وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ایم اے سی ڈی-اے ٹی آر کے نفاذ کے ساتھ اوسط ریورسشن کی بہتر حکمت عملی

ایم اے سی ڈی-اے ٹی آر کے نفاذ کے ساتھ اوسط ریورسشن کی بہتر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 11:41:12
ٹیگز:ایم اے سی ڈیاے ٹی آربی بیایس ایم اےای ایم اےSLٹی پیایس ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو اوسط ریورس کے اصولوں کو تکنیکی اشارے ایم اے سی ڈی اور اے ٹی آر کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ قیمتوں میں انحراف کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ ، رفتار کی تصدیق کے لئے ایم اے سی ڈی ، اور متحرک رسک مینجمنٹ کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ جب قیمتوں میں نمایاں انحراف ظاہر ہوتا ہے تو اوسط ریورس کے مواقع کو پکڑنا ، متعدد تکنیکی اشارے کے ذریعہ توثیق کی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں تین تکنیکی اشارے مل کر کام کرتے ہیں۔ پہلا ، بولنگر بینڈ قیمتوں میں نمایاں انحراف کا تعین کرتے ہیں۔ دوسرا ، ایم اے سی ڈی قیمتوں کی رفتار کی توثیق کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت کی سمت مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق ہو۔ آخر میں ، اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح طے کرتا ہے۔ خاص طور پر ، جب قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو لانگ سگنل پیدا ہوتے ہیں جب ایم اے سی ڈی لائن اس کی سگنل لائن سے اوپر ہوتی ہے ، جبکہ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو مختصر سگنل ہوتے ہیں۔ ایم اے سی ڈی لائن اپنی سگنل لائن سے نیچے ہوتی ہے۔ اے ٹی آر متحرک طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے
  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق بہتر طور پر
  3. مختصر مدت کے مواقع اور اہم رجحانات دونوں کو پکڑنے کے لئے، خصوصیات کے بعد واپسی اور رجحان کا مطلب ہے.
  4. حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  5. جامع رسک مینجمنٹ میکانزم مؤثر طریقے سے استعمال کو کنٹرول کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. انتہائی غیر مستحکم منڈیوں میں بار بار اسٹاپ نقصانات کا باعث بن سکتا ہے
  2. پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ اصلاح کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ
  3. متعدد اشارے تاخیر سے سگنل کی قیادت کر سکتے ہیں
  4. ٹرینڈنگ مارکیٹس میں اوسط ریورسشن کا مفروضہ ناکام ہوسکتا ہے
  5. سٹاپ نقصان کی غلط جگہ بندی مجموعی واپسی کو متاثر کر سکتی ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. انکولی بولنگر بینڈ پیرامیٹرز متعارف کروائیں جو خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں
  2. مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعوں کا استعمال کرنے کے لئے مارکیٹ ماحول کی شناخت ماڈیول شامل کریں
  3. سگنل کی بروقت اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  4. ٹریلنگ اسٹاپس کو شامل کرکے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں
  5. مختلف وقت کے ادوار میں سگنل کی توثیق کرنے کے لئے ٹائم فریم تجزیہ کو ضم کرنے پر غور کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کو جدید مقداری تجارتی طریقوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ متعدد اشارے کے مربوط استعمال کے ذریعے ، یہ ایک اشارے کی حدود پر قابو پانے کے دوران اوسط ریورس کے بنیادی فوائد کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ حکمت عملی انتہائی توسیع پذیر ہے ، پیرامیٹر کی اصلاح اور اضافی فنکشنل ماڈیولز کے ذریعے مسلسل بہتری کے قابل ہے۔ دریں اثنا ، اس کا جامع رسک کنٹرول میکانزم استحکام کو یقینی بناتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Mean Reversion with MACD and ATR", overlay=true)

// Nastavenia Bollinger Bands
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = ta.stdev(close, bbLength)
upperBand = basis + bbMult * dev
lowerBand = basis - bbMult * dev

// MACD indikátor
macdShort = input(12, title="MACD Short Length")
macdLong = input(26, title="MACD Long Length")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// ATR pre dynamický Stop Loss a Take Profit
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Vstupné podmienky pre long pozície
longCondition = ta.crossover(close, lowerBand) and macdLine > signalLine
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Vstupné podmienky pre short pozície
shortCondition = ta.crossunder(close, upperBand) and macdLine < signalLine
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Dynamický Stop Loss a Take Profit na základe ATR
longSL = strategy.position_avg_price - atrValue * atrMultiplier
longTP = strategy.position_avg_price + atrValue * atrMultiplier * 2
shortSL = strategy.position_avg_price + atrValue * atrMultiplier
shortTP = strategy.position_avg_price - atrValue * atrMultiplier * 2

// Pridanie stop loss a take profit
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longSL, limit=longTP)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)

// Vizualizácia Bollinger Bands a MACD
plot(upperBand, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Bollinger Basis")

hline(0, "MACD Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")
plot(macdLine, color=color.red, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.green, title="Signal Line")

// Generovanie alertov
alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Entry Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Entry Signal")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں