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سی سی آئی پر مبنی دورانیہ کی تجارت کی حکمت عملی
مصنف:
گہری نیلی، تاریخ: 2017-11-21 16:50:01
ٹیگز:
/*backtest
start: 2015-01-01 09:00:00
end: 2018-04-22 15:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES","minfee":0,"fee":[0,0]}]
*/
//语法固定格式，调用main主函数
function main() {
//调用商品期货交易类库中的CTA框架
$.CTA(Name, function(st) {
//获取K线数组
var j = st.records;
//指标运算参考的最大K线数量
if (j.length < Length) {
return;
}
//获取上根K线的收盘价
var c1 = j[j.length - 2].Close;
//获取前根K线的收盘价
var c2 = j[j.length - 3].Close;
//获取CCI指标数组
var cci = talib.CCI(j, Length);
//计算上根K线的CCI平均值
var sum1 = 0;
for (var i = cci.length - 1 - 1; i >= cci.length - AvgLength - 1; i--) {
sum1 += cci[i];
}
var ccima1 = sum1 / AvgLength;
//计算前根K线的CCI平均值
var sum2 = 0;
for (var k = cci.length - 1 - 2; k >= cci.length - AvgLength - 2; k--) {
sum2 += cci[k];
}
var ccima2 = sum2 / AvgLength;
//获取当前的持仓数量，正数指多仓, 负数指空仓, 0则不持仓
var mp = st.position.amount;
//如果当前无持仓，并且上根K线的收盘价大于上根K线的MA值，并且上根K线的K值大于上根K线的D值，开多单
if (mp === 0 && ccima2 < Diff && ccima1 > Diff) {
return 1; //如果当前无持仓，指定返回值为N，就是开N手多单。
}
//如果当前无持仓，并且上根K线的收盘价小于上根K线的MA值，并且上根K线的K值小于上根K线的D值，开空单
if (mp === 0 && ccima2 > -Diff && ccima1 < -Diff) {
return -1; //如果当前无持仓，指定返回值为-N，就是开N手空单。
}
//如果当前持有多单，并且上根K线的K值小于上根K线的D值，平多单
if (mp > 0 && ccima2 > Diff && ccima1 < Diff) {
return -1; //如果当前有多单，指定返回值为-N，就是平N手多单。
}
//如果当前持有空单，并且上根K线的K值大于上根K线的D值，平空单
if (mp < 0 && ccima2 < -Diff && ccima1 > -Diff) {
return 1; //如果当前有空单，指定返回值为N，就是平N手空单。
}
});
}
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