily time frame

// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")

// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)

// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])

// Account and risk settings
accountBalance = 100000  // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0     // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount

// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)

// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev

// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow

// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)

// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na

if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
    swingHigh := dailyHigh[5]

if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
    swingLow := dailyLow[5]

// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na

if lowerWickCondition
    longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                      fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                      fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

if upperWickCondition
    shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                       fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                       fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na

if not na(longEntryPrice)
    longOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

if not na(shortEntryPrice)
    shortOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
    longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
    longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
    if (not na(longPositionSize))
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
    longEntryPrice := na  // Reset after entry

if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
    shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
    shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
    if (not na(shortPositionSize))
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
    shortEntryPrice := na  // Reset after entry

// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)

if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)

// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")

---

• اعلی صحت سے متعلق آر ایس آئی اور بولنگر بینڈس بریک آؤٹ حکمت عملی جس میں بہتر رسک ریورڈ ریشو ہے
• ذہین ٹائم بیسڈ لانگ شارٹ روٹیشن متوازن ٹریڈنگ حکمت عملی
• کثیر ٹائم فریم چلتی اوسط اور آر ایس آئی ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• کثیر تکنیکی اشارے متحرک موافقت پذیر تجارتی حکمت عملی (MTDAT)
• اعلی جیت کی شرح رجحان کا مطلب ہے واپسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• کوئی اوپری وِک بُلش موم بتی بریک آؤٹ حکمت عملی نہیں
• آر ایس آئی - بولنگر بینڈ انٹیگریشن حکمت عملی: ایک متحرک خود موافقت پذیر کثیر اشارے ٹریڈنگ سسٹم
• بولنگر بینڈ اے ٹی آر رجحان حکمت عملی کے بعد
• بولنگر بینڈس آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی
• ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ چلتی اوسط کراس اوور

---

• مقداری تجارتی حکمت عملی کے بعد ٹرپل ای ایم اے رجحان
• ڈبل ہول چلتی اوسط کراس اوور مقداری حکمت عملی
• شماریاتی انحراف پر مبنی مارکیٹ کی انتہائی کھپت کی حکمت عملی
• متحرک منافع / نقصان کے انتظام کے نظام کے ساتھ چار مدت SMA توڑ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ کراس ریگریشن ڈبل حکمت عملی
• قیمت تجزیہ کی حکمت عملی کے بعد ملٹی ویو رجحان
• حکمت عملی کے بعد SMA کراس اوور ٹرینڈ کے ساتھ ہموار ہائکن-اشی
• ہیل چلتی اوسط کی بنیاد پر EMA رجحان کا تعین کرنے کی عکاسی کی حکمت عملی
• دوہری EMA اشارے سمارٹ کراسنگ ٹریڈنگ سسٹم کے ساتھ متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملی
• RSI فلٹر کے ساتھ OBV-SMA کراس اوور کثیر جہتی رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• متحرک رسک مینجمنٹ اور فکسڈ ٹیک منافع کے ساتھ ایڈوانسڈ فیئر ویلیو گیپ کا پتہ لگانے کی حکمت عملی
• سٹاپ نقصان کی اصلاح کے ماڈل کے ساتھ متحرک آر ایس آئی اوور سیلڈ ریبونڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• متحرک اے ٹی آر سٹاپ لوس آر ایس آئی اوور سیلڈ ریبوڈ کوانٹیٹیو حکمت عملی
• ATR Volatility Filter System کے ساتھ اعلی درجے کی ڈبل EMA حکمت عملی
• ڈبل ای ایم اے ڈائنامک زون ٹرینڈ اسٹریٹیجی کے بعد
• RSI کے ساتھ ملٹی ایم اے کراس اوور متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی مقدار کی تجارتی حکمت عملی
• دوہری ای ایم اے ٹرینڈ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی
• Volatility Optimization System کے ساتھ ملٹی ٹرینڈ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی
• ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ بریک آؤٹ کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی
• رفتار اشارے آسکیلشن کی حد بہتر تجارتی حکمت عملی