وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI-ATR رفتار اتار چڑھاؤ مشترکہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

RSI-ATR رفتار اتار چڑھاؤ مشترکہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-11 11:15:32
ٹیگز:آر ایس آئیاے ٹی آرایم اے

img

جائزہ

یہ ایک تجارتی حکمت عملی کا نظام ہے جس میں آر ایس آئی رفتار اشارے کو اے ٹی آر اتار چڑھاؤ اشارے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی کراس اوورز کو اس کی چلتی اوسط کے ساتھ مانیٹر کرکے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ اے ٹی آر اشارے کو اتار چڑھاؤ فلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ کو یقینی بناتا ہے۔ یہ حکمت عملی یورپی تجارتی اوقات (8:00-21:00 پراگ وقت) کے دوران 5 منٹ کے ٹائم فریم پر کام کرتی ہے جس میں منافع اور اسٹاپ نقصان کی مقررہ سطحیں ہوتی ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق کئی اہم اجزاء پر مبنی ہے:

  1. آر ایس آئی اشارے سے زیادہ فروخت (45 سے کم) اور زیادہ خریدنے (55 سے زیادہ) کے علاقوں کی نشاندہی ہوتی ہے
  2. RSI کراس اوورز اس کے حرکت پذیر اوسط ٹرگر انٹری سگنلز کے ساتھ
  3. اے ٹی آر اشارے کم اتار چڑھاؤ کے ماحول کو فلٹر کرتا ہے ، صرف حد سے زیادہ تجارت کی اجازت دیتا ہے
  4. ٹریڈنگ کا وقت پراگ کے وقت 8:00-21:00 تک محدود ہے
  5. سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی فکسڈ حکمت عملی 5000 پوائنٹس پر مقرر

تجارت کے مخصوص قوانین:

  • طویل شرائط: آر ایس آئی 45 سے نیچے اپنے ایم اے سے اوپر گزرتا ہے ، وقت اور اتار چڑھاؤ کے معیار کو پورا کرتا ہے۔
  • مختصر شرائط: RSI 55 سے اوپر اپنے MA سے نیچے گزرتا ہے، وقت اور اتار چڑھاؤ کے معیار کو پورا کرتا ہے
  • باہر نکلنے کی شرائط: منافع لینے یا سٹاپ نقصان کی سطح پر خودکار بندش

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد فلٹرز: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے رفتار (آر ایس آئی) اور اتار چڑھاؤ (اے ٹی آر) اشارے کو یکجا کرتا ہے
  2. ٹائم فلٹرنگ: ٹائم ونڈو کی پابندی کے ذریعے کم لیکویڈیٹی کے ادوار سے بچتا ہے
  3. مضبوط رسک مینجمنٹ: رقم کے انتظام کو آسان بنانے کے لیے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے مقررہ سطح
  4. سایڈست پیرامیٹرز: اہم پیرامیٹرز جیسے آر ایس آئی لمبائی اور اے ٹی آر کی حد کو بہتر بنایا جاسکتا ہے
  5. ٹھوس بیک ٹسٹنگ کے نتائج: 64.4٪ جیت کی شرح 1.1 منافع فیکٹر سمیت سلائپ اور کمیشن کے ساتھ

حکمت عملی کے خطرات

  1. فکسڈ سٹاپ نقصان/منافع لینے کا طریقہ تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہو سکتا، اس سے غیر مستحکم ادوار میں ابتدائی باہر نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے
  2. RSI اشارے رجحان مارکیٹوں میں کثرت سے غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں
  3. اے ٹی آر فلٹرنگ اہم مارکیٹ کے مواقع کو کھو سکتا ہے
  4. ٹائم ونڈو کی پابندی سے دیگر ادوار میں معیاری تجارت میں کمی آسکتی ہے
  5. حکمت عملی پیرامیٹر کی اصلاح پر منحصر ہے، اوور فٹنگ کا خطرہ

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان/منافع لینے: بہتر مارکیٹ موافقت کے لئے اے ٹی آر پر مبنی ایڈجسٹمنٹ پر غور کریں
  2. رجحان فلٹرنگ: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے چلتی اوسط سسٹم جیسے رجحان اشارے شامل کریں
  3. بہتر اندراج کا وقت: بہتر تصدیق کے لئے حجم کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں
  4. بہتر وقت کی کھڑکی: مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر تجارتی ادوار کو ایڈجسٹ کریں
  5. بہتر منی مینجمنٹ: بہتر رسک کنٹرول کے لیے متحرک پوزیشن سائزنگ کا نفاذ

خلاصہ

حکمت عملی RSI اور ATR اشارے کو ملا کر نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کی اہم طاقتیں متعدد فلٹرنگ میکانزم اور جامع رسک مینجمنٹ میں ہیں ، حالانکہ حدود موجود ہیں۔ مجوزہ اصلاحات کے ذریعہ ، حکمت عملی میں کارکردگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ کلید حقیقت پسندانہ تجارتی حالات کی بنیاد پر پیرامیٹر کی مسلسل ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح ہے تاکہ موافقت کو برقرار رکھا جاسکے۔

/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom RSI + ATR Strategy", overlay=true)

// === Настройки индикаторов ===
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_ma_length = input.int(10, minval=1, title="RSI MA Length")
atr_length = input.int(14, minval=1, title="ATR Length")
atr_threshold = input.float(0.5, minval=0.1, title="ATR Threshold")

// === Параметры стоп-лосса и тейк-профита ===
stop_loss_ticks = input.int(5000, title="Stop Loss Ticks")
take_profit_ticks = input.int(5000, title="Take Profit Ticks")

// === Получение значений индикаторов ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_ma = ta.sma(rsi, rsi_ma_length)
atr_value = ta.atr(atr_length)

// === Время для открытия сделок ===
start_time = timestamp("Europe/Prague", year, month, dayofmonth, 8, 0)
end_time = timestamp("Europe/Prague", year, month, dayofmonth, 21, 0)
in_trading_hours = (time >= start_time and time <= end_time)

// === Условие по волатильности ===
volatility_filter = atr_value > atr_threshold

// === Условия для лонгов ===
long_condition = ta.crossover(rsi, rsi_ma) and rsi < 45 and in_trading_hours and volatility_filter
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=low - stop_loss_ticks * syminfo.mintick, limit=high + take_profit_ticks * syminfo.mintick)

// === Условия для шортов ===
short_condition = ta.crossunder(rsi, rsi_ma) and rsi > 55 and in_trading_hours and volatility_filter
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=high + stop_loss_ticks * syminfo.mintick, limit=low - take_profit_ticks * syminfo.mintick)

// === Отображение индикаторов на графике ===
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
plot(rsi_ma, color=color.red, title="RSI MA")
hline(45, "RSI 45", color=color.green)
hline(55, "RSI 55", color=color.red)
plot(atr_value, color=color.orange, title="ATR", linewidth=2)
hline(atr_threshold, "ATR Threshold", color=color.purple)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں