وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI رفتار اور ATR اتار چڑھاؤ پر مبنی رجحان کے ساتھ کثیر مدتی EMA کراس اوور اسٹریٹیجی کے بعد

RSI رفتار اور ATR اتار چڑھاؤ پر مبنی رجحان کے ساتھ کثیر مدتی EMA کراس اوور اسٹریٹیجی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 10:33:00
ٹیگز:آر ایس آئیای ایم اےاے ٹی آرٹی پیSLاے ٹی ڈی سی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ پر مبنی رجحان پر عمل کرنے والا نظام ہے ، جس میں متعدد سگنل کی تصدیق کے ذریعہ تجارتی مواقع کی توثیق کے لئے چلتی اوسط ، آر ایس آئی رفتار اشارے ، اور اے ٹی آر اتار چڑھاؤ اشارے کا امتزاج ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے کثیر مدتی چلتی اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے ، قیمت کی طاقت کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی رفتار کو جوڑتی ہے ، اور آخر میں اے ٹی آر کا استعمال اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر طے کرنے کے لئے کرتی ہے ، جس سے ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل ملتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کے بنیادی منطق میں تین اہم اجزاء شامل ہیں:

  1. رجحان کا تعین: مارکیٹ کے رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے 100 پیریڈ اور 200 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو ، اس سے مارکیٹ کا بڑھتا ہوا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔
  2. انٹری سگنل: رجحان کی تصدیق کی بنیاد پر ، حکمت عملی مخصوص انٹری پوائنٹس کے طور پر بولش نگلنگ پیٹرن کی تلاش کرتی ہے اور سگنل فلٹرنگ کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی کی قیمت 50 سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس سے مارکیٹ میں کافی عروج کی رفتار ظاہر ہوتی ہے۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا اندازہ کرنے کے لئے 14 پیریڈ اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے اور اس کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح طے کرتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو اے ٹی آر کے 1.1 گنا اور منافع کا ہدف اے ٹی آر کے 2.0 گنا مقرر کیا جاتا ہے ، جس سے 1 سے زیادہ رسک - انعام کا تناسب یقینی بنتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد سگنل کی توثیق: رجحان ، قیمت کے نمونوں اور رفتار کے اشارے کو یکجا کرنے سے غلط سگنل کے اثرات میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
  2. متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع کی ترتیبات کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق موافقت پذیر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے مقررہ سطح کی حدود سے بچنا پڑتا ہے۔
  3. رجحان کی پیروی کی خصوصیات: رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے چلتی اوسط نظام کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے ضمنی یا نیچے کی مارکیٹوں میں غیر ضروری تجارت سے بچتا ہے.
  4. مکمل ٹریڈنگ فریم ورک: اس میں ایک مکمل حکمت عملی کا نظام شامل ہے جس میں داخلہ، باہر نکلنے اور پوزیشن مینجمنٹ شامل ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان میں تاخیر: ای ایم اے ایک پسماندہ اشارے کے طور پر تاخیر سے داخل ہونے کے وقت کا باعث بن سکتا ہے ، تیزی سے اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ممکنہ طور پر مثالی اندراج کے مقامات کو کھو سکتا ہے۔
  2. سائیڈ ویز مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اکثر چلتی اوسط کراس اوورز سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔
  3. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: بولش گلوپنگ پیٹرن جھوٹے بریک آؤٹ پیدا کرسکتے ہیں ، جس کے لئے سخت رسک کنٹرول مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
  4. اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا خطرہ: بہت کم ATR ضرب کرنے والے اکثر اسٹاپ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں ، جبکہ بہت زیادہ ضرب کرنے والے زیادہ خطرہ برداشت کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حجم اشارے متعارف کروائیں: حجم کی تصدیق کو شامل کرکے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
  2. موونگ اوسط ادوار کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کی رفتار کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق موونگ اوسط ادوار کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
  3. سٹاپ نقصان میکانزم کو بہتر بنائیں: رجحان کی تسلسل کے دوران منافع کو بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ شامل کرنے پر غور کریں۔
  4. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ شامل کریں: غیر مستحکم مارکیٹ کے ماحول میں تجارت کی تعدد کو کم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی حد کا فیصلہ متعارف کروائیں۔
  5. آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: تاریخی ڈیٹا بیک ٹسٹنگ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ آر ایس آئی کی حد اور حساب کتاب کے ادوار تلاش کرسکتے ہیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے منطقی طور پر مکمل رجحان کے بعد نظام تیار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد متعدد سگنل کی توثیق اور متحرک رسک مینجمنٹ میں ہیں ، لیکن رجحان کی تاخیر اور جھوٹے بریک آؤٹ کو سنبھالنے پر بھی توجہ دی جانی چاہئے۔ حجم کی تصدیق اور پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی واضح طور پر رجحان سازی والے بازاروں میں کام کرنے کے لئے موزوں ہے اور درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے اس کی اچھی درخواست کی قیمت ہے۔

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bullish Engulfing with EMA Crossover and ATR-Based SL/TP with RSI Filter", overlay=true)

// Inputs for moving averages
short_ema_length = input.int(100, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(200, title="Long EMA Length")

// RSI Input
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_threshold = input.float(50, title="RSI Threshold")

// Calculate the Exponential Moving Averages (EMAs)
short_ema = ta.ema(close, short_ema_length)
long_ema = ta.ema(close, long_ema_length)

// Plot EMAs on the chart
plot(short_ema, color=color.blue, title="100 EMA")
plot(long_ema, color=color.red, title="200 EMA")

// Calculate RSI
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)

// Plot RSI on a separate panel
hline(rsi_threshold, "RSI Threshold", color=color.gray)
plot(rsi_value, color=color.purple, title="RSI")

// Bullish Engulfing Pattern
bullish_engulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > open

// Define strategy entry condition with RSI filter
long_condition = bullish_engulfing and short_ema > long_ema and rsi_value > rsi_threshold

// Plot a buy signal when conditions are met
plotshape(long_condition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal", text="BUY")

// ATR Calculation
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_value = ta.atr(atr_length)

// Define Stop Loss and Take Profit as levels
stop_loss_level = 1.1 * atr_value
take_profit_level = 2.0 * atr_value

// Execute Strategy Entry
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Adjust SL and TP levels using the entry price
if (strategy.position_size > 0)
    // Calculate SL and TP relative to the entry price
    stop_price = strategy.position_avg_price - stop_loss_level
    limit_price = strategy.position_avg_price + take_profit_level

    // Exit strategy with SL and TP
    strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stop_price, limit=limit_price)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں