Điều gì có nghĩa là "sự hợp nhất" trong số liệu thống kê?

• Hợp tác

Hình ảnh: Mô hình hồi quy cổ điển được xây dựng trên cơ sở các biến dữ liệu ổn định, không thể sử dụng mô hình hồi quy cổ điển cho các biến không ổn định, nếu không sẽ có nhiều vấn đề như hồi quy giả. Vì nhiều vấn đề kinh tế không ổn định, điều này mang lại những hạn chế lớn cho phương pháp phân tích hồi quy cổ điển. Vì hầu hết các chuỗi thời gian trong các ứng dụng thực tế là không ổn định, phương pháp khác biệt thường được sử dụng để loại bỏ xu hướng bất ổn trong chuỗi, để tạo ra mô hình sau khi chuỗi được ổn định, chẳng hạn như sử dụng mô hình ARIMA.

• Đề xuất: Thuật lý hợp nhất được đưa ra bởi Engle và Granger vào năm 1987 và phương pháp của nó cung cấp một cách khác để mô hình hóa các chuỗi không ổn định. Mặc dù một số biến kinh tế không ổn định, nhưng kết hợp tuyến tính của chúng có thể là một chuỗi ổn định. Sự kết hợp tuyến tính ổn định này được gọi là phương trình hợp nhất và có thể được giải thích là mối quan hệ cân bằng ổn định lâu dài giữa các biến.Ví dụ, tiêu dùng và thu nhập là những chuỗi thời gian không ổn định, nhưng có mối quan hệ hợp tác. Nếu chúng không có, thì tiêu dùng dài hạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn thu nhập, vì vậy người tiêu dùng sẽ tiêu thụ không hợp lý hoặc tích lũy tiết kiệm.Giả sử một số chỉ số kinh tế được liên kết với một hệ thống kinh tế, thì trong thời gian dài, các biến thể này nên có mối quan hệ cân bằng, đây là điểm khởi đầu cơ bản để xây dựng và kiểm tra mô hình. Trong thời gian ngắn, các biến thể có thể đi xa so với mức trung bình do ảnh hưởng theo mùa hoặc nhiễu loạn ngẫu nhiên. Nếu sự lệch này là tạm thời, thì theo thời gian, chúng sẽ trở lại trạng thái cân bằng; nếu sự lệch này là lâu dài, không thể nói rằng có mối quan hệ cân bằng giữa các biến thể này. Khái niệm hợp đồng là một khái niệm mạnh mẽ. Bởi vì hợp đồng cho phép chúng ta vẽ một mối quan hệ cân bằng hoặc ổn định giữa hai hoặc nhiều chuỗi. Đối với mỗi chuỗi riêng lẻ có thể không ổn định, các ma trận của chuỗi như trung bình, chênh lệch phương hoặc chênh lệch đồng chiều thay đổi theo thời gian, trong khi các chuỗi kết hợp tuyến tính của chuỗi thời gian có thể không thay đổi theo thời gian.

• Định nghĩa: Khoảng phân số của các vector Yt = (y1t,y2t,...,ykt) của k được gọi là d,b và được viết là Yt CI (d,b) nếu đáp ứng: (1) y1t, y2t,...,ykt là đơn nguyên bậc d, nghĩa là YtI (d), yêu cầu mỗi phần tử của Yt là yitI (d); (2) Có một phương châm phi số không bằng β = (β1, β2,..., βk) cho phép β YtI (d-b), 0 < b≤d, Yt là đồng nhất, và vector β là đồng nhất.

• Điều kiện: Điều kiện cho sự tồn tại của mối quan hệ hợp lý là: mối quan hệ hợp lý chỉ có thể tồn tại nếu hai chuỗi thời gian {x} và {y} của hai biến là một chuỗi nguyên tố cùng lớp, I (((d)). Vì vậy, trước khi kiểm tra mối quan hệ hợp lý của hai biến y và x, trước khi kiểm tra căn cứ đơn vị của ADF, kiểm tra sự ổn định của hai chuỗi thời gian {x} và {y}. Để biết làm thế nào để xác minh một chuỗi là không ổn định, hãy tìm kiếm thử nghiệm gốc đơn vị.

• Những điều sau đây xuất phát từ những kiến thức được biết:

  

  

  

Tự nhiên