وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. آر ایس آئی میڈین انورشن بریک آؤٹ حکمت عملی

آر ایس آئی میڈین انورشن بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-05 16:53:44
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اےاے ٹی آر

img

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے اور اوسط ریورس اصولوں پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے۔ یہ قیمت کی حد کے تجزیہ اور اختتامی قیمت کی پوزیشن کے ساتھ مل کر ، زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کا پتہ لگانے کے ذریعہ مارکیٹ کے الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ بنیادی تصور انتہائی مارکیٹ کے حالات کے بعد اوسط ریورس مواقع کو پکڑنا ، سخت اندراج کے معیار اور متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعے خطرے کا انتظام کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں تجارتی سگنل کا تعین کرنے کے لئے متعدد فلٹرنگ میکانزم استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ، قیمت کو 10 پیریڈ کی کم ترین حد تک پہنچنا چاہئے ، جس سے مارکیٹ کی حد سے زیادہ فروخت کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا ، دن کی قیمت کی حد پچھلے 10 تجارتی دنوں میں سب سے بڑی ہونی چاہئے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں ، یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آیا اختتامی قیمت دن کی حد کے اوپری کوارٹیل میں ہے۔ داخلہ بریک آؤٹ کی تصدیق کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے ، اگر تجارتی حالات پوری ہونے کے بعد 2 دن کے اندر اندر قیمت پچھلی اعلی سے تجاوز کر جاتی ہے۔ منافع کی حفاظت کے لئے اسٹاپ نقصان کو ٹریلنگ میکانزم کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد فلٹرنگ حالات سگنل کے معیار کو بہتر بناتے ہیں اور جھوٹے سگنل کو کم کرتے ہیں
  2. تکنیکی قیمت کے نمونوں، اتار چڑھاؤ اور رفتار سمیت متعدد جہتوں کو ضم کرتا ہے
  3. مؤثر منافع کی حفاظت کے لئے پیچھے ہٹنے والے سٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کرتا ہے
  4. داخلہ میکانزم قبل از وقت داخلہ سے بچنے کے لئے بریک آؤٹ کی تصدیق کا استعمال کرتا ہے
  5. ٹریڈنگ منطق واضح، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اکثر سٹاپ نقصانات کو متحرک کر سکتا ہے
  2. داخلے کی سخت شرائط سے تجارتی مواقع ضائع ہو سکتے ہیں
  3. زیادہ تجارتی تعدد کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ممکنہ طور پر زیادہ ٹرانزیکشن لاگت ہوتی ہے
  4. کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں موثر تجارتی سگنل تلاش کرنے میں جدوجہد کر سکتا ہے
  5. سٹاپ نقصان کی ترتیبات بہت محتاط ہوسکتی ہیں، مجموعی منافع کو متاثر کرتی ہیں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مضبوط رجحان کے ماحول میں ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے رجحان فلٹرز متعارف کروا سکتے ہیں
  2. اضافی تصدیق کے لئے حجم کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں
  3. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ سٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنائیں
  4. طویل عرصے تک اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے پوزیشن ہولڈنگ وقت کی حدود شامل کریں
  5. سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے کثیر ٹائم فریم تجزیہ کو نافذ کرنے پر غور کریں

خلاصہ

یہ واضح منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے منظم اوسط ریورس حکمت عملی ہے۔ متعدد حالت فلٹرنگ اور متحرک اسٹاپ نقصان کے انتظام کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں زیادہ فروخت ہونے والے ریبونڈ مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے جبکہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگرچہ اس کی کچھ حدود ہیں ، لیکن معقول اصلاح اور اصلاح کے ذریعے مجموعی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست تجارت میں حکمت عملی کا اطلاق کرتے وقت مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور ان کے رسک رواداری کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Larry Conners SMTP Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// --- Inputs ---
// Corrected the input type declaration by removing 'type='
tickSize = input.float(0.01, title="Tick Size (e.g., 1/8 for stocks)")

// --- Calculate conditions ---
// 1. Today the market must make a 10-period low
low10 = ta.lowest(low, 10)
is10PeriodLow = low == low10

// 2. Today's range must be the largest of the past 10 bars
rangeToday = high - low
maxRange10 = ta.highest(high - low, 10)
isLargestRange = rangeToday == maxRange10

// 3. Today's close must be in the top 25 percent of today's range
rangePercent = (close - low) / rangeToday
isCloseInTop25 = rangePercent >= 0.75

// Combine all buy conditions
buyCondition = is10PeriodLow and isLargestRange and isCloseInTop25

// --- Buy Entry (on the next day) ---
var float buyPrice = na
var bool orderPending = false
var float stopLoss = na  // Initialize stopLoss at the top level to avoid 'Undeclared identifier' errors

if (buyCondition and strategy.position_size == 0)
    buyPrice := high + tickSize
    stopLoss := low
    orderPending := true

// Condition to place buy order the next day or the day after
if orderPending and ta.barssince(buyCondition) <= 2
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buyPrice)
    orderPending := false

// --- Stop-Loss and Trailing Stop ---
if (strategy.position_size > 0)
    stopLoss := math.max(stopLoss, low) // Move stop to higher lows (manual trailing)
    strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

// --- Plotting ---
// Highlight buy conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 50) : na)
//plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy Setup")

// Plot Stop-Loss level for visualization
//plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, color=color.red, linewidth=2, title="Stop-Loss Level")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں