وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری آر ایس آئی اشارے پر مبنی موافقت پذیر رینج ٹریڈنگ سسٹم

دوہری آر ایس آئی اشارے پر مبنی موافقت پذیر رینج ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 11:57:17
ٹیگز:آر ایس آئیSLٹی پیایم ایماے ٹی آرRR

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری آر ایس آئی (رشتہ دار طاقت انڈیکس) اشارے پر مبنی ایک انکولی تجارتی نظام ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں کے آر ایس آئی اشارے کو یکجا کرتا ہے جبکہ منی مینجمنٹ اور رسک کنٹرول میکانزم کے ذریعہ تجارتی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ حکمت عملی کی بنیادی طاقت تجارتی حفاظت کو برقرار رکھتے ہوئے منافع کو بڑھانے کے لئے کثیر مدتی آر ایس آئی کے مابین ہم آہنگی میں ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں 7 پیریڈ آر ایس آئی اشارے کو بنیادی تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں رجحان فلٹر کے طور پر روزانہ آر ایس آئی کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طویل پوزیشن اس وقت شروع کی جاتی ہے جب قلیل مدتی آر ایس آئی 40 سے اوپر اور روزانہ آر ایس آئی 55 سے اوپر ہوجاتا ہے۔ اگر کسی پوزیشن کے دوران قیمت ابتدائی انٹری قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو ، سسٹم خود بخود اوسط لاگت کو کم کرنے کے لئے پوزیشن میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی 60 سے نیچے سے ٹوٹ جاتا ہے تو پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ خطرے کے کنٹرول کے لئے 5٪ اسٹاپ نقصان نافذ کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں منی مینجمنٹ ماڈیول بھی شامل ہے جو کل سرمایہ اور پیش سیٹ رسک تناسب کی بنیاد پر پوزیشن سائز کا خود بخود حساب لگاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر دورانیہ RSI مجموعہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  2. موزوں پوزیشن اوسط کی میکانزم مؤثر طریقے سے انعقاد کی لاگت کو کم کرتا ہے
  3. منی مینجمنٹ کا جامع نظام خطرے کی ترجیح کی بنیاد پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے
  4. فکسڈ سٹاپ نقصان کا تحفظ ہر تجارت کے خطرے کو سختی سے کنٹرول کرتا ہے
  5. زیادہ حقیقت پسندانہ تجارتی شرائط کے لئے تجارتی اخراجات پر غور کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر مستحکم مارکیٹوں میں RSI اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں
  2. پوزیشن اوسط کی میکانزم مسلسل نیچے کے رجحانات میں اہم نقصانات کا باعث بن سکتی ہے
  3. اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار میں مقررہ فیصد سٹاپ نقصان بہت محتاط ہوسکتا ہے
  4. تجارتی اخراجات اکثر تجارت کے دوران منافع کو نمایاں طور پر متاثر کرسکتے ہیں
  5. حکمت عملی پر عملدرآمد کے لئے کافی لیکویڈیٹی کی ضرورت ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. اسٹاپ نقصان کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) شامل کریں
  2. مختلف مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے رجحان کی طاقت فلٹرز شامل کریں
  3. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ پوزیشن اوسط منطق کو بہتر بنائیں
  4. اضافی ٹائم فریم سے RSI کی تصدیق شامل کریں
  5. موافقت پذیر پوزیشن سائزنگ سسٹم تیار کریں

خلاصہ

یہ ایک مکمل تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ یہ منی مینجمنٹ اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ رسک کو کنٹرول کرتے ہوئے کثیر مدتی آر ایس آئی کوآرڈینیشن کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سازی کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے لیکن مارکیٹ کے اصل حالات کی بنیاد پر پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نظام کی اچھی توسیع پذیری مزید اصلاح کے لئے گنجائش چھوڑتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Dual RSI with Rebuy Logic + Capital, Commission, and Stop Loss", overlay=true)

// Parameter
rsi_length = input.int(7, title="RSI Length")
daily_rsi_length = input.int(7, title="Daily RSI Length")
capital = input.float(10000, title="Initial Capital", minval=0)  // Kapital
risk_per_trade = input.float(0.01, title="Risk per Trade (%)", minval=0.01, maxval=1.0)  // Risikogröße in Prozent
commission = input.float(0.1, title="Commission (%)", minval=0, maxval=100)  // Kommission in Prozent
stop_loss_pct = input.float(5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100)  // Stop-Loss in Prozent

// Ordergröße berechnen
risk_amount = capital * risk_per_trade
order_size = risk_amount / close  // Größe der Order basierend auf Risikogröße und Preis

// Daily RSI
day_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.rsi(close, daily_rsi_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// RSI auf aktuellem Timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Kauf- und Verkaufsbedingungen
buy_condition = rsi[1] < 40 and rsi > rsi[1] and day_rsi > 55
sell_condition = rsi[1] > 60 and rsi < rsi[1]

// Variablen, um den Preis des ersten Kaufs zu speichern
var float first_buy_price = na
var bool is_position_open = false

// Kauf-Logik
if buy_condition
    if not is_position_open
        // Initiales Kaufsignal
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
        first_buy_price := close
        is_position_open := true
    else if close < first_buy_price
        // Rebuy-Signal, nur wenn Preis niedriger als erster Kaufpreis
        strategy.entry("Rebuy", strategy.long, qty=1)

// Verkaufs-Logik
if sell_condition and is_position_open
    strategy.close("Buy")
    strategy.close("Rebuy")
    first_buy_price := na  // Zurücksetzen des Kaufpreises
    is_position_open := false

// Stop-Loss-Bedingung
if is_position_open
    // Stop-Loss-Preis berechnen (5% unter dem Einstiegspreis)
    stop_loss_price = first_buy_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
    
    // Stop-Loss für "Buy" und "Rebuy" festlegen
    strategy.exit("Stop Loss Buy", from_entry="Buy", stop=stop_loss_price)
    strategy.exit("Stop Loss Rebuy", from_entry="Rebuy", stop=stop_loss_price)

// Performance-Metriken berechnen (mit Kommission)
gross_profit = strategy.netprofit / capital * 100
commission_cost = commission / 100 * strategy.closedtrades
net_profit = gross_profit - commission_cost

// Debug-Plots
plot(first_buy_price, title="First Buy Price", color=color.blue, linewidth=1)
plotchar(buy_condition, title="Buy Condition", char='B', location=location.abovebar, color=color.green)
plotchar(sell_condition, title="Sell Condition", char='S', location=location.belowbar, color=color.red)

// Debugging für Performance
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں