1. مربع
2. متحرک منافع لینے کے ساتھ کثیر مرحلہ اے ٹی آر ٹریڈنگ کی حکمت عملی

متحرک منافع لینے کے ساتھ کثیر مرحلہ اے ٹی آر ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-05 16:49:57
ٹیگز:اے ٹی آرایس ایم اےٹی آرایم ایفٹی پیSLایم اےاے اے ٹی آر

---

---

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

// The SuperATR 7-Step Profit Strategy is a multi-layered trading strategy that combines adaptive ATR and momentum-based trend detection 
// with a sophisticated 7-step take-profit mechanism. This approach utilizes four ATR-based exit levels and three fixed percentage levels, 
// enabling flexible and dynamic profit-taking in both long and short market positions.

//@version=5
strategy("SuperATR 7-Step Profit - Strategy [presentTrading] ", overlay=true, precision=3, commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital=10000)

// ————————
// User Inputs
// ————————
short_period = input.int(3, minval=1, title="Short Period")
long_period = input.int(7, minval=1, title="Long Period")
momentum_period = input.int(7, minval=1, title="Momentum Period")
atr_sma_period = input.int(7, minval=1, title="ATR SMA Period for Confirmation")
trend_strength_threshold = input.float(1.618, minval=0.0, title="Trend Strength Threshold", step=0.1)

// ————————
// Take Profit Inputs
// ————————
useMultiStepTP = input.bool(true, title="Enable Multi-Step Take Profit")

// ATR-based Take Profit Inputs
atrLengthTP = input.int(14, minval=1, title="ATR Length for Take Profit")
atrMultiplierTP1 = input.float(2.618, minval=0.1, title="ATR Multiplier for TP Level 1")
atrMultiplierTP2 = input.float(5.0, minval=0.1, title="ATR Multiplier for TP Level 2")
atrMultiplierTP3 = input.float(10.0, minval=0.1, title="ATR Multiplier for TP Level 3")
atrMultiplierTP4 = input.float(13.82, minval=0.1, title="ATR Multiplier for TP Level 4")

// Fixed Percentage Take Profit Inputs
tp_level_percent1 = input.float(3.0, minval=0.1, title="Fixed TP Level 1 (%)")
tp_level_percent2 = input.float(8.0, minval=0.1, title="Fixed TP Level 2 (%)")
tp_level_percent3 = input.float(17.0, minval=0.1, title="Fixed TP Level 3 (%)")

// Take Profit Percentages for Each Level
tp_percent_atr = input.float(10.0, minval=0.1, maxval=100, title="Percentage to Exit at Each ATR TP Level")
tp_percent_fixed = input.float(10.0, minval=0.1, maxval=100, title="Percentage to Exit at Each Fixed TP Level")


// —————————————
// Helper Functions
// —————————————

// Function to calculate True Range with enhanced volatility detection
calculate_true_range() =>
    prev_close = close[1]
    tr1 = high - low
    tr2 = math.abs(high - prev_close)
    tr3 = math.abs(low - prev_close)
    true_range = math.max(tr1, tr2, tr3)
    true_range

// ———————————————
// Indicator Calculations
// ———————————————

// Calculate True Range
true_range = calculate_true_range()

// Calculate Momentum Factor
momentum = close - close[momentum_period]
stdev_close = ta.stdev(close, momentum_period)
normalized_momentum = stdev_close != 0 ? (momentum / stdev_close) : 0
momentum_factor = math.abs(normalized_momentum)

// Calculate Short and Long ATRs
short_atr = ta.sma(true_range, short_period)
long_atr = ta.sma(true_range, long_period)

// Calculate Adaptive ATR
adaptive_atr = (short_atr * momentum_factor + long_atr) / (1 + momentum_factor)

// Calculate Trend Strength
price_change = close - close[momentum_period]
atr_multiple = adaptive_atr != 0 ? (price_change / adaptive_atr) : 0
trend_strength = ta.sma(atr_multiple, momentum_period)

// Calculate Moving Averages
short_ma = ta.sma(close, short_period)
long_ma = ta.sma(close, long_period)

// Determine Trend Signal
trend_signal = (short_ma > long_ma and trend_strength > trend_strength_threshold) ? 1 :
               (short_ma < long_ma and trend_strength < -trend_strength_threshold) ? -1 : 0

// Calculate Adaptive ATR SMA for Confirmation
adaptive_atr_sma = ta.sma(adaptive_atr, atr_sma_period)

// Determine if Trend is Confirmed with Price Action
trend_confirmed = (trend_signal == 1 and close > short_ma and adaptive_atr > adaptive_atr_sma) or (trend_signal == -1 and close < short_ma and adaptive_atr > adaptive_atr_sma)

// —————————————
// Trading Logic
// —————————————

// Entry Conditions
long_entry = trend_confirmed and trend_signal == 1
short_entry = trend_confirmed and trend_signal == -1

// Exit Conditions
long_exit = strategy.position_size > 0 and short_entry
short_exit = strategy.position_size < 0 and long_entry



// Execute Long Trades
if long_entry
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if long_exit
    strategy.close("Long Entry")

// Execute Short Trades
if short_entry
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if short_exit
    strategy.close("Short Entry")

// ————————————————
// Multi-Step Take Profit Logic
// ————————————————

if useMultiStepTP
    // Calculate ATR for Take Profit Levels
    atrValueTP = ta.atr(atrLengthTP)

    // Long Position Take Profit Levels
    if strategy.position_size > 0
        // ATR-based Take Profit Prices
        tp_priceATR1_long = strategy.position_avg_price + atrMultiplierTP1 * atrValueTP
        tp_priceATR2_long = strategy.position_avg_price + atrMultiplierTP2 * atrValueTP
        tp_priceATR3_long = strategy.position_avg_price + atrMultiplierTP3 * atrValueTP
        tp_priceATR4_long = strategy.position_avg_price + atrMultiplierTP4 * atrValueTP

        // Fixed Percentage Take Profit Prices
        tp_pricePercent1_long = strategy.position_avg_price * (1 + tp_level_percent1 / 100)
        tp_pricePercent2_long = strategy.position_avg_price * (1 + tp_level_percent2 / 100)
        tp_pricePercent3_long = strategy.position_avg_price * (1 + tp_level_percent3 / 100)

        // Set ATR-based Take Profit Exits
        strategy.exit("TP ATR 1 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR1_long)
        strategy.exit("TP ATR 2 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR2_long)
        strategy.exit("TP ATR 3 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR3_long)
        strategy.exit("TP ATR 4 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR4_long)

        // Set Fixed Percentage Take Profit Exits
        strategy.exit("TP Percent 1 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent1_long)
        strategy.exit("TP Percent 2 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent2_long)
        strategy.exit("TP Percent 3 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent3_long)

    // Short Position Take Profit Levels
    if strategy.position_size < 0
        // ATR-based Take Profit Prices
        tp_priceATR1_short = strategy.position_avg_price - atrMultiplierTP1 * atrValueTP
        tp_priceATR2_short = strategy.position_avg_price - atrMultiplierTP2 * atrValueTP
        tp_priceATR3_short = strategy.position_avg_price - atrMultiplierTP3 * atrValueTP
        tp_priceATR4_short = strategy.position_avg_price - atrMultiplierTP4 * atrValueTP

        // Fixed Percentage Take Profit Prices
        tp_pricePercent1_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_level_percent1 / 100)
        tp_pricePercent2_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_level_percent2 / 100)
        tp_pricePercent3_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_level_percent3 / 100)

        // Set ATR-based Take Profit Exits
        strategy.exit("TP ATR 1 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR1_short)
        strategy.exit("TP ATR 2 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR2_short)
        strategy.exit("TP ATR 3 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR3_short)
        strategy.exit("TP ATR 4 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR4_short)

        // Set Fixed Percentage Take Profit Exits
        strategy.exit("TP Percent 1 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent1_short)
        strategy.exit("TP Percent 2 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent2_short)
        strategy.exit("TP Percent 3 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent3_short)


// ——————————
// Plotting
// ——————————

plot(short_ma, color=color.blue, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.orange, title="Long MA")

// Plot Buy and Sell Signals
//plotshape(long_entry, title="Long Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="Buy")
//plotshape(short_entry, title="Short Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="Sell")

// Optional: Plot Trend Strength for analysis
// Uncomment the lines below to display Trend Strength on a separate chart pane
// plot(trend_strength, title="Trend Strength", color=color.gray)
// hline(trend_strength_threshold, title="Trend Strength Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
// hline(-trend_strength_threshold, title="Trend Strength Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)

---

• متحرک رسک مینجمنٹ کے ساتھ دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی
• ہموار چلتی اوسط سٹاپ نقصان اور رجحان فلٹر اور استثناء باہر نکلنے کے ساتھ منافع لے لو حکمت عملی
• اے ٹی آر فیوژن ٹرینڈ آپٹیمائزیشن ماڈل کی حکمت عملی
• ٹرائلنگ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ انکولی چلتی اوسط کراس اوور
• متحرک منافع / نقصان کے انتظام کے نظام کے ساتھ چار مدت SMA توڑ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کے ساتھ موافقت پذیر سٹاپ نقصان اور منافع لے لو
• دوہری چلتی اوسط کراس اوور اور منافع/اسٹاپ نقصان کے ساتھ موافقت پذیر مقداری تجارتی حکمت عملی
• متحرک ٹریلنگ سٹاپ ڈبل ہدف منتقل اوسط کراس اوور کی حکمت عملی
• چلتی اوسط کے ساتھ رجحان توڑ ٹریڈنگ سسٹم (TBMA حکمت عملی)
• انکولی معیاری انحراف بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی: متحرک اتار چڑھاؤ پر مبنی کثیر مدت کی اصلاح کا نظام

---

• متحرک ڈبل ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی جس میں انکولی منافع/نقصان کا کنٹرول ہو
• بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی مشترکہ متحرک ٹریڈنگ حکمت عملی
• RSI-ATR رفتار اتار چڑھاؤ مشترکہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• دوہری ای ایم اے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے ساتھ حد خریدنے کے اندراج
• کثیر حکمت عملی تکنیکی تجزیہ تجارتی نظام
• کثیر ٹائم فریم مشترکہ موم بتی پیٹرن کی شناخت ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ٹرپل بولنگر بینڈس کو کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد رجحان کو چھوتا ہے
• بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پر مبنی کثیر جہتی متحرک بریکآؤٹ ٹریڈنگ سسٹم
• آر ایس آئی میڈین انورشن بریک آؤٹ حکمت عملی
• ڈبل ای ایم اے کراس اوور مومنٹم ٹرینڈ اسٹریٹجی کے بعد
• ڈبل ٹائم فریم متحرک سپورٹ ٹریڈنگ سسٹم
• کثیر دورانیہ چلتی اوسط اور آر ایس آئی مومنٹم کراس ٹرینڈ اسٹریٹجی کے بعد
• مالیاتی اثاثہ جات کے MFI پر مبنی اوور سیلڈ زون ایگزٹ اور سگنل اوسط نظام
• موٹیمم اشارے کے ساتھ کثیر ای ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• MACD-KDJ مشترکہ مارٹنگیل پرامڈائڈنگ مقداری تجارتی حکمت عملی
• ملٹی پیٹرن کی شناخت اور ایس آر لیول ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• جی چینل اور ای ایم اے ٹرینڈ فلٹر ٹریڈنگ سسٹم
• متحرک سٹاپ نقصان ملٹی پیریڈ آر ایس آئی ٹرینڈ اسٹریٹجی کے بعد
• متحرک ڈبل حرکت پذیر اوسط توڑ ٹریڈنگ سسٹم
• کثیر اشارے کراس اوور مومنٹم ٹرینڈ کے بعد حکمت عملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ منافع اور سٹاپ نقصان کے نظام کے ساتھ