وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر ای ایم اے متحرک رجحان کی گرفتاری کی مقداری تجارتی حکمت عملی

کثیر ای ایم اے متحرک رجحان کی گرفتاری کی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-27 14:59:35
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےایم اے سی ڈیایم اےآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوورز پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے۔ یہ تین ای ایم اے: 9 دن ، 21 دن ، اور 200 دن کا استعمال کرتے ہوئے ایک مکمل رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی فریم ورک تیار کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے اور تیز اور سست ای ایم اے اور طویل مدتی ای ایم اے کے سلسلے میں ان کی پوزیشنوں کے درمیان کراس اوورز کا تجزیہ کرکے تجارت کو انجام دیتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ٹرپل ای ایم اے کراس اوور کے گرد گھومتی ہے۔ خاص طور پر:

  1. قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کی عکاسی کرنے کے لئے 9 دن کے EMA کو تیز لائن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
  2. مختصر مدت کے شور کو فلٹر کرنے کے لئے 21 دن کے EMA کو درمیانی مدت کی لائن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
  3. اہم رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے طویل مدتی لائن کے طور پر 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے۔ یہ سسٹم طویل سگنل پیدا کرتا ہے جب تیز EMA سست EMA کے اوپر عبور کرتا ہے جبکہ دونوں 200 دن کے EMA سے اوپر ہیں ، اور مختصر سگنل جب تیز EMA سست EMA سے نیچے عبور کرتا ہے جبکہ دونوں 200 دن کے EMA سے نیچے ہیں۔ یہ ڈیزائن رجحان کی تبدیلی کے نکات کو پکڑتا ہے جبکہ مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے گریز کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی رجحان کی تصدیق: متعدد ای ایم اے مجموعے زیادہ درست رجحان کی تصدیق فراہم کرتے ہیں
  2. مضبوط رسک کنٹرول: جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو کم کرنے کے لئے طویل مدتی ای ایم اے رجحان فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے
  3. واضح آپریشنل قواعد: داخلہ اور باہر نکلنے کے حالات اچھی طرح سے بیان کیے گئے ہیں، لاگو کرنے میں آسان اور بیک ٹسٹ
  4. اعلی موافقت: پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  5. سادہ حساب: عام تکنیکی اشارے استعمال کرتا ہے، حقیقی وقت کی تجارت کے لئے موثر

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر کا خطرہ: ای ایم اے اشارے میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر تاخیر سے داخل ہونے یا باہر نکلنے کا سبب بنتا ہے۔
  2. استحکام کا خطرہ: مختلف بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اچانک رجحان کی تبدیلی کے دوران اہم ڈراؤونگ کا سامنا ہوسکتا ہے
  4. پیرامیٹر حساسیت: پیرامیٹر کے مختلف مجموعے مختلف کارکردگی کا باعث بن سکتے ہیں یہ سفارش کی جاتی ہے کہ اسٹاپ نقصان کی جگہ اور پوزیشن سائزنگ کے ذریعے ان خطرات کا انتظام کیا جائے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. حجم کے اشارے شامل کریں: حجم کی تبدیلیوں کے ساتھ رجحان کی طاقت کی تصدیق کریں
  2. اتار چڑھاؤ فلٹرز شامل کریں: اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارتی تعدد کو ایڈجسٹ کریں
  3. پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنائیں: مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے لئے ای ایم اے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  4. رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں: رجحان کی وشوسنییتا کا اندازہ کرنے کے لئے ADX کا استعمال کریں
  5. خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے قواعد تیار کریں

خلاصہ

یہ واضح منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ متعدد ای ایم اے کے ہم آہنگی کے ذریعے ، یہ اچھے رسک کنٹرول کو برقرار رکھتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ حکمت عملی میں اصلاح کی نمایاں صلاحیت ہے ، اور اس کی استحکام اور منافع کو مسلسل بہتری کے ذریعے مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)

// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")

// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)

// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA

// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA

// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short

// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
    strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
    label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
    strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
    label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)

// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
    strategy.close("EMA_Cross_Long")
    label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)

// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
    strategy.close("EMA_Cross_Short")
    label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)

// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)

// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں