Chương trình chuỗi đầu tư định lượng blockchain ((4) - Chiến lược cân bằng năng động

Đọc bản gốc:Chương trình chuỗi đầu tư định lượng blockchain ((4) - Chiến lược cân bằng năng động

Lời mở đầu

Trong khi đó, một người phụ nữ khác, người đã từng làm việc cho Warren Buffett, là Benjamin Graham.Những nhà đầu tư thông minhTrong một cuốn sách, một mô hình giao dịch chứng khoán trái phiếu cân bằng năng động đã được đề cập.Một số người cho rằng, "Điều này là rất đơn giản".

• Đầu tư 50% số tiền bạn có vào quỹ cổ phiếu và 50% còn lại vào quỹ trái phiếu, nghĩa là cả cổ phiếu và trái phiếu đều chiếm một nửa.
• Một lần tái cân bằng tài sản theo khoảng thời gian cố định hoặc thay đổi thị trường, làm cho tỷ lệ tài sản cổ phiếu và tài sản trái phiếu trở lại mức ban đầu 1:1. Đó là toàn bộ logic của toàn bộ chiến lược, bao gồm khi nào mua và bao nhiêu.

Trong phương pháp này, tỷ lệ biến động của quỹ trái phiếu thực sự rất nhỏ, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ biến động của cổ phiếu, vì vậy trái phiếu được coi là 'thái suất tham khảo', nghĩa là, trái phiếu được sử dụng để đo lường liệu cổ phiếu có kiếm được nhiều hay ít. Nếu giá cổ phiếu tăng, giá trị thị trường của cổ phiếu sẽ lớn hơn giá trị thị trường của trái phiếu, và khi tỷ lệ giá thị trường của cả hai vượt quá ngưỡng đặt ra, tổng thể nhà kho sẽ được điều chỉnh lại, bán cổ phiếu và mua trái phiếu để tỷ lệ cổ phiếu trở lại mức giá nợ ban đầu 1:1.

Thay vào đó, giá cổ phiếu giảm, làm cho giá trị thị trường của cổ phiếu thấp hơn giá trị thị trường của trái phiếu, và khi tỷ lệ giá trị thị trường của cả hai vượt quá mức thềm được thiết lập, tổng vị trí được điều chỉnh lại, mua cổ phiếu và bán trái phiếu, làm cho tỷ lệ giá trị thị trường trái phiếu trở lại mức ban đầu 1:1.

Như vậy, tỷ lệ giữa cổ phiếu và trái phiếu cân bằng năng động là đủ để hưởng lợi từ sự tăng trưởng của cổ phiếu và giảm biến động tài sản.

Vì vậy, nếu đây là một chiến lược hoàn chỉnh, tại sao chúng ta không sử dụng nó trên tiền kỹ thuật số?

Chiến lược cân bằng năng động trong tài sản blockchain BTC

Logic chiến lược

• Theo giá trị hiện tại của BTC, số dư tài khoản được giữ lại là 5000 yen tiền mặt và 0,1 BTC, tức là tỷ lệ ban đầu giữa tiền mặt và giá trị thị trường BTC là 1:1.
• Nếu giá BTC tăng lên ¥6000, nghĩa là giá trị thị trường BTC lớn hơn số dư tài khoản, và sự khác biệt giữa chúng vượt quá ngưỡng đặt ra, hãy bán ((6000-5000) / 6000/2 đồng.
• Nếu giá BTC giảm xuống còn ¥ 4000, nghĩa là giá trị thị trường của BTC ít hơn số dư tài khoản, và sự khác biệt giữa chúng vượt quá ngưỡng đặt, hãy mua ((5000-4000) / 4000/2 đồng.

Như vậy, bất kể BTC được tăng giá hay giảm giá, số dư tài khoản sẽ luôn được duy trì tương đương với giá trị thị trường của BTC. Nếu BTC bị giảm giá, bạn sẽ mua một số, và sau đó bán một số, giống như bình thường.

Vậy làm thế nào để thực hiện nó bằng mã?

Để lấy ví dụ về những người phát minh ra các nền tảng giao dịch định lượng, trước tiên chúng ta hãy xem khung chiến lược:

Toàn bộ khuôn khổ chính sách thực sự rất đơn giản, một hàm chính, một hàm onTick, một hàm CancelPendingOrders, và các tham số cần thiết.

Phân tử

Dưới đây là các giao dịch logic rõ ràng, tất cả các chú thích đã được viết trong mã, bạn có thể nhấp vào hình ảnh để phóng to.

Các quy trình chính sau đây:

• Nhập thông tin tài khoản.
• Nhận dữ liệu Tick.
• Tính toán Tick dữ liệu giá bán khác nhau.
• Tính toán số dư tài khoản và giá trị thị trường BTC.
• Tính toán các điều kiện mua bán, giá đặt hàng, số lượng đặt hàng.
• Trả về true.

Phân hủy mô-đun

Các bước sau đây là cách đơn giản nhất để gỡ bỏ các module:

• Bạn có thể chờ 1 giây trước khi rút tiền, các sàn giao dịch riêng lẻ, bạn biết đấy.
• Tiếp tục lấy mảng đơn đặt hàng chưa hoàn thành, nếu trở lại bất thường, tiếp tục lấy.
• Nếu mảng đơn đặt hàng chưa được thực hiện là trống, trả về trạng thái thu hồi ngay lập tức.
• Nếu có đơn đặt hàng chưa hoàn thành, hãy đi qua toàn bộ mảng và loại bỏ theo thứ tự theo số đơn đặt hàng.

Tất cả các mã nguồn

Với sự giúp đỡ của các nhà phát minh, một nền tảng giao dịch định lượng, chỉ với 80 dòng mã, một chiến lược cân bằng năng động BTC blockchain hoàn chỉnh sẽ được tạo ra.

Tiếp theo, chúng ta hãy thử một chiến lược cân bằng động đơn giản này và xem liệu nó có hiệu quả hay không. Dưới đây là những đánh giá về dữ liệu lịch sử của BTC, chỉ để tham khảo.

Phân tích môi trường

Kiểm tra hiệu suất

Đánh giá lại đường cong

Một bức ảnh khác, cùng thời điểm, về xu hướng giá của BTC.

Có gì làm cho bạn run rẩy không?

BTC đã giảm trong 8 tháng, thậm chí giảm cao nhất hơn 70%, khiến nhiều nhà đầu tư mất niềm tin vào các tài sản blockchain. Chiến lược này có lợi nhuận tích lũy lên đến 160%, tỷ lệ rủi ro lợi nhuận hàng năm hơn 5%. Đối với một chiến lược đầu tư đơn giản như vậy, tỷ lệ lợi nhuận đầu tư đã vượt quá đa số người hip-hop.

Chiến lược cân bằng động, chỉ có một tham số cốt lõi ("threshold threshold"), là một phương pháp đầu tư rất đơn giản, không theo đuổi lợi nhuận quá mức, mà là lợi nhuận vững chắc. Trái ngược với chiến lược xu hướng, chiến lược cân bằng động là ngược lại. Giảm giá khi thị trường nóng, giảm giá khi thị trường lạnh, giống như điều chỉnh kinh tế vĩ mô.

Vì lý do của bài viết, một bài viết không thể thực hiện trực tiếp, hãy biết ngoài lời nói. Chiến lược cân bằng năng động quan trọng nhất là tư duy đầu tư, bạn thậm chí có thể đổi một tài sản BTC đơn lẻ trong bài viết này thành một bộ danh mục tài sản blockchain.

Cuối cùng, chúng ta hãy kết thúc bài viết này bằng những lời nổi tiếng của Benjamin Graham trong cuốn sách của ông về nhà đầu tư thông minh: thị trường chứng khoán không phải là một "chân cân" để đo lường giá trị một cách chính xác, mà là một "máy bầu cử", trong đó các quyết định của vô số người là một sự pha trộn của lý trí và cảm xúc, đôi khi những lựa chọn và đánh giá giá trị hợp lý khác nhau rất nhiều.

Đọc thêm:Chương trình đầu tư định lượng blockchain ((1) - Thông tin chi tiết Chương trình đầu tư định lượng blockchain ((2) - Hiểu về tiền kỹ thuật số Chương trình chuỗi đầu tư định lượng blockchain ((3) - Lợi nhuận qua thời gian