وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. آر ایس آئی مومنٹم اور اے ڈی ایکس ٹرینڈ فورس پر مبنی کیپٹل مینجمنٹ سسٹم

آر ایس آئی مومنٹم اور اے ڈی ایکس ٹرینڈ فورس پر مبنی کیپٹل مینجمنٹ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-20 14:24:34
ٹیگز:آر ایس آئیADXاے ٹی آرای ایم اےٹی پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک ہائبرڈ سسٹم ہے جس میں رجحان کی پیروی اور سوئنگ ٹریڈنگ کو جوڑتا ہے ، متعدد تکنیکی اشارے کی اسکریننگ اور سخت سرمائے کے انتظام کے ذریعے مستحکم تجارت حاصل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی منافع میں تالا لگانے کے لئے ایک قدم بہ قدم فائدہ اٹھانے کا نقطہ نظر اپناتی ہے جبکہ واپسی کو یقینی بناتے ہوئے رسک کو سنبھالنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ کنٹرول کا تعین کرتی ہے۔ یہ نظام تجارتی تاثیر کو یقینی بنانے کے لئے حجم ، اے ٹی آر ، اور ای ایم اے کے متعدد فلٹرز کے ساتھ مل کر آر ایس آئی رفتار اشارے اور اے ڈی ایکس رجحان طاقت اشارے کو تجارتی سگنل ٹرگرز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی کے بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. داخلہ کی شرائط کو بیک وقت اطمینان کی ضرورت ہے: تجارتی حجم 1M سے زیادہ ، ADX 25 سے زیادہ واضح رجحان کی نشاندہی کرتا ہے ، RSI 60 سے زیادہ مضبوط رفتار دکھاتا ہے ، ATR 2 سے زیادہ کافی اتار چڑھاؤ کی حد کو یقینی بناتا ہے ، 200 دن سے زیادہ کی اوسط قیمت بڑھتی ہوئی رجحان کو برقرار رکھتی ہے۔
  2. مرحلہ وار منافع حاصل کرنے کا ڈیزائن: پہلا منافع 15٪ پر لے لو ، 50٪ پوزیشن بند کرنا؛ دوسرا منافع 30٪ پر لے لو ، باقی پوزیشن بند کرنا۔ یہ ڈیزائن جزوی منافع کو جلدی سے مقفل کرتا ہے اور بڑے رجحانات کو نظرانداز نہیں کرتا ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان کنٹرول: 15 فیصد اسٹاپ نقصان کی پوزیشن سرمایہ کی حفاظت کرتی ہے ، جبکہ جب آر ایس آئی 50 سے نیچے آجاتا ہے یا قیمت 200 ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو بھی باہر نکل جاتا ہے۔
  4. ڈراؤنڈ مینجمنٹ: اسٹریٹجک ایکویٹی کی ریئل ٹائم ٹریکنگ، سسٹمک رسک کنٹرول کا آغاز اور جب ڈراؤنڈ 30 فیصد سے زیادہ ہو تو تمام پوزیشنوں کی کلیئرنگ۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تکنیکی اشارے کی کراس ویلیڈیشن ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتی ہے
  2. مرحلہ وار منافع حاصل کرنے کا ڈیزائن قلیل مدتی منافع کو متوازن کرتا ہے اور اہم رجحانات کو پکڑتا ہے
  3. مکمل رسک کنٹرول سسٹم، بشمول انفرادی اسٹاک سٹاپ نقصان اور نظاماتی رسک کنٹرول
  4. سخت تجارتی شرائط غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہیں
  5. واضح حکمت عملی منطق، مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے آسان

حکمت عملی کے خطرات

  1. متعدد اشارے کی فلٹرنگ سے کچھ تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
  2. اکثر اسٹاپ نقصانات آسکیلیٹر مارکیٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں
  3. مقررہ فیصد سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات تمام مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہیں
  4. حکمت عملی تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے، بنیادی اچانک واقعات پر ناکافی ردعمل ہوسکتا ہے
  5. تجارتی حجم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سرمایہ پیمانے کی ضرورت ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے والے موافقت پذیر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے میکانزم متعارف کروانا
  2. مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کا استعمال کرتے ہوئے، مارکیٹ کے ماحول کی تشخیص ماڈیول شامل کریں
  3. ADX حساب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، موافقت پذیر ادوار کا استعمال کرنے پر غور کریں
  4. ٹرانزیکشن لاگت پر غور شامل کریں، پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنائیں
  5. مشین لرننگ پر مبنی سگنل فلٹرنگ میکانزم تیار کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے اور سخت سرمائے کے انتظام کے ذریعے مستحکم تجارت حاصل کرتا ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے مکمل رسک کنٹرول سسٹم اور مرحلہ وار منافع لینے کے طریقہ کار میں ہیں ، لیکن عملی درخواست میں مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر بروقت پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کی مزید اصلاح کی جگہ بنیادی طور پر پیرامیٹر متحرک موافقت اور سگنل فلٹرنگ میکانزم کی بہتری میں ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Swing Strategy (<30% DD)", shorttitle="SwingStratDD", overlay=true)

//-----------------------------------------------------
// Example Indicators and Logic
//-----------------------------------------------------
emaLen   = input.int(200, "EMA Length", minval=1)
emaValue = ta.ema(close, emaLen)

plot(emaValue, color=color.yellow, linewidth=2, title="EMA 200")


//-----------------------------------------------------
// User Inputs
//-----------------------------------------------------
adxLen           = input.int(14,  "ADX Length",      minval=1)
rsiLen           = input.int(14,  "RSI Length",      minval=1)
atrLen           = input.int(14,  "ATR Length",      minval=1)

rsiBuyThresh     = input.float(60, "RSI Buy Threshold",     minval=1, maxval=100)
adxThresh        = input.float(25, "ADX Threshold (Trend)", minval=1, maxval=100)
minVolume        = input.float(1e6,"Minimum Volume",         minval=1)
minATR           = input.float(2,  "Minimum ATR(14)",        minval=0.1, step=0.1)

stopLossPerc     = input.float(15, "Stop-Loss %",            minval=0.1, step=0.1)
// We’ll do two partial take-profit levels to aim for consistent cashflow:
takeProfit1Perc  = input.float(15, "Take-Profit1 %",         minval=0.1, step=0.1)
takeProfit2Perc  = input.float(30, "Take-Profit2 %",         minval=0.1, step=0.1)

ddLimit          = input.float(30, "Max Drawdown %",         minval=0.1, step=0.1)

//-----------------------------------------------------
// Indicators
//-----------------------------------------------------

rsiValue = ta.rsi(close, rsiLen)
atrValue = ta.atr(atrLen)

//--- Fully Manual ADX Calculation ---
upMove      = high - high[1]
downMove    = low[1] - low
plusDM      = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0.0
minusDM     = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0.0
smPlusDM    = ta.rma(plusDM, adxLen)
smMinusDM   = ta.rma(minusDM, adxLen)
smTR        = ta.rma(ta.tr, adxLen)
plusDI      = (smPlusDM / smTR) * 100
minusDI     = (smMinusDM / smTR) * 100
dx          = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adxValue    = ta.rma(dx, adxLen)

//-----------------------------------------------------
// Screener-Like Conditions (Technical Only)
//-----------------------------------------------------
volumeCondition   = volume > minVolume
adxCondition      = adxValue > adxThresh
rsiCondition      = rsiValue > rsiBuyThresh
atrCondition      = atrValue > minATR
aboveEmaCondition = close > emaValue

longCondition = volumeCondition and adxCondition and rsiCondition and atrCondition and aboveEmaCondition

//-----------------------------------------------------
// Strategy Entry / Exit Logic
//-----------------------------------------------------
var bool inTrade = false

// Entry
if longCondition and not inTrade
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Basic Exit Condition: RSI < 50 or Price < EMA
exitCondition = (rsiValue < 50) or (close < emaValue)
if inTrade and exitCondition
    strategy.close("Long")

// Update inTrade status
inTrade := strategy.position_size > 0

//-----------------------------------------------------
// Multi-Level Stop-Loss & Partial Profits
//-----------------------------------------------------
if inTrade
    float entryPrice = strategy.position_avg_price

    // Stop-Loss
    float stopPrice     = entryPrice * (1 - stopLossPerc / 100)

    // Two partial take-profit levels
    float tp1Price      = entryPrice * (1 + takeProfit1Perc / 100)
    float tp2Price      = entryPrice * (1 + takeProfit2Perc / 100)

    // Example approach: exit half at TP1, half at TP2
    strategy.exit("TP1/SL",     from_entry="Long", stop=stopPrice,    limit=tp1Price, qty_percent=50)
    strategy.exit("TP2",        from_entry="Long", limit=tp2Price,    qty_percent=50)

//-----------------------------------------------------
// Dynamic Drawdown Handling
//-----------------------------------------------------
var float peakEquity = strategy.equity
peakEquity := math.max(peakEquity, strategy.equity)

currentDrawdownPerc = (peakEquity - strategy.equity) / peakEquity * 100
if currentDrawdownPerc > ddLimit
    strategy.close_all("Max Drawdown Exceeded")

//-----------------------------------------------------
// Plotting
//-----------------------------------------------------
plot(emaValue, title="EMA 200", color=color.yellow, linewidth=2)
plotchar(rsiValue, title="RSI", char='●', location=location.bottom, color=color.new(color.teal, 50))
plot(adxValue, title="Manual ADX", color=color.orange)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں