وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی انڈیکیٹر رجحان بولنگر بینڈ اور اے ٹی آر متحرک سٹاپ نقصان کے ساتھ حکمت عملی کے بعد

ملٹی انڈیکیٹر رجحان بولنگر بینڈ اور اے ٹی آر متحرک سٹاپ نقصان کے ساتھ حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-12 16:08:45
ٹیگز:بی بیایم اے سی ڈیADXاے ٹی آر

Multi-Indicator Trend Following Strategy with Bollinger Bands and ATR Dynamic Stop Loss

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر تکنیکی اشارے رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ہے جو بولنگر بینڈ ، رجحان کے اشارے ، رفتار کے اشارے ، اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کو یکجا کرتا ہے ، قیمت اور حجم کے تجزیے کے ذریعے تجارتی فیصلے کرتا ہے۔ حکمت عملی میں بولنگر بینڈ بریک آؤٹ کو بنیادی انٹری سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں اے ڈی ایکس ٹرینڈ کی طاقت کی تصدیق اور حجم کی تصدیق کی تصدیق ہوتی ہے ، جس میں ایم اے سی ڈی اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کو باہر نکلنے کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل پہلوؤں پر مبنی ہے: قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کے لئے حوالہ کے طور پر بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے ، جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر اور کم بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو مختصر مواقع کی تلاش کرتے ہیں رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے ADX اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، صرف تب ہی پوزیشنیں کھولیں جب رجحان کافی مضبوط ہو (ADX> 25) قیمت کی خرابی کی صداقت کی تصدیق کے لئے حجم میں اضافے کی ضرورت ہے (20 دن کے اوسط حجم سے 1.5 گنا زیادہ) 4 ۔ SuperTrend اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت فلٹر کے طور پر ، صرف پوزیشنوں میں داخل جب قیمت رجحان لائن کے صحیح طرف ہے 5۔ باہر نکلنے کی شرائط کے طور پر ایم اے سی ڈی ڈیتھ کراس ، اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ ، یا اے ڈی ایکس کو کمزور کرنے کا استعمال کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد سگنل مجموعے ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بناتے ہیں اور جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کرتے ہیں
  2. اے ڈی ایکس اور حجم کی تصدیق سے ٹرینڈ ٹریڈنگ کی جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے
  3. متحرک سٹاپ نقصان میکانزم (ATR ٹریلنگ سٹاپ) منافع کی حفاظت کرتا ہے جبکہ رجحانات کو تیار کرنے کے لئے کافی جگہ دیتا ہے
  4. رجحان کی پیروی اور الٹ کرنے کی حکمت عملیوں کے فوائد کو یکجا کرتا ہے ، اہم الٹ کے مواقع کو ضائع کیے بغیر اہم رجحانات کو پکڑتا ہے
  5. خطرہ کنٹرول کے جامع میکانزم ہیں، بشمول رجحان کی طاقت کی تصدیق، قیمت اور حجم کا تعلق اور متحرک سٹاپ نقصان

حکمت عملی کے خطرات

  1. آسکیلیٹنگ مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے، جس سے مسلسل سٹاپ نقصانات ہوتے ہیں
  2. ایک سے زیادہ شرائط کو اسٹیک کرنے سے کچھ اہم تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
  3. جب اتار چڑھاؤ میں اچانک اضافہ ہوتا ہے تو اے ٹی آر اسٹاپ بہت جلد شروع ہوسکتے ہیں
  4. رجحان کے تسلسل پر منحصر ہے، اچانک رجحان کے الٹ کے دوران نمایاں ڈراپ ڈاؤن کا سامنا کر سکتا ہے
  5. حکمت عملی کی افادیت کی تصدیق کے لئے بڑے نمونے کے سائز کی ضرورت ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کی تشخیص کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کریں
  2. معلوم اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچنے کے لئے وقت فلٹرنگ متعارف کروا سکتے ہیں
  3. سٹاپ نقصان پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف اتار چڑھاؤ ماحول میں متحرک طور پر ATR ضرب کو ایڈجسٹ کریں
  4. حجم کے تجزیے کی گہرائی میں اضافہ کریں، صرف مقدار کے بجائے حجم کے معیار پر غور کریں
  5. سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے مزید مارکیٹ سینٹیمنٹ اشارے شامل کرنے پر غور کریں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ ملٹی اشارے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو بولنگر بینڈ ، اے ڈی ایکس ، سپر ٹرینڈ ، ایم اے سی ڈی ، اور دیگر اشارے کے نامیاتی انضمام کے ذریعے رجحان کی پیروی اور رسک کنٹرول کو یکجا کرنے والا تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد متعدد سگنل کی تصدیق اور جامع رسک کنٹرول میکانزم میں ہیں ، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ اصلاح اور پیرامیٹر حساسیت کے چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔ مسلسل اصلاح اور مارکیٹ کے ماحول میں متحرک موافقت کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Nifty Options Trendy Markets with TSL", overlay=true)
// Input Parameters
lengthBB = input(20, title="Bollinger Bands Length")
multBB = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
adxLength = input(14, title="ADX Length")
adxThreshold = input(25, title="ADX Entry Threshold")
adxExitThreshold = input(20, title="ADX Exit Threshold")
superTrendLength = input(10, title="Supertrend Length")
superTrendMultiplier = input(3.0, title="Supertrend Multiplier")
macdFast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="Trailing Stop ATR Multiplier")
volumeSpikeMultiplier = input(1.5, title="Volume Spike Multiplier")

// Calculations
[macdLine, signalLine,_ ] = ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal)
macdCrossover = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossunder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
[middleBB,upperBB,lowerBB] = ta.bb(close, lengthBB, multBB)
[supertrend, direction]  = ta.supertrend(superTrendMultiplier,superTrendLength)
len = input.int(17, minval=1, title="DI Length")
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(len, lensig)
atr = ta.atr(atrLength)
trailingStopLong = close - atr * atrMultiplier // For long trades
trailingStopShort = close + atr * atrMultiplier // For short trades
volumeSpike = volume > ta.sma(volume, 20) * volumeSpikeMultiplier

// Entry Conditions
longEntry = ta.crossover(close, upperBB) and adx > adxThreshold and volumeSpike and close > supertrend
shortEntry = ta.crossunder(close, lowerBB) and adx > adxThreshold and volumeSpike and close < supertrend

// Exit Conditions
longExit = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or close < trailingStopLong or adx < adxExitThreshold
shortExit = ta.crossover(macdLine, signalLine) or close > trailingStopShort or adx < adxExitThreshold

// Strategy Entries and Exits
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longExit)
    strategy.close("Long")
if (shortExit)
    strategy.close("Short")

// Plotting
plot(supertrend, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Supertrend Line")
plot(trailingStopLong, title="Trailing Stop for Long", color=color.green, style=plot.style_line)
plot(trailingStopShort, title="Trailing Stop for Short", color=color.red, style=plot.style_line)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 90) : shortEntry ? color.new(color.red, 90) : na, title="Background for Entry")

// Alerts
alertcondition(longEntry, title="Long Entry", message="Buy Call: Long entry conditions met")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry", message="Buy Put: Short entry conditions met")
alertcondition(longExit, title="Long Exit", message="Exit Call: Long exit conditions met")
alertcondition(shortExit, title="Short Exit", message="Exit Put: Short exit conditions met")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں