وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک ٹرینڈ لائن بریک آؤٹ ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

متحرک ٹرینڈ لائن بریک آؤٹ ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-27 14:14:42
ٹیگز:QTYایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی لکیری رجعت کی رجحان لائنوں پر مبنی بریک آؤٹ ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ جب قیمت ایک خاص فیصد تک رجحان لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ تجارت انجام دیتی ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان ، منافع حاصل کرنے اور پوزیشن الٹنے کے طریقہ کار شامل ہوتے ہیں۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ غلط سگنلز کو سنبھالنے کے لئے پوزیشن الٹنے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان لائن بریک آؤٹ کے بعد پائیدار قیمت کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں ایک مخصوص مدت کے دوران بنیادی رجحان اشارے کے طور پر لکیری رجعت رجحان لائن کا حساب لگانے کے لئے ta.linreg فنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت مقررہ حد سے زیادہ رجحان لائن سے اوپر ہوتی ہے تو لانگ سگنل تیار کیے جاتے ہیں ، جبکہ جب قیمت نیچے ہوتی ہے تو مختصر سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ حکمت عملی ایک یکطرفہ پوزیشن میکانزم استعمال کرتی ہے ، جس سے کسی بھی وقت صرف لمبی یا مختصر پوزیشنوں کی اجازت ہوتی ہے۔ رسک مینجمنٹ میں اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط شامل ہیں ، ساتھ ہی پوزیشن الٹنے کا میکانزم بھی شامل ہے جو اسٹاپ کو مارتے وقت خود بخود بڑھتی ہوئی کاؤنٹر سائز والی پوزیشن کھولتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: لکیری رجعت کی رجحان لائنیں مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑتی ہیں اور جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرتی ہیں.
  2. جامع رسک کنٹرول: واحد تجارتی رسک کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو نافذ کرتا ہے۔
  3. پوزیشن ریورس میکانزم: پوزیشن کے سائز میں اضافہ کے ساتھ رجحان کی تبدیلی کے دوران پوزیشن کی سمت کو تیزی سے ایڈجسٹ کرتا ہے۔
  4. بریک آؤٹ کی تصدیق: معمولی اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حد کی ترتیبات کا استعمال کرتا ہے۔
  5. لچکدار پوزیشن مینجمنٹ: زیادہ سے زیادہ تجارتی سائز کی حدود اور یکطرفہ پوزیشننگ کے ذریعے پوزیشن کے مجموعی خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے مسلسل نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. ریورس ٹریڈنگ کا خطرہ: پوزیشن ریورس میکانزم شدید مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے دوران نقصانات کو بڑھا سکتا ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت زیادہ منحصر ہے ، جس سے زیادہ تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
  4. سلائیپج اثر: اسٹاپ اور حد کے احکامات کے لئے اصل عملدرآمد کی قیمتیں تیز رفتار مارکیٹوں میں متوقع سطحوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔
  5. فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: غیر مناسب ریورسمنٹ ضرب کی ترتیبات کا نتیجہ بہت زیادہ جارحانہ سرمایہ استعمال ہوسکتا ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں: موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بریک آؤٹ کی حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  2. الٹ جانے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: غیر مناسب مارکیٹ کے حالات سے بچنے کے لئے الٹ جانے کے لئے مشروط چیک شامل کریں ، جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے۔
  3. پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنانا: اکاؤنٹ ایکویٹی اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو نافذ کرنا۔
  4. مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز شامل کریں: منفی حالات میں تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے رجحان کی طاقت اور مارکیٹ کی حالت کا جائزہ شامل کریں.
  5. اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو بہتر بنائیں: زیادہ لچکدار رسک مینجمنٹ کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ متعارف کروائیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی لکیری رجعت رجحان لائنوں اور بریکآؤٹ ٹریڈنگ تصورات کا استعمال کرتے ہوئے ایک مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان ، منافع لینے اور پوزیشن الٹ کرنے کے طریقہ کار کے ذریعے خطرے کا انتظام کرتی ہے ، جس سے رجحان کی پیروی کرنے کی اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تاہم ، پیرامیٹر کی ترتیبات اور مارکیٹ کے ماحول کے انتخاب پر محتاط غور کی ضرورت ہے۔ براہ راست تجارت سے پہلے پیرامیٹر کی مکمل اصلاح اور بیک ٹیسٹنگ کی سفارش کی جاتی ہے۔ مستقبل میں بہتری میں اضافی تکنیکی اشارے شامل کرنے اور استحکام اور موافقت کو بڑھانے کے لئے تجارتی قوانین کو بہتر بنانے پر توجہ دی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("BTC Trendline Strategy - 1min - One Direction", overlay=true)

// 输入设置
stop_loss_pct = input.float(10, title="止损百分比", minval=0.1, step=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(10, title="止盈百分比", minval=0.1, step=0.1) / 100
multiplier = input.int(2, title="止损触发时翻倍倍数", minval=1)
length = input.int(20, title="趋势线计算周期", minval=1)
breakout_threshold = input.float(1, title="突破幅度百分比", minval=0.1) / 100  // 设置突破的幅度条件
max_qty = 1000000000000.0  // 设置最大允许的交易量

// 计算线性回归趋势线
regression = ta.linreg(close, length, 0)  // 使用线性回归计算价格的趋势线

// 绘制趋势线
plot(regression, color=color.blue, linewidth=2, title="线性回归趋势线")

// 判断突破条件：增加一个价格偏差条件
long_condition = close > (regression * (1 + breakout_threshold))  // 当前价格高于趋势线且突破幅度超过设定百分比时做多
short_condition = close < (regression * (1 - breakout_threshold))  // 当前价格低于趋势线且突破幅度超过设定百分比时做空

// 确保每次只能有一个方向持仓：避免多空同时持仓
if (strategy.position_size == 0)  // 当前没有持仓时
    if (long_condition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (short_condition)
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// 止损和止盈设置
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct)
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_pct)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_pct)

// 绘制止损和止盈线，便于调试
plot(long_stop_loss, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(long_take_profit, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(short_stop_loss, color=color.red, linewidth=1, title="Short Stop Loss")
plot(short_take_profit, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")

// 止损和止盈退出策略
strategy.exit("LongExit", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
strategy.exit("ShortExit", from_entry="Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// 反手交易逻辑
reverse_qty = math.min(math.abs(strategy.position_size) * multiplier, max_qty)  // 限制最大交易量
if (strategy.position_size < 0 and close > short_stop_loss)  // 空单止损时，反手做多并翻倍仓位
    strategy.entry("Long Reverse", strategy.long, qty=reverse_qty)

if (strategy.position_size > 0 and close < long_stop_loss)  // 多单止损时，反手做空并翻倍仓位
    strategy.entry("Short Reverse", strategy.short, qty=reverse_qty)

// 打印日志帮助调试止损
if (strategy.position_size > 0)
    label.new(bar_index, close, text="Long SL: " + str.tostring(long_stop_loss), color=color.green, style=label.style_label_up)
    
if (strategy.position_size < 0)
    label.new(bar_index, close, text="Short SL: " + str.tostring(short_stop_loss), color=color.red, style=label.style_label_down)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں