وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کثیر دورانیہ چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی کے بعد متحرک رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 10:40:30
ٹیگز:ایس ایم اےای ایم اےایم اے

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر مبنی ٹریڈنگ سسٹم ہے جس کی بنیاد متعدد ادوار کی چلتی اوسط پر ہے۔ یہ مارکیٹ کی مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 89 ادوار اور 21 ادوار کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ مخصوص تجارتی سگنلز کی نشاندہی کرنے کے لئے 5 ادوار کی توسیعاتی چلتی اوسط (ای ایم اے) کے اعلی اور کم درجے کو شامل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی فکسڈ اسٹاپ نقصان اور ٹریلنگ ٹیک منافع کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر دوہری پوزیشن مینجمنٹ کے نقطہ نظر کو استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

رجحان کا تعین: رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے قیمت کی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 89 پیریڈ اور 21 پیریڈ ایس ایم اے کی متعلقہ پوزیشن کا استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت اور 5 پیریڈ ای ایم اے 21 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہوتے ہیں ، جو 89 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو اپ ٹرینڈ کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ اس کے برعکس ، ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی تصدیق ہوتی ہے۔
انٹری سگنلز: جب قیمت 5 پیریڈ ای ایم اے کی کم ترین سطح پر واپس آجائے تو اپ ٹرینڈز میں لانگ پوزیشنز میں داخل ہوں؛ جب قیمت 5 پیریڈ ای ایم اے کی کم ترین سطح پر واپس آجائے تو ڈاؤن ٹرینڈز میں شارٹ پوزیشنز میں داخل ہوں۔
پوزیشن مینجمنٹ: ہر ٹرگر سگنل کے لئے دو ایک جیسے معاہدے کی پوزیشن کھولتا ہے۔
خطرہ کنٹرول: پہلی پوزیشن کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع کے مقررہ اہداف اور دوسری پوزیشن کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان کا اطلاق ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

متعدد ٹائم فریم کی تصدیق: مختلف مدت کے چلتے ہوئے اوسط کا امتزاج غلط سگنل کو کم کرتے ہوئے ، زیادہ جامع رجحان کی تشخیص فراہم کرتا ہے۔
لچکدار منافع حاصل کرنا: قلیل مدتی اتار چڑھاؤ اور طویل مدتی رجحانات دونوں کو پکڑنے کے لئے مقررہ اور ٹیلنگ منافع لینے کے طریقوں کو یکجا کرتا ہے۔
کنٹرول شدہ خطرہ: ہر تجارتی سگنل کے لئے مقررہ خطرہ کے ساتھ واضح سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتا ہے۔
منظم آپریشن: واضح تجارتی قواعد ذہنی فیصلے کو کم سے کم کرتے ہیں ، جس سے پروگرام کے مطابق عمل درآمد کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

استحکام کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں کے دوران چلتی اوسط کے بار بار کراسنگ سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
سلائپج رسک: اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران نظریاتی اور اصل عملدرآمد کی قیمتوں کے درمیان قیمتوں میں اہم انحراف۔
منی مینجمنٹ رسک: فکسڈ کنٹریکٹ کی مقدار پر ٹریڈنگ تمام اکاؤنٹ سائز کے لئے موزوں نہیں ہو سکتی۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار دورانیہ کے انتخاب پر ہوتا ہے ، جس میں مختلف مارکیٹوں کے لئے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

متحرک پوزیشن سائزنگ: اکاؤنٹ کے ایکویٹی اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر معاہدے کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کریں۔
مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: مختلف مارکیٹوں میں تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے (جیسے ADX) شامل کریں۔
اسٹاپ نقصان میں اضافہ: مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت کو بہتر بنانے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان ایڈجسٹمنٹ کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
سگنل کی تصدیق: سگنل کی وشوسنییتا بڑھانے کے لئے حجم اور رفتار کے اشارے شامل کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک جامع رجحان کی پیروی کرنے والے نظام کی نمائندگی کرتی ہے جو لچکدار پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے طریقوں کو نافذ کرتے ہوئے متعدد مدت کے چلتے ہوئے اوسط کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ اصلاح کی گنجائش ہے ، لیکن بنیادی فریم ورک اچھی عملی اور توسیع پذیری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حکمت عملی کے استحکام کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور مختلف تجارتی آلات اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے فلٹرنگ کے حالات کو شامل کرکے بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tobiashartemink2

//@version=5
strategy("High 5 Trading Technique", overlay=true)

// --- Input parameters ---
sma89Length = input.int(title="SMA 89 Length", defval=89)
sma21Length = input.int(title="SMA 21 Length", defval=21)
ema5HighLength = input.int(title="EMA 5 High Length", defval=5)
ema5LowLength = input.int(title="EMA 5 Low Length", defval=5)
contracts = input.int(title="Aantal Contracten", defval=1)
stopLossPoints = input.int(title="Stop Loss Points per Contract", defval=25)
takeProfitPoints = input.int(title="Take Profit Points per Contract", defval=25)

// --- Calculate moving averages ---
sma89 = ta.sma(close, sma89Length)
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
ema5High = ta.ema(high, ema5HighLength)
ema5Low = ta.ema(low, ema5LowLength)

// --- Identify trend and order of moving averages ---
longSetup = close > sma89 and close > sma21 and ema5High > sma21 and sma21 > sma89
shortSetup = close < sma89 and close < sma21 and ema5Low < sma21 and sma21 < sma89

// --- Entry signals ---
longTrigger = longSetup and close <= ema5Low
shortTrigger = shortSetup and close >= ema5High

// --- Entry orders ---
if (longTrigger)
    strategy.entry("Long 1", strategy.long, qty=contracts)
    strategy.entry("Long 2", strategy.long, qty=contracts)

if (shortTrigger)
    strategy.entry("Short 1", strategy.short, qty=contracts)
    strategy.entry("Short 2", strategy.short, qty=contracts)

// --- Stop-loss and take-profit for long positions ---
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long 1", "Long 1", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
    strategy.exit("Exit Long 2", "Long 2", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)

// --- Stop-loss and take-profit for short positions ---
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short 1", "Short 1", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
    strategy.exit("Exit Short 2", "Short 2", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)

// --- Plot moving averages ---
plot(sma89, color=color.blue, linewidth=2)
plot(sma21, color=color.red, linewidth=2)
plot(ema5High, color=color.green, linewidth=2)
plot(ema5Low, color=color.orange, linewidth=2)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں