Suy nghĩ lại về Hệ thống trung bình động

• ### 1, Xem xét lại hệ thống thống

Đối với các nhà đầu tư mới tiếp xúc với phân tích kỹ thuật, hệ thống đường trung bình là một chỉ số rất trực quan và hiệu quả.P hoặc P<P, có nghĩa là xu hướng có thể bị đảo ngược, phát tín hiệu quan tâm. Khi giá đóng cửa liên tục phá vỡ hoặc giảm đường trung bình, tạo ra một sự phá vỡ hoặc giảm hiệu quả đối với đường trung bình, đồng thời đường trung bình cũng từ từ chuyển từ hoạt động trên hoặc dưới giá cổ phiếu sang hỗ trợ hoặc tạo áp lực đối với giá, thì xu hướng ban đầu bị đảo ngược, và một xu hướng mới được tạo ra.

Tuy nhiên, lý thuyết tuyến tính cũng có một số khiếm khuyết, những khiếm khuyết này được thể hiện bằng sự chậm trễ, phân hạch.

Sự chậm trễ của đường trung bình là một điều bẩm sinh, bởi vìP = (P1+P2+P3+…+Pn)/n，而当Pn >P hoặc Pn<`P, và giá cổ phiếu sẽ tạo ra một sự phá vỡ hoặc giảm hiệu quả đối với đường trung bình, xu hướng mới đã được tạo ra, thường đã bỏ lỡ điểm thấp nhất hoặc cao nhất, sẽ nâng cao một số chi phí một cách thụ động đối với các nhà đầu tư ưa thích đường ngắn.

Thứ hai, lý thuyết bình đẳng truyền thống thường được sử dụng nhiều hơn ở cấp độ mặt trời, nghiên cứu bình đẳng cấp nhỏ dưới cấp độ mặt trời ít được thấy, trong thiết lập bình đẳng cấp nhỏ, cũng thiếu một số cơ sở, dẫn đến việc bình đẳng cấp nhỏ được xem tách biệt, độc lập, không kết hợp một cách hữu cơ, điều này không phù hợp với xu hướng phát triển của phân tích kỹ thuật hiện đại. Xu hướng phát triển của phân tích kỹ thuật hiện đại là khám phá sự liên kết giữa cấp độ lớn và cấp độ nhỏ, sự phát triển của tình huống giống như một hạt giống được gieo trồng trong đất, từ từ mọc lên, phát triển, cuối cùng nở hoa, kết quả là sự hình thành của tình huống cấp độ lớn, là sự bắt đầu của sự tiến hóa cấp độ nhỏ.

Do đó, bài viết này kết hợp các định nghĩa về xu hướng trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật và các xu hướng phát triển của phân tích kỹ thuật đương đại, để suy nghĩ lại về hệ thống đồng tuyến, cố gắng vượt qua sự chậm trễ và phân mảnh của hệ thống đồng tuyến, làm cho hệ thống đồng tuyến giống như một hệ thống hoàn chỉnh hơn.

• ### 2. Xu hướng là gì

Đầu tiên, hãy xử lý K-line một cách đơn giản, không xem xét giá đóng cửa và giá mở cửa của K-line, chỉ hiển thị giá cao nhất và giá thấp nhất của K-line, đồng thời giả định rằng không có mối quan hệ bao gồm giữa hai hoặc hai K-line. Trong trường hợp này, dù là trên biểu đồ K-line 5 phút hay trên biểu đồ đường vòng, một tình huống đơn giản và đầy đủ nhất, rõ ràng nhất cần ít nhất 5 K-line để mô tả, như trong hình 1:

Trong Hình 1, ba đường K số 0, 1 và 2 tạo thành đáy, đáy được đặc trưng bởi điểm thấp nhất và cao nhất của đường K giữa thấp hơn hai đường K bên cạnh; tương tự như vậy, đường K số 4, 5 và 6 tạo thành đỉnh, đỉnh được đặc trưng bởi điểm thấp nhất và cao nhất của đường K giữa cao hơn hai đường K bên cạnh. Đồng thời, giữa đáy và đỉnh có ít nhất một đường K không chung, tức là đường K số 3 trên, tách đáy và đỉnh, do đó làm rõ ranh giới giữa đáy và đỉnh.

Với những gì đã nói ở trên làm cơ sở, để xác nhận sự hình thành của xu hướng, cần có ít nhất 13 đường K để xác nhận, như được hiển thị trong Hình 2: Giả sử rằng tình trạng trước đường 1K là một xu hướng giảm một chiều rõ ràng, nhưng đường 1 đến 5K là đoạn đầu tiên của xu hướng tăng, đường 5 đến 9K là lần rút lui đầu tiên, và lần rút lui này không tạo ra một mức thấp mới của đường 1K, trong khi đường 9 đến 13K là đoạn thứ hai của xu hướng tăng, và điểm cao của đường 13K không chỉ cao hơn điểm cao của đường 5K, mà còn phá vỡ hiệu quả các điểm cao của đường 5K, để có thể hình thành một xu hướng mới.

• ### 3, Đặt lại đường trung bình

Với phần trên làm cơ sở, lấy điểm 60 làm ví dụ, để suy ra sự thiết lập lại đường trung bình.

一段周线行情
= 至少有5根周K线构成
= 至少有25根日K线构成（一周5个交易日）
= 至少有100根60分钟K线构成（一天4个小时）

一段周线行情
= 日线一定形成新的趋势
= 至少有13根日K线构成
= 至少有52根60分钟K线构成

一段日线行情
= 至少有5根日K线构成
= 至少有20根60分钟K线构成

一段日线行情
= 60分钟一定形成新的趋势
= 至少有13根60分钟K线构成

一段60分钟行情
=至少有5根60分钟K线构成

因此，60分钟的均线设置如下：
MA1 = 5； MA2 = 13； MA3 = 20； MA4 = 52；MA5 = 100；

同理，不同的级别图上，均线都可以参照上述内容来进行设置，此处省略推导过程，需要特别说明的是两个级别组合：

组合1：周线-日线-30分钟-5分钟；组合2：周线-日线-60分钟-15分钟

在周线图上，均线设置如下：
MA1 = 5；MA2 = 13；MA3 = 20；MA4 = 52；MA5 = 60；

在日线图上，均线设置如下：
MA1 = 5；MA2 = 13；MA3 = 25；MA4 = 65；MA5 = 100；

在15分钟图上，均线设置如下：
M1 = 5；MA2 = 13；MA3 = 20；MA4 = 52；MA5 = 80；

在30分钟图上，均线设置如下：
MA1 = 5；MA2 = 13；MA3 = 40；MA4 = 104；MA5 = 200；

在5分钟图上，均线设置如下：
MA1 = 5；MA2 = 13；MA3 = 30；MA4 = 78；MA5 = 240；

• ### 4 Kết luận

MA1 mô tả một hành động ở cấp thấp, MA2 mô tả xu hướng ở cấp thấp, MA3 mô tả một hành động ở cấp cao hơn, MA4 mô tả xu hướng ở cấp cao hơn, MA5 mô tả một hành động ở hai cấp cao hơn, để có thể vẽ đường trung bình ở cấp cao hơn trên các đồ thị cấp thấp hơn ở các cấp khác nhau, để đường trung bình ở cấp lớn và nhỏ được xem như một tổng thể, hiệu quả của hệ thống đường trung bình cũng sẽ được nâng cao.

Đầu tiên, trên đồ thị cấp nhỏ phản ứng với động thái cấp lớn, có thể vượt qua độ chậm trễ của đường trung bình ở một mức độ nhất định, ví dụ như đường trung bình 5 ngày, cần chờ đến ngày thứ năm giá đóng cửa ra, để có thể tính toán đường trung bình 5 ngày, trong khi trên đồ thị 60 phút, đĩa có thể phản ứng kịp thời, tức là tốc độ MA3 nhanh hơn MA1 trên đồ thị đường trung bình, kết quả tính toán của cả hai là không giống nhau, nhưng rất gần gũi, và rõ ràng, cấp nhỏ hơn chính xác hơn.

Thứ hai, khi một vài đường K liên tiếp của giá đóng cửa phá vỡ hoặc giảm xuống đường trung bình 5 chu kỳ, tạo thành một sự phá vỡ hoặc giảm hiệu quả, điều đó có nghĩa là mức này có thể sẽ mở một giai đoạn tăng hoặc giảm, phát ra tín hiệu quan tâm; khi đường trung bình 5 chu kỳ và đường trung bình 13 chu kỳ tạo thành nhiều đầu hoặc hàng đầu trống, có nghĩa là tín hiệu được thiết lập.

Khi đường trung bình 5 chu kỳ và đường trung bình 13 chu kỳ hình thành nhiều đầu hoặc hàng đầu trống, có nghĩa là xu hướng ở cấp này có thể sẽ bị đảo ngược, và khi đường trung bình 5 chu kỳ, đường trung bình 13 chu kỳ và đường trung bình ba MA3 hình thành nhiều đầu hoặc hàng đầu trống, có nghĩa là bắt đầu một giai đoạn ở cấp cao hơn, sự đảo ngược xu hướng ở cấp này đã được xác nhận.

Tương tự, khi 5 chu kỳ trung bình, 13 chu kỳ trung bình, MA3 và MA4 bốn đường trung bình hình thành nhiều đầu hoặc không đầu sắp xếp, có nghĩa là xu hướng cấp cao có thể bị đảo ngược, và khi MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 năm đường trung bình cùng một lúc có nhiều đầu không đầu sắp xếp, một sự đảo ngược xu hướng cấp cao được xác nhận.

Cấp độ có thể mở rộng vô hạn, nhưng việc mở rộng cấp độ không có ý nghĩa, vì cấp độ lớn hơn, độ trì trệ của nó cũng mạnh hơn, theo kinh nghiệm, trong đồ họa cấp độ nhỏ, việc mô tả hai cấp độ cao bằng MA5 là đủ.

Ngoài ra, hệ thống đường bằng cũng có một số kỹ thuật sử dụng cao cấp, chẳng hạn như ở mức cao, MA1 và MA2 sau nhiều lần xoay quanh, diện tích của bao bì ngày càng nhỏ hơn, là tín hiệu đảo ngược xu hướng ở cấp này sắp chạm đỉnh, ngược lại ở mức thấp, là tín hiệu đảo ngược xu hướng ở cấp này sắp chạm đáy; trên hệ thống đường bằng của khối lượng giao dịch, cũng có thể tham khảo thiết lập đường bằng của bài viết này, thể hiện mối quan hệ phối hợp giá trị khối lượng mới, và đây cũng là hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả.

Quay lại từ QuantPlus