Một lời nói về luật giao dịch lưới

Thông qua:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3795bd40102vcu9.html

Vào một ngày nào đó trong những năm 1940, ông Shenon, cha đẻ của lý thuyết thông tin, đã chứng minh trên một tấm ván đen: bất kỳ một giá nào mua 50% vốn, tức là số tiền: giá thị trường cổ phiếu = 50%: 50%. Giá cổ phiếu tăng một mức độ nhất định, bán một phần cổ phiếu, giữ số tiền còn lại: giá thị trường cổ phiếu còn lại = 50%: 50%; ngược lại, giá cổ phiếu giảm một mức độ nhất định, mua một phần cổ phiếu với số tiền còn lại, vẫn giữ số tiền còn lại: giá thị trường cổ phiếu còn lại = 50%: 50%. Ý tưởng hướng dẫn giao dịch bằng lý thuyết không rủi ro là lý do mà nhóm này tập hợp những người bạn ban đầu. Mô hình giao dịch điển hình của lý thuyết không là n%, 1/m, n% là mức tăng hoặc giảm, m là tỷ lệ trung bình của giao dịch tiếp theo mua hoặc bán vốn dư thừa hoặc cổ phiếu dư thừa. Bởi vì giá của mỗi giao dịch được tính dựa trên giá của giao dịch trước đó, và các phương pháp lưới có thể chỉ sử dụng một tập dữ liệu giá để đi qua toàn bộ quá trình giao dịch, tránh tính giá giao dịch tiếp theo sau mỗi giao dịch, rõ ràng hơn và dễ dàng hoạt động hơn.

Tuy nhiên, chỉ có hai câu nói sau đây đã gây ấn tượng với tôi nhất về lý thuyết không và đã vượt qua thử thách của thời gian và thị trường: 1. Giá cổ phiếu giảm là không thể đoán trước được; 2. Giá cổ phiếu tăng thì người ta tiếp tục bán cổ phiếu, giá cổ phiếu giảm thì người ta tiếp tục mua cổ phiếu. Câu nói đầu tiên của hai câu nói này là quan điểm thị trường về giá cổ phiếu, và câu nói cuối cùng có thể được xem là một cách để giao dịch có lợi nhuận liên tục. 1. Sự biến động của giá cổ phiếu; 2. Sự ngẫu nhiên của biến động giá cả; 3. Hai đặc điểm trên được tạo ra bởi tính cạnh tranh của tiền bạc.

Mô tả về các đặc điểm trên, ngoại trừ một số trường hợp cực đoan, biến động giá cổ phiếu có thể được coi là bình thường trong hầu hết các thị trường. Và sự ngẫu nhiên biến động thực sự là do các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu quá phức tạp, thậm chí cả tập hợp những yếu tố quan trọng nhất của sự biến động cũng không giải thích lý do thay đổi của chúng.

Có phải hệ thống giao dịch lưới cũ có thể cung cấp tất cả các tính năng trên?

Một số bài viết về luật giao dịch lưới mà tôi đã đọc không bao gồm một bài luận toàn diện về quan điểm thị trường, chỉ có phương pháp đơn giản lún trong hình thức cụ thể của nó được phổ biến trong cộng đồng. Luật giao dịch lưới hoàn toàn có thể diễn giải tất cả các ý tưởng giao dịch trên.

Tôi đã xem xét một số mô hình giao dịch được đặc trưng bởi hình dạng phân phối vốn được huy động và đã chia sẻ với các bạn:

1. Một mô hình mua tiền, bán chip - một mô hình ngang hàng.
2. Các quỹ kim tự tháp mua và bán các mã thông báo kim tự tháp - mô hình vàng kép.
3. Tiền chỉ số mua và bán, giá trị chỉ số ngược ---- gọi là mô hình hai ngón tay;
4. Mô hình giao dịch Bamboo Festival
5. Mô hình vị trí tỷ lệ ngang nhau;
6. Mô hình giá trị thị trường tương tự;
7. Mô hình lưới xu hướng + mô hình lưới xu hướng kết hợp với phân tích xu hướng để điều chỉnh các thông số giao dịch;
8. Mô hình tổng hợp (có nghĩa là mô hình có đặc điểm phân bố không phải là hình dạng đối xứng quy tắc và mô hình kết hợp hai hoặc nhiều mô hình trên).

