Bằng cách kiểm tra lại một cách đơn giản, chúng ta có thể biết rằng hầu hết các chỉ số đơn lẻ trong phần mềm giao dịch có tính toán đã bị lỗi. Năm 2013 là một điểm phân chia rất rõ ràng, nhiều chỉ số đã bị lỗi sau năm 2013 hoặc các chỉ số vốn không có khả năng kiếm tiền bắt đầu bị mất mát.
Hệ thống chiến lược giao dịch
Trong những năm gần đây, số người tham gia vào các sản phẩm phái sinh tài chính ngày càng tăng, dầu thô, vàng và các sản phẩm khác đã được các tổ chức đầu tư lớn chuyển sang vốn tư nhân. Với việc giao dịch hệ thống hóa, toàn cầu hóa và hệ thống tài chính được làm phẳng, việc sử dụng rộng rãi các giao dịch, không gian lợi nhuận của các chỉ số cũng bị giảm đáng kể. Nếu một hệ thống có logic tương tự được sử dụng nhiều bởi các nhà giao dịch thị trường, các đơn đặt hàng mua bán sẽ ép buộc khả năng lợi nhuận của hệ thống này.
Chúng ta giới thiệu khái niệm chiến lược trên chiến lược. Chiến lược là chỉ số mà chúng ta nói chung. Nó được sử dụng chủ yếu để đánh giá tình huống không gian rộng. Chiến lược là công cụ quản lý chỉ số, chúng ta thường gọi nó là hình thức phổ biến hoặc luật pháp.
Hầu hết các nhà giao dịch lập trình đều cố gắng để có được một A hoàn hảo về mặt phân tích kỹ thuật, nhưng thực hiện theo trực giác của mình trên mọi khía cạnh của B. trực giác chủ quan sẽ mang lại nhiều tham số, vì vậy ngay cả khi A hoàn hảo thì cũng không có ích.
Làm thế nào để đánh giá các chỉ số là không hiệu quả cũng hiếm khi được định lượng bởi các nhà giao dịch. Chúng ta nên phân tích từ góc độ định lượng liệu chiến lược có khả năng kiếm lợi hay không, chứ không phải chỉ bằng quan sát. Dưới đây là một vài cách để đánh giá các chiến lược khác nhau trong nhiều sự kết hợp chiến lược để phân bổ tiền hoặc một cách nhất quán đánh giá liệu chiến lược có hiệu quả hay không.
Rủi ro chung và hiệu quả chiến lược của các chiến lược so sánh có thể được đo bằng các tiêu chuẩn đường cong lợi ích. Trong chu kỳ mẫu lớn, các chiến lược so sánh tốt hơn có thể xuất hiện các đặc điểm tương tự trong các khoảng thời gian trung bình hơn, chẳng hạn như lợi nhuận hoặc tỷ lệ thắng.
Vì vậy, đường cong lợi ích sẽ hiển thị một góc độ tương đối nhỏ theo hướng lên phía bên phải sau khi xử lý thay đổi như giá hàng hóa và rủi ro. Chúng ta có thể sử dụng các tiêu chuẩn của đường cong lợi ích để đánh giá liệu chiến lược có hiệu quả không.
Nếu giá trị trung bình của đường cong lợi nhuận được khấu trừ một điểm chuẩn, thì theo lý thuyết, chỉ có khoảng 16% lợi nhuận theo ngày dưới đường này. Nếu tỷ lệ lợi nhuận tùy chọn tăng đáng kể dưới đường này, điều đó cho thấy khả năng lợi nhuận của chỉ số bị nén hoặc đã không hiệu quả.
Trong nhiều chiến lược, chúng ta có thể tối ưu hóa các chỉ số gần đây trước và sau đó tách các số lượng tham số tương tự được tối ưu hóa cho các chỉ số dài hạn. Nếu giá trị này tương đối gần với 1, thì biểu thị rằng chiến lược này vẫn hiệu quả.
Trong một sự kết hợp nhiều chiến lược, chúng ta có thể sử dụng các giá trị như vậy để quyết định cách các chiến lược khác nhau hoạt động trong hàng hóa, hoặc phân bổ vốn theo tỷ lệ cho các chiến lược, tăng trọng lượng cho các chiến lược hiện đang được sử dụng.
Ví dụ, ba chiến lược được tính toán số lần lượt là 1.1, 1.2, 1.3, với điểm số tốt hơn cho chiến lược trước, và các quy tắc phân bổ tiền đơn giản có thể được sử dụng theo các cấu trúc tỷ lệ: 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.1, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.2, 0.1 + 0.2 + 0.3: / 0.3 = 6: 3 2.
Thông thường, tỷ lệ thắng của các giao dịch quyền chọn nhị phân là rất cao. Một tỷ lệ thắng trên 50% trong chiến lược dải định hướng có thể được gọi là tỷ lệ thắng cao. Đối với mô hình quyền chọn nhị phân, tỷ lệ thắng trên 60% rất có thể đạt được.
Chỉ có việc sử dụng vốn kém hiệu quả, do đó rủi ro cũng thấp. Nhưng nếu là trường hợp thất bại của mô hình lợi nhuận bằng hàng hóa song phương hoặc đa phương, thì nó sẽ xuất hiện rõ ràng và dần dần, và sẽ không dễ dàng bị vô hiệu hóa ngay lập tức.
Chúng ta có thể đánh giá liệu mô hình ưu đãi có thất bại hay không bằng cách quan sát một cách đơn giản từ sự thay đổi độ nghiêng của đường cong quyền lợi, và một khi có sự sụt giảm mức hoặc góc độ biểu hiện trên trung hạn, chúng ta có thể tăng lên thành hệ thống ưu đãi hàng hóa đa phương hoặc chuyển đổi bộ sưu tập hàng hóa. Mỗi lần tăng thành công một mặt hàng trong bộ sưu tập sẽ mở rộng không gian hiệu quả.
Giao dịch tự động hóa chủ yếu là yêu cầu mọi liên kết hoạt động liên tục theo các quy tắc mà chúng tôi đã đề xuất để đạt được những gì chúng tôi mong đợi. Giao dịch định lượng là một derivative của giao dịch tự động hóa, giao dịch lập trình dựa trên giao dịch định lượng, cho phép máy tính có khả năng tự động thực hiện.
Vậy, liệu việc số hóa từng liên kết dựa trên phân tích kỹ thuật là tốt hơn hay không? Làm như vậy sẽ cho phép một chiến lược thực thi chính xác hơn, và thực hiện các giao dịch theo quy trình, cũng có lợi cho việc đánh giá thêm về hướng đánh giá lại, chứ không chỉ dừng lại ở giai đoạn chiến lược đầu tiên.
Chuyển đổi từ Người giao dịch theo quy trình Giao dịch theo quy trình và đầu tư định lượng