Sự phát triển của hoạt động "đường trung bình động"

Chiến lược đường trung bình di chuyển kép, bằng cách thiết lập đường trung bình di chuyển m-day và n-day, mà hai đường trung bình di chuyển này phải có giao điểm trong khi giá di chuyển. Nếu m>n, đường trung bình di chuyển n ngày up cross m-day moving average là điểm mua, và ngược lại. Chiến lược này dựa trên giao điểm của các đường trung bình di chuyển khác nhau, nắm bắt những khoảnh khắc mạnh và yếu của các cặp giao dịch, và thực hiện giao dịch.

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chỉ số tương lai hàng hóa Trung Quốc 15 phút K như là nguồn dữ liệu cho backtesting. hãy xem xét sức mạnh của đường trung bình động.

Chiến lược trung bình động duy nhất Giá trung bình di chuyển đơn cũng có thể tham gia vào chiến lược. Trên thực tế, nó là một biến thể của giá trung bình di chuyển kép. Giá hiện tại sẽ được coi là một trong những giá trung bình di chuyển.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Các đơn giản một vị trí mở và một vị trí gần mô hình backtest hiệu suất được hiển thị trong hình. mặc dù nó có vẻ không tệ, miễn là trượt và phí hoa hồng được xem xét, kết quả sẽ là khủng khiếp.1. Chiến lược đường trung bình di chuyển đôi đơn giản

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Với một chiến lược đơn giản như vậy, không tối ưu hóa, kết quả không phải là lý tưởng, và lợi nhuận là như sau:2.Cải thiện nhỏ của trung bình di chuyển đôi

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

So với chiến lược ban đầu, điều kiện xác nhận được tăng lên. Ví dụ như nếu chiến lược muốn mua dài, yêu cầu MA10 và MA5 đều có xu hướng tăng trong hai giai đoạn qua, lọc ra một số tín hiệu ngắn hạn lặp đi lặp lại và cải thiện tỷ lệ thắng. Kết quả kiểm tra hậu quả cuối cùng đã hoạt động tốt:3.Chiến lược chênh lệch đường trung bình động

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

Kết quả của việc trừ trung bình động dài và ngắn trong trung bình động là gì? Nghiên cứu chiến lược dựa trên nỗ lực liên tục này. MA4 thực sự là trung bình của hai giai đoạn đầu của MA3. Khi giá trị hiện tại của MA3 lớn hơn trung bình của hai giai đoạn trước, mua dài, ở đây thêm một điều kiện lọc rằng giá hiện tại lớn hơn giá đóng K-line trước đó, cải thiện tỷ lệ thắng. Hiệu ứng của việc loại bỏ điều kiện này có hiệu quả ít.4.Ba chiến lược đường trung bình động

Với đường trung bình động đôi, chúng ta sẽ tự nhiên nghĩ về kết quả của ba đường trung bình động, và ba đường trung bình động có nhiều điều kiện lọc hơn.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

Trên đây là ba phương pháp cơ bản đơn giản nhất, trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, mở vị trí dài để đáp ứng ngắn hạn > trung hạn, trung hạn > dài hạn. Ý tưởng vẫn là ý tưởng của hai trung bình động. Kết quả backtest là như sau:Thông qua việc giới thiệu năm chiến lược trước đây, chúng ta có thể thấy chiến lược đường trung bình phát triển như thế nào. Chiến lược trung bình động duy nhất dễ dàng kích hoạt nhiều lần. Cần phải tăng điều kiện lọc. Các điều kiện khác nhau tạo ra các chiến lược khác nhau, nhưng bản chất của chiến lược trung bình động không thay đổi. Thời gian ngắn đại diện cho xu hướng ngắn hạn, thời gian dài đại diện cho xu hướng dài hạn và vượt qua đại diện cho một bước đột phá trong xu hướng.

Với các chiến lược như các ví dụ, người ta ước tính rằng người đọc có thể dễ dàng truyền cảm hứng cho sự cải thiện trung bình động của riêng họ.