وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

متحرک ڈبل سپر ٹرینڈ حجم قیمت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 11:54:44
ٹیگز:ایس ٹیاے ٹی آرایس ایم اےآر او سی

جائزہ

یہ ایک اعلی درجے کی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو سپر ٹرینڈ اشارے کو حجم تجزیہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ لائن اور غیر معمولی حجم کے رویے کے ساتھ قیمت کے کراس اوورز کی متحرک نگرانی کرکے ممکنہ رجحان الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات کا استعمال کرتی ہے ، جس سے تجارتی لچک اور قابل اعتماد رسک کنٹرول دونوں کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:

مارکیٹ میں متحرک اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر کی بنیاد پر حساب لگایا جاتا ہے جس میں بنیادی رجحان کا تعین کرنے کے آلے کے طور پر سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال ہوتا ہے۔
20 دورانیہ چلتی اوسط حجم کو بطور بینچ مارک مقرر کرتا ہے ، جس میں حجم کی خرابی کا پتہ لگانے کے لئے 1.5x کی حد ہوتی ہے۔
جب قیمت سپر ٹرینڈ لائن کو توڑتی ہے اور حجم کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو تجارتی سگنل کو متحرک کرتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ خطرہ-انعامی تناسب کے لئے متحرک سٹاپ نقصان (1.5x ATR) اور منافع لینے (3x ATR) کی ترتیبات کو لاگو کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

سگنل کی اعلی وشوسنییتا: تصدیق کے لئے رجحان اور حجم کے طول و عرض کو جوڑتا ہے ، غلط سگنلز کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔
جامع رسک مینجمنٹ: متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات کا استعمال کرتا ہے جو خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔
مضبوط موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور آلات کے لئے لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
واضح عملدرآمد: تجارتی قواعد خود کار طریقے سے تجارت کے لئے موزوں، کوئی ذہنی فیصلے کے عوامل کے ساتھ عین مطابق ہیں.

حکمت عملی کے خطرات

ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے۔
سلائڈنگ کا خطرہ: غیر معمولی حجم کے دوران سلائڈنگ کے اہم نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے ، جس میں مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے۔
نظام کا خطرہ: اسٹاپ نقصان کی ترتیبات انتہائی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران ناکام ہوسکتی ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

رجحان کی طاقت فلٹرنگ متعارف کروائیں: رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے ADX اشارے کا اضافہ کریں ، صرف مضبوط رجحانات کے دوران پوزیشن کھولیں۔
حجم کے اشارے کو بہتر بنائیں: سادہ متعدد فیصلوں کے بجائے رشتہ دار حجم کی شرح تبدیلی (ROC) کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: منافع کے بہتر تحفظ کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کی فعالیت کو نافذ کریں۔
ٹائم فلٹرنگ شامل کریں: اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی ترتیبات کو شامل کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کو حجم تجزیہ کے ساتھ جوڑ کر ایک قابل اعتماد اور موافقت پذیر تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کی طاقت کثیر جہتی سگنل کی تصدیق اور متحرک رسک مینجمنٹ میں ہے۔ اگرچہ مارکیٹ کے حالات اب بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ مسلسل اصلاح اور اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend with Volume Strategy", overlay=true)

// Input parameters for Supertrend
atrLength = input(10, title="ATR Length")
multiplier = input(3.0, title="Multiplier")

// Calculate Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(multiplier, atrLength)

// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=direction == 1 ? color.green : color.red, title="Supertrend")

// Volume condition
volumeThreshold = input(1.5, title="Volume Threshold (x Average)")
avgVolume = ta.sma(volume, 20) // 20-period average volume
highVolume = volume > (avgVolume * volumeThreshold)

// Define entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend) and highVolume
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend) and highVolume

// Execute trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Optional: Add stop loss and take profit
stopLoss = input(1.5, title="Stop Loss (in ATRs)")
takeProfit = input(3.0, title="Take Profit (in ATRs)")

if (longCondition)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", 
                  limit=close + (takeProfit * ta.atr(atrLength)), 
                  stop=close - (stopLoss * ta.atr(atrLength)))

if (shortCondition)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", 
                  limit=close - (takeProfit * ta.atr(atrLength)), 
                  stop=close + (stopLoss * ta.atr(atrLength)))

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں