Thực tế là giá cả trong quá khứ không thực sự ảnh hưởng đến tương lai.

Thực tế là giá cả trong quá khứ không thực sự ảnh hưởng đến tương lai.

Tôi không học về tài chính, tôi học về máy tính toán học, và tôi đã nghe một câu chuyện gây hại cho vô số thế hệ. Người đàn ông này tên là Edward Thorpe, người rất nổi tiếng, anh ta là một nhà toán học, nhưng anh ta đã nghiện cờ bạc từ năm 10 tuổi, nhưng anh ta rất thông minh, và cuối cùng anh ta đã trở thành một giáo sư toán học, rất tuyệt vời, nhưng anh ta đã không nghiên cứu toán học tốt sau khi làm giáo sư, và anh ta vẫn nghiên cứu cờ bạc, và anh ta đã nghiên cứu các tỷ lệ thắng trong tất cả các trò chơi cờ bạc khác nhau, và thấy rằng hầu hết các trò chơi cờ bạc có tỷ lệ thắng trong khoảng từ 48% đến 49%. Hình 1

Tại sao? Bởi vì nếu tỷ lệ thắng của bạn trên 50%, theo luật số lớn, đó là sòng bạc, sòng bạc chắc chắn sẽ không giúp bạn thắng, sòng bạc chắc chắn sẽ khiến bạn thua. Nếu tỷ lệ thắng của bạn quá thấp, xuống dưới 45%, trò chơi sẽ không thể chơi được. Cuối cùng, ông đã phân tích hầu hết các vấn đề sòng bạc trên thế giới, bị ảnh hưởng bởi một nhà toán học khác, và từ Monte Carlo đã trở nên nổi tiếng trong thế giới tài chính, nghĩa là thử tất cả các con đường, ban đầu là tên của một sòng bạc. Trước đó, một nhà toán học ở Monte Carlo đã tính toán xác suất xuất hiện của tất cả các số trên tất cả các bánh roulette, cuối cùng ông phát hiện ra rằng tỷ lệ xuất hiện của 8 số trên toàn bộ Monte Carlo là không bằng nhau, bởi vì bánh roulette lúc đó vẫn là công việc của thợ mộc chính, không có cách nào đảm bảo rất chính xác. Hình 2

Thorp đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và bắt đầu nghiên cứu vấn đề của sòng bạc hiện đại. Trò chơi roulette hiện đại của Nga đã được công nghiệp hóa kỹ thuật số, nhưng ông phát hiện ra một vấn đề với các quy tắc, và cuối cùng ông phát hiện ra rằng một trò chơi được gọi là 21 điểm thực sự có một giả thuyết có tỷ lệ thắng cao, nghĩa là nếu chúng ta ghi thẻ, chúng ta có thể thấy tỷ lệ thắng có thể tăng lên gần 56% trong một thời gian nhất định, ông có thể thắng sòng bạc. Sau khi phát hiện ra phương pháp này, ông đã viết toàn bộ thuật toán và ý tưởng của nó thành một bài báo toán học, một bài báo toán học có tên là câu đố 21 điểm, và bạn có thể tưởng tượng một bài báo toán học có tiêu đề là câu đố 21 điểm và gửi đến Hiệp hội Nhà toán học Hoa Kỳ. Nhưng sau khi toàn bộ thuật toán được đưa ra, nó có một lỗ hổng chết người, mặc dù chúng ta có hơn 50% cơ hội chiến thắng, nhưng chúng ta vẫn không đảm bảo cho mình một sân chơi đùa, tại sao? Hình 3

Nếu bạn không may mắn và bạn tiếp tục thua, bạn đã không đợi cho đến khi luật số lượng lớn hoạt động, bạn sẽ hết tiền của mình, làm thế nào? Ví dụ như tôi có một triệu đô la trong tay, tôi đặt cược 200.000 đô la mỗi lần, tỷ lệ thắng của tôi là 56%, nhưng tôi không may mắn và sai 5 lần liên tục. Mặc dù chúng tôi có một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng rất cao ở 60%, nhưng nếu bạn thất bại, bạn có thể bùng nổ, có thể không bùng nổ, tâm lý của bạn sẽ không chịu đựng được. Thực tế là ông không có cách nào để giải quyết vấn đề phân bổ tiền thưởng ngay cả khi tỷ lệ thắng cao, trừ khi bạn có số tiền vô hạn, bạn đặt cược nhiều lần, thực hành hàng chục triệu lần, etc. Luật số lượng lớn hoạt động, bạn có thể kiếm tiền, nhưng thực tế là không ai có số tiền vô hạn, vì vậy vấn đề này gặp trở ngại. Tìm kiếm Chúa ơi, vị thần vĩ đại của thế giới toán học, các bạn trong ngành công nghệ đại học nên biết về ông Hồng Chan, thời điểm đó là sự hiện diện của Chúa, những người học máy tính của chúng tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Soup mang theo bài luận toán học của Hồng Chan và tìm thấy ông Chan và nói, làm thế nào để giải quyết vấn đề phân phối tiền bạc.

Hình 4

Có lẽ Shannon đã mất vài tuần để giải quyết vấn đề phân bổ tiền, và sau đó rất bất ngờ, một phòng thí nghiệm mà Shannon quản lý được gọi là Bell Labs, có một nhà nghiên cứu thí nghiệm rất trẻ, tên là Kelly, và ông cũng đang nghiên cứu một vấn đề không phải là chính xác, nếu chúng ta có thông tin nội bộ biết nội bộ của Major League Baseball ngày nay, nhưng sự chính xác nội bộ hạn chế, làm thế nào chúng ta có thể làm giàu, một nhà toán học không giống như chúng ta tưởng tượng, Kelly đã tìm ra một cách.

Hình 5

Ông kết luận rằng, nếu trong một tình huống ngã ba, chúng ta biết tỷ lệ thắng thua là B, và chúng ta biết tỷ lệ thắng thua của chúng ta là P, Q là tỷ lệ thua của chúng ta, tức là 1 trừ P, thì tỷ lệ ngã ba mà chúng ta phải giảm mỗi lần phải là F, đó là tỷ lệ mà theo công thức Kelly có thể chứng minh một cách nghiêm ngặt về mặt toán học rằng tiền của bạn sẽ không bao giờ cạn kiệt và tốc độ tăng trưởng vốn của bạn sẽ luôn là nhanh nhất. Tôi đã thử nghiệm công thức Kelly với phương pháp Monte Carlo, và cuối cùng sử dụng tất cả các phương pháp phân bổ tiền công khai trên thị trường, và sau 1000 lần thực hành, cách đặt cược của công thức Kelly, hoặc cách phân bổ tiền, sẽ nhiều lần so với bất kỳ phương pháp đặt cược nào khác, và công thức Kelly có thể quyết định chính nó rằng bạn sẽ không bao giờ hết tiền, điều này có thể được chứng minh một cách nghiêm ngặt về mặt toán học. Sau một tuần tập luyện, ông phát hiện ra mình tính toán nhanh và đến tối đã đi đến Las Vegas. Đêm đó ông đã thắng vài triệu đô la, ngày hôm sau ông lại thắng vài triệu đô la, và ngày thứ ba ông đã thử một sòng bạc khác và giành được vài triệu đô la. Ông thấy trò chơi đã kết thúc, vì vậy ông đã viết cuốn sách có tên là Vũ Trận Vũ Trận Vũ Trận, và nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Mỹ vào năm đó. Sau khi tự mình giải quyết bài toán của mình, anh ta tự hỏi có sòng bạc nào ở đó có thể cho tôi chơi ở phố Wall, và anh ta đi đến phố Wall. Sau khi đến Wall Street, ông bắt đầu nghiên cứu các lỗ hổng của Wall Street, cuối cùng ông phát hiện ra rằng tỷ lệ chuyển nhượng là một phương pháp có tỷ lệ thắng cao, đặt cược hoặc sử dụng công thức Kelly, ông đã thành lập một quỹ đầu cơ, chuyên về tỷ lệ chuyển nhượng theo công thức Kelly, năm đó, kết quả đầu tư đầu cơ của ông trở thành tốt nhất trên Wall Street, sau đó ông đã viết cuốn sách có tên là Phong trào thị trường chiến thắng, cuốn sách trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Mỹ năm đó. Ông đã giải quyết các sòng bạc toán học, và giải quyết tài chính toán học, và ông cảm thấy điều này là gần như, và ông trở lại nghiên cứu toán học. Tôi đã từng nghĩ rằng không có một hệ thống dự đoán đúng, đó là tỷ lệ thắng cao cộng với công thức Kelly cũng có lợi nhuận vô tận, nhưng tôi đã thử trong năm nay. Như tất cả mọi người, khi bắt đầu tiếp xúc với suy đoán, tôi đã tiếp xúc với nhiều hệ thống thần thánh, lý thuyết sóng, Bill Williams, v.v. bởi vì tôi khá tò mò về nó, tôi đã học lại toán hỗn loạn một chút và kết luận rằng hệ thống giao dịch hỗn loạn không liên quan gì đến toán hỗn loạn, và phân tích kỹ thuật của thần thánh rất nhiều. Tôi đã nghiên cứu triết học một cách nghiêm túc và có hệ thống, và tôi đã phát hiện ra một khái niệm mà tất cả mọi người phải có là khả năng giả mạo. Tôi cho bạn thấy một cái gì đó rất nổi tiếng gọi là con tôm trong nhà để xe của Carl Sagan, một ví dụ nổi tiếng trong lịch sử triết học. Carl Sagan tuyên bố rằng tôi đang có một con quái vật phát lửa trong nhà để xe của tôi, bạn có tin hay không?

Hình 6

Tôi chắc chắn không tin, chúng tôi sẽ nói rằng người mở cửa nhà để xe cho chúng tôi con rồng, tôi chưa thấy con rồng, tôi muốn xem nó. Rất tiếc, con rồng này ẩn, bạn không thể nhìn thấy nó ngay cả khi mở cửa, sau đó ông nói thêm, thực tế, con rồng này chỉ có tôi có thể nhìn thấy nó. Câu chuyện này rất quen thuộc với mọi người, bạn có nói rằng nó sẽ phun lửa không? Xin lỗi, lửa lạnh, vì vậy nếu bạn cho nó phát lửa, bạn vẫn không cảm thấy, tuy nhiên con rồng này thực sự tồn tại, ẩn. Tôi đi sơn trong nhà để xe, và con rồng đã xuất hiện, phải không? Ông nói, xin lỗi, rất xin lỗi, con rồng của tôi không sơn, vì vậy bạn vẫn không thể nhìn thấy nó, ông nói thêm một câu, nhưng tin tôi, nó thực sự tồn tại. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Russell, người đã chỉ trích hoàn toàn lý thuyết không thể chối cãi này bằng một phép ẩn dụ, ông nói rằng nếu tôi nói rằng một con vẹt vỏn vẹn bay trong quỹ đạo của sao Hỏa và Trái đất, nó không phải là đồng, nó không phải là xi-măng, nó là xi-măng, bởi vì khối lượng của vỏn vẹn quá nhỏ, và kính thiên văn mạnh nhất cũng không thể quan sát được nó, vì vậy không ai có thể phủ nhận đề xuất của tôi, không ai có thể phủ nhận tôi. Nó quá nhỏ, không thể nhìn thấy, bạn không thể nói rằng nó không tồn tại, phải không?

Hình 7

Những lý thuyết này được gọi là những lý thuyết không thể chứng minh được. Quan điểm của tôi là những lý thuyết không thể chứng minh được đều là những lý thuyết nhảm nhí, không có ý nghĩa gì, mặc dù nó trông rất mạnh mẽ, nhưng thực sự có ý nghĩa với con rồng của Carl Sagan. Trên thị trường có rất nhiều thứ như vậy, ngụ ý sự thay đổi của 12 cung vàng, hành động là biểu hiện bên ngoài của sự thống nhất của con người, nhiều người tin tưởng, các đường cao tốc của vũ trụ và thế giới lặp đi lặp lại biểu hiện, và sau đó phát hiện ra một đống sách cổ điển.

Sau nhiều thất bại, tôi đã nghiên cứu kỹ thuật của các lý thuyết của họ, và về cơ bản, chúng đều mờ nhạt, chưa kể các phương pháp hoạt động cụ thể mà ông đưa ra từ lý thuyết. Nếu tôi có một số tài nguyên, làm thế nào để sử dụng tối đa nó, thực sự không học toán học chỉ bằng kinh nghiệm của mình, thực tế là đã được xác định trong toán học giao dịch, thông qua một loạt các công thức lập kế hoạch toán học giao dịch, tôi có thể tối đa hóa hiệu quả của tài nguyên trong tay, tôi đã sử dụng tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật có sẵn trong lịch sử hoạt động ít nhất hơn 50%, tất cả đều được thực hiện theo toán học giao dịch, và tôi đã đưa ra một hệ thống như vậy. Tôi sau đó đã bị họ tức giận, có phương pháp phân tích kỹ thuật giao dịch trên thị trường không?

Những gì tôi có thể tìm thấy là giá cả lịch sử đáng tin cậy. Tôi đã kiểm tra lại tất cả, và bạn không cần phải so sánh nó với bất kỳ hệ thống giao dịch nào trên thị trường, bởi vì nếu kiểm tra lại, không ai có thể làm tốt hơn nó, giống như sử dụng công thức Kelly, không có một giải pháp phân bổ vốn nào có thể vượt qua công thức Kelly, quy hoạch tuyến tính trong giao dịch là một cách phân bổ nguồn lực tốt nhất có thể được chứng minh một cách nghiêm ngặt về toán học.

Sau đó, khi thực tế chạy hệ thống giao dịch này, mặc dù vẫn kiếm được tiền, nhưng có một sự đảo ngược lớn mà không thể có trong lịch sử. Đây là tình huống mà hệ thống không nên xảy ra. Tôi đã suy nghĩ nhiều lần về vấn đề của hệ thống này. Tôi đã sử dụng những giả định nào?

Tôi nghĩ rằng tôi đã sử dụng một số giả định, và tôi chỉ giả định một điều, đó là chỉ số kỹ thuật là hữu ích, đó là giả định duy nhất của tôi, và vì tất cả các bước sau giả định này đều không sai, tôi bắt đầu làm cho niềm tin ban đầu của nó mất đi.

Hình 8

Tôi sử dụng một thuật toán mạng lưới thần kinh, và thuật toán này về lý thuyết có thể gần gũi với bất kỳ hàm nào, ý nghĩa là gì? Nếu một thứ gì đó được gây ra bởi biến ABCD, thì mối quan hệ của ABCD tồn tại như thế nào, tôi không cần phải biết cách thực tế, tôi chỉ cần ném nó vào trong thuật toán và tôi có thể có được hàm. Nếu kết quả R là ABCDE do bất kỳ yếu tố nào, thì mối quan hệ của nó, trước đây các nhà khoa học đã làm thí nghiệm như thế này, ví dụ như thí nghiệm Newtonian, tôi đưa nó vào một lực hai Newton, và sau đó các hệ thống ma sát có thể chạy ra bao xa, và mọi người đoán mối quan hệ giữa lực, vận tốc và khối lượng. Sau đó, tôi đưa tất cả dữ liệu phân tích kỹ thuật cho nó, để nó có thể tìm ra mối quan hệ với giá cả tương lai trong mạng lưới thần kinh, và thực hiện rất nhiều công việc lập trình.

Kết quả rất đáng kinh ngạc là giá trong quá khứ không ảnh hưởng đến tương lai, điều này khiến cho những người phân tích kỹ thuật nghe thấy khó chịu, bạn sử dụng giá trong quá khứ để dự đoán giá trong tương lai, là tiền đề của tất cả các chỉ số kỹ thuật. Cho dù chỉ số kỹ thuật có thể bị giả mạo hay không, đó là tiền đề chung của họ, gần như hiển nhiên. Nhưng sau khi sàng lọc mạng lưới thần kinh, tôi kết luận rằng nó không quan trọng, và quan điểm của tôi về thế giới đã sụp đổ. Tôi đang nghĩ về một câu hỏi, liệu sự kết hợp kỳ diệu của các chỉ số kỹ thuật chưa được tìm thấy, hoặc việc tổng hợp kinh nghiệm lịch sử tự nhiên là không đủ, bởi vì tất cả các chỉ số kỹ thuật đều được tổng hợp kinh nghiệm lịch sử. Tôi đẩy giả định của tôi xuống một tầng nữa, và liệu chỉ số kỹ thuật có vấn đề, hay việc tổng hợp kinh nghiệm lịch sử không đúng, đó không phải là vấn đề toán học, hoặc tôi đã học triết học một thời gian.

Được chuyển từ Hội nghị đọc thông tin tài chính định lượng toàn thời tiết