ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک گرڈ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ٹی ٹی ایم اشارے پر مبنی ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے اعلی اور کم پوائنٹس کی انڈیکس حرکت پذیر اوسط ((EMA) کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور گرڈ ٹریڈنگ سسٹم کو متحرک طور پر اپ ڈیٹ شدہ بیس قیمتوں کے ارد گرد تعینات کیا جاتا ہے۔ گرڈ کی سمت اور قیمت کی سطح رجحانات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتی ہے ، اور جب قیمت پہلے سے طے شدہ گرڈ کی سطح کو عبور کرتی ہے تو تجارت کی جاتی ہے ، ہر تجارت کے خطرے کا ایک مقررہ فیصد اکاؤنٹ کے حقوق میں ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق ٹی ٹی ایم کی حیثیت کے حساب سے ہے ، جو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے:
- ٹی ٹی ایم پیریڈ پیرامیٹرز پر مبنی دو ای ایم اے کا حساب لگائیں: کم ای ایم اے ((lowMA) اور اعلی ای ایم اے ((highMA))
- ہائی ایم اے اور لو ایم اے کے درمیان دو سطح کی سطح کی وضاحت:
- lowThird: نیچے 1⁄3 پوزیشن
- highThird: نیچے 2⁄3 پوزیشن
- بند ہونے والی قیمتوں کے مقابلے میں ٹی ٹی ایم کی حیثیت کا تعین کریں:
- جب بندش کی قیمت highThird سے زیادہ ہو تو ، واپسی 1 (بڑھتی ہوئی)
- جب بندش کی قیمت کم سے کم ہےThird، واپس 0 ((مستقل رجحان)
- جب بندش کی قیمت کم تیسری اور اعلی تیسری کے درمیان ہوتی ہے تو ، واپسی -1 ((غیر جانبدار حالت)
گرڈ ٹریڈنگ سسٹم ٹی ٹی ایم کی حیثیت کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتا ہے:
- جب ٹی ٹی ایم کی حیثیت تبدیل ہوتی ہے تو ، گرڈ بیس قیمت اور سمت کو اپ ڈیٹ کریں
- گرڈ کی سمت اور فاصلے کے مطابق خرید و فروخت کی قیمت کی سطح کا حساب کتاب
- جب قیمت گرڈ کی سطح کو توڑتی ہے تو خریدنے یا بیچنے کا ایک مناسب آپریشن انجام دینا
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک طور پر لچکدار: حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق گرڈ کی سمت اور قیمت کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی لچک اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے
- بہتر خطرے پر قابو پانا: پوزیشن مینجمنٹ کے لئے مقررہ فیصد کا استعمال کرتے ہوئے ، ہر تجارت کے خطرے کے سوراخ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: اہم پیرامیٹرز جیسے ٹی ٹی ایم سائیکل ، گرڈ لیول اور وقفہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے
- عملدرآمد کا طریقہ کار واضح ہے: ٹریڈنگ سگنل واضح ہیں ، عملدرآمد کا منطق آسان اور بدیہی ہے ، جس کی پیمائش اور ریل ڈسک آپریشن میں آسانی ہے
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کا تعین کرنے میں تاخیر: ای ایم اے پر مبنی ٹی ٹی ایم اشارے میں کچھ تاخیر ہے ، جس کی وجہ سے رجحان کی تبدیلی کے اشارے میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- ہلچل مارکیٹ کا خطرہ: ہلچل والے بازاروں میں ، اکثر گرڈ کی سمت تبدیل کرنے سے زیادہ تجارت اور فیسوں میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا دباؤ: ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ گرڈ چلانے کے لئے بڑے پیمانے پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے ، جو حکمت عملی کی عملی عملی پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ اثر: ہائی فریکوئینسی گرڈ ٹریڈنگ کو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے لئے لیکویڈیٹی کی کمی کے دوران بڑے سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحانات کا اندازہ لگانا اور ان کو بہتر بنانا:
- ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل تجزیہ متعارف کرانے سے رجحانات کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے
- رجحان کی تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے RSI، MACD وغیرہ کے ساتھ مل کر
- گرڈ پیرامیٹرز کی اصلاح:
- گرڈ کے فاصلے کو متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق ایڈجسٹ کریں
- خود کار طریقے سے گرڈ سطح کے ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا
- فنڈ مینجمنٹ میں بہتری:
- متحرک پوزیشن کی تقسیم
- خطرے کی قیمتوں کا تعین کرنے کا طریقہ کار
- عملدرآمد کے طریقہ کار کو بہتر بنانا:
- نقصان اور روک تھام کے طریقہ کار میں اضافہ
- آرڈر پر عمل درآمد کے وقت کو بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ٹی ٹی ایم رجحانات کا فیصلہ کرنے اور متحرک گرڈ ٹریڈنگ کے ساتھ جوڑ کر ، ایک قابل موافقت ، خطرے سے چلنے والا تجارتی نظام حاصل کیا۔ گرڈ کی سمت اور قیمت کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکتی ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن معقول پیرامیٹرز کی ترتیب اور اصلاح کے اقدامات کے ذریعہ ، حکمت عملی میں اچھی عملی قدر اور ترقی کی صلاحیت ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TTM Grid Strategy", overlay=true)
// Input parameters
int ttmPeriod = input.int(6, minval=1, title="TTM Period")
int gridLevels = input.int(5, minval=2, title="Grid Levels")
float gridSpacing = input.float(0.01, minval=0.0001, title="Grid Spacing (%)")
// Calculate TTM State
ttmState() =>
lowMA = ta.ema(low, ttmPeriod)
highMA = ta.ema(high, ttmPeriod)
lowThird = (highMA - lowMA) / 3 + lowMA
highThird = 2 * (highMA - lowMA) / 3 + lowMA
if close > highThird
1
else if close < lowThird
0
else
-1
// State tracking variables
var float gridBasePrice = 0.0
var int gridDirection = -1
// Determine grid state
updateGridState(float currentClose, int currentState) =>
float newBasePrice = gridBasePrice
int newDirection = gridDirection
if currentState != -1 and currentState != gridDirection
newBasePrice := currentClose
newDirection := currentState
[newBasePrice, newDirection]
// Calculate grid levels
calcGridLevels(float basePrice, int direction, int levels) =>
float[] buyLevels = array.new_float(levels)
float[] sellLevels = array.new_float(levels)
for i = 1 to levels
multiplier = i * gridSpacing
if direction == 1 // Buy grid
array.set(buyLevels, i-1, basePrice * (1 - multiplier))
array.set(sellLevels, i-1, basePrice * (1 + multiplier))
else // Sell grid
array.set(buyLevels, i-1, basePrice * (1 + multiplier))
array.set(sellLevels, i-1, basePrice * (1 - multiplier))
[buyLevels, sellLevels]
// Execute grid trades
executeGridTrades(float basePrice, int direction, int levels) =>
[buyLevels, sellLevels] = calcGridLevels(basePrice, direction, levels)
for i = 0 to levels - 1
float buyLevel = array.get(buyLevels, i)
float sellLevel = array.get(sellLevels, i)
if direction == 1 // Buy grid
if low <= buyLevel
strategy.entry("GridBuy" + str.tostring(i), strategy.long, comment="Buy Level " + str.tostring(i))
if high >= sellLevel
strategy.entry("GridSell" + str.tostring(i), strategy.short, comment="Sell Level " + str.tostring(i))
else // Sell grid
if high >= buyLevel
strategy.entry("GridBuy" + str.tostring(i), strategy.long, comment="Buy Level " + str.tostring(i))
if low <= sellLevel
strategy.entry("GridSell" + str.tostring(i), strategy.short, comment="Sell Level " + str.tostring(i))
// Main strategy logic
currentState = ttmState()
[newGridBasePrice, newGridDirection] = updateGridState(close, currentState)
// Update global variables
if newGridBasePrice != gridBasePrice
gridBasePrice := newGridBasePrice
if newGridDirection != gridDirection
gridDirection := newGridDirection
// Execute grid trades
executeGridTrades(newGridBasePrice, newGridDirection, gridLevels)
// Visualization
plotColor = newGridDirection == 1 ? color.green : color.red
plot(newGridBasePrice, color=plotColor, style=plot.style_cross)