Nhờ nỗ lực đơn giản hóa hoạt động, cố gắng không (không dự đoán, không chọn cổ phiếu, không phân tích cơ bản), ngoại trừ mô hình 7 trên không có kiểm tra thực tế, 7 mô hình khác đều có một số mức độ thực tế (vì số liệu ít, sau đây tôi sẽ thảo luận về một số tính chất ứng dụng). Các mô hình tương tự gần như được đề xuất trong lý thuyết số là mô hình giao dịch cơ bản. Các mô hình tương ứng gần như được đề xuất trong lý thuyết số là mô hình phân chia đồng nhất, phương thức phương trình trực tuyến và phương thức chỉ số. Nhưng trong lý thuyết số, chỉ có ứng dụng mua, chứ không phải là phương thức bán đối xứng. Và mô hình sử dụng phương pháp phân chia đồng nhất là n%, 1/m, trong đó n và m là một hằng số, trong khi trong mô hình nhị phân hiện nay, n và m là các biến số. Mọi người sẽ thấy sự khác biệt này trong quá trình thảo luận hoặc áp dụng giao dịch.

Trong bài viết này, tôi tập trung vào việc giới thiệu các mô hình giao dịch mua và bán tiền tệ như tiền tệ. Mô hình giao dịch tiền tệ được gọi là mô hình ngang hàng đôi. Giải thích cụ thể: trong quá trình giảm giá cổ phiếu, luôn luôn mua bằng tiền dư thừa trong lưới dưới; trong quá trình tăng giá cổ phiếu, luôn luôn bán bằng tiền dư thừa trong lưới trên. Mô hình này rất gần với phương thức phân số bằng không (tạm dịch: ứng dụng phương thức phân số bằng không trong sách bằng không, nó cho thấy minh họa và ví dụ thực tế là mâu thuẫn, minh họa là phương thức mua mô hình bằng không. Tôi đã muốn sử dụng tên phương thức phân số bằng không, bạn bè bằng không đều dễ hiểu, để tránh sự khác biệt có thể xảy ra, nên sử dụng tên phương thức bằng không), nhưng trong ứng dụng thực tế, mô hình sử dụng bằng không (n%, 1/m) xuất hiện với n và m = hằng số.

Các mô hình giao dịch hai cấp được sử dụng bao gồm 1. chọn cổ phiếu; 2. xác định phạm vi giao dịch; 3. xây dựng kho; 4. chiến đấu thực tế; 5. điều chỉnh.

1. chọn cổ phiếu: hầu như có thể sử dụng giao dịch hai cấp nếu cổ phiếu không ra thị trường. Là một giống cổ phiếu có đường dài, nên xem xét một cách chi tiết. Trong trường hợp không ra thị trường, có lẽ điều duy nhất cần được xem xét là tính hoạt động của cổ phiếu, thường thể hiện tính chất lười biếng lâu dài của một cổ phiếu. Một công thức đã được các bạn bè trong quá khứ đề nghị là: Sự hoạt động v = a / A; trong đó tỷ lệ biến động cổ phiếu a = (độ cao nhất - thấp nhất) / thấp nhất; tỷ lệ biến động lớn A = (độ cao nhất - thấp nhất) / thấp nhất. Trong số đó, các giá trị cao nhất và thấp nhất được đề nghị lấy giá trị của hai tháng gần đây nhất. Các giá trị v có thể được chia thành bốn phạm vi: dưới 1.3, trên 1.3, trên 1.7 và trên 2.0, các giá trị cao hơn đại diện cho cổ phiếu hoạt động hơn, có thể được sử dụng để tham khảo các phân đoạn giao dịch giá lưới để duy trì tần suất biến động giao dịch tương đối vừa phải, ví dụ, một tập hợp các tham số tỷ lệ phần trăm tương ứng được đề xuất là 3, 4, 5, 6%. Một số người thích sử dụng một phạm vi giá cố định cũng tốt.

2. Xác định khoảng giao dịch: Các lý thuyết định giá ở khía cạnh này là nhiều nhất, các phương pháp phân tích kỹ thuật và phương pháp phân tích cơ bản có nhiều. Nói chung, các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng có thể được sử dụng như là khoảng giá giao dịch tham khảo cho đường dài và đường ngắn. Về đường dài, tỷ lệ thị trường tăng và tỷ lệ thị trường ròng có thể được sử dụng như một chỉ số quan trọng, ví dụ như cổ phiếu tài chính. Tôi thích sử dụng tỷ lệ thị trường ròng 1,2-1.5 lần giá thấp nhất như là một tham chiếu quan trọng, trong khi đối với cổ phiếu tài nguyên, tôi thích sử dụng tài sản ròng như là một tham chiếu giá thấp nhất, và một số cổ phiếu phải sử dụng các phương pháp xác định giá thấp hơn tài sản ròng hoặc thậm chí thấp hơn nhiều. Một lời khuyên quan trọng: Có lẽ bất kỳ phương pháp xác định khoảng giao dịch nào trên có thể được áp dụng, chỉ để tăng hiệu quả của việc gây quỹ càng tốt. Nhưng thị trường không thể mô tả chính xác theo lý thuyết - bởi vì con người là tuyệt vời. Mượn một câu nói của Rogers: lợi nhuận đầu tư là giữ giá mà bạn muốn bán sau khi mua một giá thấp.

3. Xây dựng kho: Mô hình hai cấp Tôi đã xem xét một phương pháp xây dựng kho đặc biệt được đề xuất, nguyên tắc xây dựng kho này có thể đảm bảo giao dịch trong khu vực giao dịch không ngừng tăng, không bao giờ dừng giảm, đảm bảo tất cả các mã thông báo giảm giá và tăng giá. Giả sử bạn đầu tư tổng cộng 200.000 đô la, ví dụ như bạn xác định một cổ phiếu (tương đương 10,50 đô la) trong khoảng giao dịch, chia tổng cộng 40 lưới giao dịch từ thấp đến cao, sử dụng mức chênh lệch cố định mỗi thay đổi 1 đô la, bây giờ muốn xây dựng nhà kho ở 25 đô la, tức là từ 50 đô la xuống nên xây dựng nhà kho ở mạng 25. Mô hình hai cấp có thể có một số lượng kho được đề xuất ở bất kỳ giá nào trong khu vực giao dịch. Về lý thuyết, có thể xây dựng kho ở bất kỳ giá nào. Tôi đã mô phỏng kho từ mức cao nhất tại điểm 6124 tại 601628 tại Trung Quốc, với kích thước lưới 75,4 đô la, với kích thước 4% và giả sử mức thấp nhất tại điểm 1664 là 17,2 đô la, và giả định là một sự sụt giảm theo kiểu sương mù trong chín ngày, với giá trị thị trường lớn nhất là 50%, khi đó chi phí lưu trữ khoảng 34 đô la liên quan đến phí thủ tục và kích thước lưới, tức là khoảng 0,3 đô la ở phía dưới khu vực giao dịch. Giá trị giao dịch mô phỏng thị trường lớn nhất nổi ở khoảng 2025%. Việc xây dựng giao dịch trực tiếp thường đề nghị xây dựng giao dịch ở các vùng thấp hơn trong khu vực giao dịch. Nó cũng có thể liên quan đến một số hình thức giá hoặc chỉ số kỹ thuật nhất định (giao dịch đường dài có thể được đơn giản hóa thành không quan tâm đến hình thức giá hoặc chỉ số). Một số người có thể thích hơn như cách xây dựng cổ phiếu 1/4, cách xây dựng cổ phiếu 1/2, hoặc cách xây dựng cổ phiếu trực tuyến ***, không quan trọng, mô hình sẽ cho bạn biết sau đó bạn nên giao dịch mua bán bao nhiêu, sau một thời gian, tỷ lệ cổ phiếu sẽ được điều chỉnh. Đối với giao dịch đường dài, số lượng cổ phiếu xây dựng nhẹ hoặc nặng không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận. Ngay cả khi quá nhẹ hoặc quá nặng, giao dịch thực tế theo số lượng tính toán của mô hình cũng sẽ nhanh chóng làm cho hình dạng phân bố vốn đi về phía bình thường hoặc nói đúng đắn.

Chiến tranh thực tế: Xây dựng kho hoàn thành, sau đó giao dịch có thể được tiến hành bình thường tiền mua và mua, tiền mua và sử dụng tiền với số tiền còn lại trừ số lưới dưới giá giao dịch tính toán, bán và sử dụng tiền với số lưới trên giá giao dịch tính toán. Điều duy nhất cần nhắc nhở hoặc thảo luận với bạn bè là kỷ luật giao dịch. Tôi khuyên bạn nên giao dịch theo giá và số lượng được tính toán trên bất kỳ mạng lưới nào, không có bất kỳ sự do dự hoặc nghi ngờ nào, để làm gì. Từ đầu, hãy nuôi dưỡng thói quen tuân thủ kỷ luật giao dịch tốt: giảm lớn đến mức mua không mềm, tăng lớn đến mức bán không ngần ngại; không giảm xuống đến mức không ngừng hoạt động. Phương pháp giao dịch hai cấp là một giao dịch điển hình, hình dạng phân phối tiền của mô hình đảm bảo bạn luôn giữ tỷ lệ vị trí chính xác theo biến động giá trong phạm vi giao dịch và cuối cùng sẽ thực hiện thị trường cung cấp cho bạn lợi nhuận. Đây là một hiện tượng xảy ra trong quá trình giao dịch: trong quá trình giao dịch khu vực tương đối thấp, tổng thể biểu hiện là mua nhiều hơn bán ít hơn; trong quá trình giao dịch khu vực tương đối cao, tổng thể biểu hiện là mua nhiều hơn bán ít hơn; trong khu vực tương đối trung gian, tổng thể biểu hiện là mua nhiều hơn bán ít hơn. Hiện tượng này cho bạn biết giá vào khu vực cao, bắt đầu theo xu hướng chủ yếu, để giữ lợi nhuận; khu vực thấp là chủ yếu theo xu hướng chủ yếu, để kiếm tiền nhiều hơn.

5. Mô hình điều chỉnh: Nếu giao dịch đường dài, và khoảng giá giao dịch để xem xét giá mục tiêu tương đối phong phú, không cần phải điều chỉnh trong một thời gian dài, bởi vì nó đã gần hoặc đạt đến mảng mua bán mãi mãi, luôn luôn có tiền trong tay, luôn luôn có ý tưởng giao dịch chip, có thể tăng và tiếp tục bán, giảm và tiếp tục mua mảng. Cuối cùng, người có thể làm được điều này có thể nghĩ rằng thực sự biết và hiểu thị trường, làm thế nào để điều chỉnh mô hình giao dịch là tùy ý, ngay cả khi không cần làm gì cụ thể. Mô hình sau khi mô hình được mô tả, để thảo luận về lợi nhuận danh mục đầu tư và suy nghĩ về thị trường giao dịch cố định, cũng sẽ nói về vấn đề này. Nhưng có thể sử dụng vốn hạn chế để tăng hiệu quả vốn.

Cách thiết kế và hoạt động của mô hình hai cấp sẽ được trao đổi với bạn bè ở đây, sau đây là một lời giải thích ngắn gọn về một số mô hình giao dịch khác. 1. Về tính toán, ba mô hình đầu tiên thuộc phạm vi giao dịch của các đồng xu có giới hạn và hai mô hình thứ 5 và 6 thuộc phạm vi giao dịch của các đồng xu vô hạn. Một vài mô hình khác giống như hình thức trung gian, có thể giao dịch với các đồng xu có giới hạn hoặc không giới hạn. 2. Mỗi mô hình toán học đều có phạm vi phù hợp, nhưng không có ý nghĩa lớn để thảo luận về việc có lợi nhuận tối đa hay không. Nó cũng không quan trọng hơn là thảo luận về những gì bạn muốn từ thị trường, tập trung vào lợi nhuận của một phần đó. Ba mô hình giao dịch cơ bản đầu tiên có các đặc điểm giá thấp hơn mỗi lần mua nhiều chip hơn, giá cao hơn mỗi lần bán nhiều chip hơn, điều này rất phù hợp với một phạm vi lớn của biến động và thanh toán trong phạm vi giao dịch. 3. Có thể thấy từ các cuộc thảo luận trên, khoảng thời gian giao dịch càng nhỏ, thời gian càng ngắn, tối đa hóa việc thanh toán tiền tệ tốt nhất là sử dụng hình dạng hai vàng hoặc hai ngón tay, rất phù hợp với giao dịch ngắn trung gian với xu hướng mạnh. Vì phạm vi biến động càng nhỏ, khả năng sẽ dễ dàng hơn để hoàn thành các hành động thanh toán. Sau khi hoàn thành thanh toán lợi nhuận, giống như hoàn thành một trận chiến vẫy giao dịch phẳng phẳng nhỏ, toàn bộ quân địch cảm thấy thoải mái. 4. Mô hình Bamboo Tray dựa trên mô hình n%, 1/m, với mục đích giữ một phạm vi lớn trong khoảng giao dịch giữa giữa hoặc dài. Mô hình này rất hữu ích cho các nhà đầu tư không thường xuyên giao dịch, và số lượng giao dịch trong từng phân đoạn giao dịch rất rõ ràng. Vì mô hình hai cấp được tính toán dễ dàng hơn bằng bảng EXCEL, việc sử dụng giá Bamboo Tray trở thành một cân nhắc quan trọng để hỗ trợ đặt cược hoặc vì một số công ty chứng khoán hạn chế mua bán cổ phiếu. 5. Giao dịch với mô hình toán học về cơ bản hoàn toàn không cần phải tính toán vấn đề tái đầu tư vốn lợi nhuận, mô hình sẽ tự động cho bạn biết hình dạng phân bố tiền mã hóa nên có ở mỗi mức giá. Mỗi lần mua, tiền mã hóa của bạn sẽ tăng một chút, và mỗi lần bán, số tiền dư thừa sẽ tăng một chút. 6. Tôi nói một chút về phương pháp xu hướng + luật lưới để nói về quan điểm của tôi: theo dõi xu hướng (đánh giá, cũng được gọi là theo trật tự) và các ý tưởng thị trường của luật lưới là ngược lại (lưu ý: phương pháp thoát khỏi đỉnh và luật lưới có điểm tương tự, nhưng không phổ biến), đây là sự pha trộn của hai phương pháp giao dịch khác nhau để quyết định thị trường khác nhau.

Về danh mục đầu tư: Tôi đề nghị cho bạn bè của tôi một bài học về lý thuyết và giá trị kiểm soát rủi ro của danh mục đầu tư của Lu Chen Quang. Những kết luận được đưa ra trong bài học này rất sâu sắc, nên hãy nhớ kết luận. 1. chọn 5 và 7 cổ phiếu trong danh mục đầu tư; 2. Những cổ phiếu có tỷ lệ tương quan thấp hơn thì tốt hơn, thậm chí là tương quan ngược lại thì tốt hơn; 3. Đầu tư tổng hợp có thể tránh được rủi ro của một khoản đầu tư duy nhất và dễ dàng thắng lợi hơn. Một số bạn có thể nghĩ rằng nếu nhìn thấy đúng, đầu tư tập trung sẽ tốt hơn ((Buffett cũng nói như vậy). Thực tế là phân tích kỹ lưỡng không có mâu thuẫn, chỉ là vấn đề về số lượng. Tôi cảm thấy lợi ích của việc đầu tư tổng hợp cần một thời gian để thấy, trước khi có thể nhận ra, ví dụ như ngân hàng sinh hoạt 600016 là chỉ cơ bản tốt cổ phiếu, nhưng thị trường lớn trong năm này tăng hơn 50% từ năm 1664, cô ấy đã kiếm được hơn 30% một chút, rất nhiều phía sau thị trường lớn, và một số lĩnh vực đã tăng gấp đôi. 1. Kết hợp các lĩnh vực khác nhau có liên quan thấp hơn; 2. Sự kết hợp của các loại cổ phiếu có tính cách khác nhau và hoạt động khác nhau; 3. Cấu trúc giao dịch đường lưới dài và ngắn dựa trên tính cách của các loại cổ phiếu khác nhau và các loại cổ phiếu khác nhau. Sự tương quan giữa các chứng khoán có thể được đưa ra nếu ai đó thích tất cả các chứng khoán đầu tư là như thế này: các giống có hoạt động cao cũng thường có rủi ro cao, nên nắm giữ số lượng ít hơn, ngược lại, rủi ro nhỏ hơn, có thể có nhiều hơn. Nếu mở rộng phạm vi đầu tư thêm một chút, có vẻ như bạn cũng có thể nắm giữ xổ số, nhưng số lượng rất ít. Khoảng giao dịch lưới giao dịch đường dài nên là cơ sở kiểm soát tổng vị trí giao dịch, các loại đường ngắn trung bình sử dụng nhiều cổ phiếu nhỏ hoạt động cao và chứng chỉ. Vấn đề tỷ lệ kết hợp đường ngắn trung gian dài, tôi sẽ không nói chi tiết, có cơ hội trao đổi tối đa.