1. مربع
2. QQE کے متحرک رجحان کے بعد خطرہ مینجمنٹ کی کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ کی حکمت عملی

QQE کے متحرک رجحان کے بعد خطرہ مینجمنٹ کی کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-17 14:43:11
ٹیگز:آر ایس آئیQQEاے ٹی آرڈبلیو ڈبلیو ایم اےای ایم اےاے ٹی آر آر ایس آئیQQEFQQES

---

---

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © seckinduran
//@version=5
strategy("QQE Strategy with Risk Management", overlay=true)

// Girdi Parametreleri
src = input(close, title="Source")
length = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
SSF = input.int(5, title="SF RSI Smoothing Factor", minval=1)
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, maxval=10.0)

// Trailing Stop ve Stop Loss Parametreleri
stopLossMultiplier = input.float(title="Stop Loss Katsayısı", defval=1.5)
takeProfitMultiplier = input.float(title="Take Profit Katsayısı", defval=3)
trailStopMultiplier = input.float(title="Trailing Stop Katsayısı", defval=1.5)

// QQE Hesaplamaları
RSII = ta.ema(ta.rsi(src, length), SSF)
TR = math.abs(RSII - RSII[1])
wwalpha = 1 / length
WWMA = ta.ema(TR, length)
ATRRSI = ta.ema(WWMA, length)

QQEF = ta.ema(ta.rsi(src, length), SSF)
QUP = QQEF + ATRRSI * 4.236
QDN = QQEF - ATRRSI * 4.236

QQES = 0.0
QQES := QUP < nz(QQES[1]) ? QUP : QQEF > nz(QQES[1]) and QQEF[1] < nz(QQES[1]) ? QDN : QDN > nz(QQES[1]) ? QDN : QQEF < nz(QQES[1]) and QQEF[1] > nz(QQES[1]) ? QUP : nz(QQES[1])

// Çizgileri Görselleştirme
plot(QQEF, "FAST", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(QQES, "SLOW", color=color.blue, linewidth=1)

// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = ta.crossover(QQEF, QQES)  // Hızlı çizgi yavaş çizgiyi yukarı keserse
shortCondition = ta.crossunder(QQEF, QQES)  // Hızlı çizgi yavaş çizgiyi aşağı keserse

// ATR Hesaplaması
atrValue = ta.atr(14)  // ATR hesaplaması burada

// Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama
tradeSize = strategy.equity / close
riskSize = (strategy.equity * riskPercentage / 100) / close
leverageSize = math.max(1, riskSize)  // Negatif değerleri engellemek için doğrulama

// Pozisyon Açma
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=leverageSize, stop=close - (atrValue * stopLossMultiplier), limit=close + (atrValue * takeProfitMultiplier), comment="Long Entry")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=leverageSize, stop=close + (atrValue * stopLossMultiplier), limit=close - (atrValue * takeProfitMultiplier), comment="Short Entry")

// Çıkış Koşulları: Trailing Stop
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Trail Exit Long", from_entry="Buy", trail_price=close - atrValue * trailStopMultiplier, trail_offset=atrValue * stopLossMultiplier, limit=close + atrValue * takeProfitMultiplier)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Trail Exit Short", from_entry="Sell", trail_price=close + atrValue * trailStopMultiplier, trail_offset=atrValue * stopLossMultiplier, limit=close - atrValue * takeProfitMultiplier)

// Pozisyon Kapatma Koşulları
if (ta.crossunder(close, QQES))
    strategy.close("Buy")  // Long pozisyonu kapat
if (ta.crossover(close, QQEF))
    strategy.close("Sell")  // Short pozisyonu kapat

// Ekstra Görselleştirme (Trend Renkleri)
longFillColor = QQEF > QQES ? color.new(color.green, 80) : na
shortFillColor = QQEF < QQES ? color.new(color.red, 80) : na

fill(plot1=plot(QQEF, display=display.none), plot2=plot(QQES, display=display.none), color=longFillColor, title="Uptrend Fill")
fill(plot1=plot(QQEF, display=display.none), plot2=plot(QQES, display=display.none), color=shortFillColor, title="Downtrend Fill")

---

• RSI50_EMA صرف طویل حکمت عملی
• ای ایم اے آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی
• متحرک لے منافع اور سٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ 4 گھنٹے ٹائم فریم نگولنگ پیٹرن ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• متحرک سٹاپ نقصان ملٹی پیریڈ آر ایس آئی ٹرینڈ اسٹریٹجی کے بعد
• سونے کے رجحان چینل کی تبدیلی کی حکمت عملی
• ATR-RSI بہتر رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم
• کثیر اشارے ذہین پرامڈائڈنگ حکمت عملی
• ہان یو - متعدد ای ایم اے، اے ٹی آر اور آر ایس آئی پر مبنی ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد رجحان
• ای ایم اے کی طرف سے ہموار RSI اور ATR متحرک سٹاپ نقصان / منافع لینے پر مبنی کثیر ٹائم فریم مقداری ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• الفا ٹریڈنگ بوٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

---

• کثیر چینل متحرک معاونت مزاحمت Keltner چینل کی حکمت عملی
• مشین لرننگ انکولی سپر ٹرینڈ مقداری تجارتی حکمت عملی
• متحرک لہر رجحان اور فبونیکی مربوط مقداری تجارتی حکمت عملی
• تجارتی حکمت عملی کے بعد اتار چڑھاؤ روکنے پر مبنی EMA رجحان
• متحرک اتار چڑھاؤ فلٹر کے ساتھ ملٹی ای ایم اے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
• ملٹی انڈیکیٹر کوانٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد ٹرپل ای ایم اے رجحان
• سال کے آخر میں رجحان مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد ((60 دن کے ایم اے بریک آؤٹ)
• ملٹی انڈیکیٹر رجحان RSI Overbought/Oversold Quantitative Trading Strategy کے ساتھ مندرجہ ذیل ہے
• 15 منٹ کے بریک آؤٹ پر مبنی موثر قیمت چینل ٹریڈنگ حکمت عملی
• تاریخی بیک ٹسٹ کے ساتھ کثیر ٹائم فریم فیئر ویلیو گیپ بریک آؤٹ حکمت عملی
• دوہری رجحان کی تصدیق ٹریڈنگ کی حکمت عملی جو حرکت پذیر اوسط اور بار پیٹرن کے باہر کی بنیاد پر ہے
• سپر ٹرینڈ ٹرپل بڑھانے کی حکمت عملی کے بعد متحرک رجحان
• RSI متحرک بریکآؤٹ ریٹریسیشن ٹریڈنگ حکمت عملی
• دوہری T3 ٹرینڈ ٹریکنگ کی بہتر حکمت عملی
• کثیر شرط ڈونچیان چینل مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی
• کثیر مدتی تکنیکی اشارے متحرک تجارتی نظام کی حکمت عملی
• متحرک حمایت مزاحمت اور بولنگر بینڈ کثیر اشارے کراس حکمت عملی
• کثیر جہتی Ichimoku Cloud Price Breakthrough Trend Confirmation ٹریڈنگ حکمت عملی
• متحرک نیورل آر ایس آئی ٹرینڈ کے بعد ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• مقداری تجارتی حکمت عملی کے بعد ملٹی ای ایم اے کراس اوور رجحان