وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈس بریک آؤٹ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

بولنگر بینڈس بریک آؤٹ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 15:19:50
ٹیگز:ایم اےایس ایم اےای ایم اےایس ایم ایم اےڈبلیو ایم اےوی ڈبلیو ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈز اشارے پر مبنی ایک رفتار سے باخبر رہنے والا تجارتی نظام ہے۔ یہ قیمت اور اوپری بولنگر بینڈ کے درمیان تعلقات کی نگرانی کرکے ممکنہ بریک آؤٹ مواقع کی نشاندہی کرتا ہے ، اور جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو پوزیشنیں بند کردیتی ہے۔ بولنگر بینڈ میں تین لائنیں ہوتی ہیں: درمیانی بینڈ (متحرک اوسط) ، اوپری اور نچلی بینڈ (معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے حساب لگایا جاتا ہے) ۔ یہ حکمت عملی متعدد اقسام کے چلتے ہوئے اوسط کی حمایت کرتی ہے اور تاجر کی ترجیحات کی بنیاد پر پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل نکات پر مبنی ہے:

  1. انٹری سگنل: جب اختتامی قیمت بالنگر بینڈ کے اوپری حصے سے اوپر نکلتی ہے، جس سے ممکنہ مضبوط اپ ٹرینڈ کا اشارہ ہوتا ہے، تو ایک طویل پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
  2. آؤٹ سگنل: جب اختتامی قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے آجاتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رفتار ختم ہوچکی ہے ، تو پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔
  3. بولنگر بینڈس کا حساب کتاب: درمیانی بینڈ میں منتخب قابل حرکت اوسط اقسام (ایس ایم اے، ای ایم اے، ایس ایم ایم اے، ڈبلیو ایم اے، وی ڈبلیو ایم اے) کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بینڈ کی چوڑائی معیاری انحراف کے ضارب کے ذریعہ طے کی جاتی ہے۔
  4. تجارت کا انتظام: حکمت عملی ایک مخصوص وقت کی کھڑکی کے اندر تجارت کو انجام دیتی ہے ، ہر تجارت کے لئے 100٪ سرمایہ استعمال کرتی ہے ، اور کمیشن اور سلائڈ فیکٹرز پر غور کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی موافقت: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے متعدد چلتی اوسط اقسام اور پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی حمایت کرتا ہے۔
  2. مضبوط رسک مینجمنٹ: سٹیپ لوسٹ پوائنٹ کے طور پر نچلے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے رسک کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔
  3. بریکآؤٹ کی تصدیق: جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے انٹری پوائنٹ کے طور پر اوپری بولنگر بینڈ کا استعمال کرتا ہے۔
  4. عقلی سرمائے کا انتظام: حد سے زیادہ فائدہ اٹھانے سے بچنے کے لئے مقررہ تناسب کا سرمائے کا انتظام اپناتا ہے۔
  5. ٹرانزیکشن لاگت پر غور: زیادہ حقیقت پسندانہ تجارتی شرائط کے لئے کمیشن اور سلائڈنگ شامل ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں غلط سگنل کا شکار ہوتا ہے۔
  2. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسطوں میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ اندراج پوائنٹس کی کمی ہوتی ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: پیرامیٹر کے مختلف مجموعے کارکردگی میں نمایاں تغیرات کا باعث بن سکتے ہیں۔
  4. سرمایہ کے استعمال کا خطرہ: 100 فیصد سرمایہ مختص کرنے کے نتیجے میں کافی حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کریں: اندراج کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ADX جیسے اشارے شامل کریں۔
  2. سرمائے کے انتظام کو بہتر بنانا: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک پوزیشن سائزنگ متعارف کرانا۔
  3. منافع لینے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: مضبوط رجحانات میں مزید فوائد حاصل کرنے کے لئے متحرک منافع لینے کے مقامات مرتب کریں۔
  4. مارکیٹ ماحول فلٹرز شامل کریں: غیر مناسب مارکیٹ کے حالات میں تجارت سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں.

خلاصہ

یہ بولنگر بینڈ پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جو قیمت اور بینڈ کے مابین تعلقات کا مشاہدہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اچھی موافقت اور رسک مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ اچھی طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر اتار چڑھاؤ والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، لیکن تاجروں کو اصل حالات کے مطابق پیرامیٹرز اور رسک کنٹرول اقدامات کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Demo GPT - Bollinger Bands Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)

// Inputs
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
startDate = input(timestamp('01 Jan 2018 00:00 +0000'), title="Start Date")
endDate = input(timestamp('31 Dec 2069 23:59 +0000'), title="End Date")

// Moving Average Function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculations
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plotting
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy Logic
inTradeWindow = true
longCondition = close > upper and inTradeWindow
exitCondition = close < lower and inTradeWindow

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (exitCondition)
    strategy.close("Long")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں