Theo đó, các nhà nghiên cứu cho biết, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một số lý do để đưa ra các dự đoán về khả năng tài chính của một chiến lược.

Mỗi chiến lược tính toán dung lượng tài chính tối đa khác nhau. Chỉ có tính toán lại và biến động thường không đủ để đánh giá dung lượng tài chính.

Một ví dụ về chiến lược tiếp thị bằng tiền kỹ thuật số:

Ví dụ như bạn có một chiến lược giao dịch, chạy một cặp giao dịch BTC/USD trên một sàn giao dịch, và lợi nhuận hàng ngày sẽ ổn định khoảng một phần nghìn 2. Bạn tiếp tục tăng vốn, tăng đến một số giá trị, và lợi nhuận bắt đầu giảm, ví dụ như bạn tăng từ 2 triệu lên 3 triệu, lợi nhuận không còn duy trì hai phần nghìn, thì bạn có thể nghĩ rằng bạn đã đạt được khả năng vốn.

Nói cách khác, công suất chiến lược có thể được xem là 100% sử dụng vốn có thể duy trì. Khi không thể duy trì 100% sử dụng vốn, chiến lược đạt đến giới hạn công suất.

Vậy, làm thế nào để chúng ta dự đoán lợi nhuận của nó với độ lệch nhỏ hơn? Chúng ta cần phân tích mô hình của chiến lược thị trường. Chúng ta giả sử nó là một chiến lược phân tán đơn giản, mô hình của ông giả định giá tiếp theo của mỗi giá, với tỷ lệ tăng và giảm tương đương 50% so với giá hiện tại.

Giả thuyết này rõ ràng là không phù hợp với sự biến động lớn, vì vậy chúng tôi cho rằng thời gian hiệu quả của chiến lược này là không có sự biến động lớn trong một thời gian ngắn (ví dụ như giảm giá so với giá hiện tại, không quá 5% thời gian duy trì).

Sau đó, bạn nhìn vào thị trường và thấy rằng cặp giao dịch trên sàn giao dịch này không có sự biến động lớn trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 ngày, bạn tính toán và đưa ra một giá trị xác suất cao nhất, đó là 4 giờ không có sự biến động lớn.(Ví dụ, đây là một biến động điển hình)

Nhìn vào giả thuyết này, bạn thấy rằng theo giả thuyết của nó, mỗi lần giao dịch mua và bán đều có tỷ lệ 50%, nghĩa là không giao dịch, và tỷ lệ đóng băng đơn hàng cũng là 50%.

Khi tất cả tiền được đóng băng, giao dịch sẽ dừng lại, khi đó không có đủ tiền. Nói cách khác, khi đó tỷ lệ sử dụng tiền đã được đầu tư đạt 100%.

Nói cách khác, chúng ta có thể tính toán theo thống kê, trung bình bao lâu không có sự biến động lớn, trừ một số tiền trung bình bao lâu được đóng băng hoàn toàn, nhân với số tiền đó, và ước tính khối lượng vốn.

Ví dụ, sau khi bạn tính toán, bạn tìm thấy 10.000 đô la, và dưới các thông số bạn đã đặt, đôi khi đóng băng hoàn toàn trong 5 phút, đôi khi đóng băng hoàn toàn trong nửa giờ, và sau đó bạn tính toán thời gian đóng băng có khả năng cao nhất là khoảng 10 phút.

Vậy thì 4 giờ/10 phút nhân 10.000, công suất của chiến lược của bạn được ước tính là khoảng 240.000 đô la.

Cách ước tính này rất khó, và bạn có thể nhận thấy rằng rất nhiều tham số mà bạn sử dụng trong chiến lược sẽ thay đổi, và sự sai lệch của phương pháp ước tính sẽ trở nên lớn hơn. Ví dụ, bạn đặt số lượng mỗi giao dịch, nhưng không được đề cập ở đây. Giả sử bạn đặt một lần là 5.000 đô la, bạn sẽ có khả năng sử dụng vốn trong một giây. Bạn dự đoán cơ hội rất cao.

Nhiều phương pháp dự đoán tương tự, chỉ là đưa chiến lược với thông tin liên quan đến thị trường làm một định lượng, sau đó dựa trên số liệu thống kê về thông tin liên quan, các tham số khác của chiến lược cố định, tìm một tỷ lệ tương quan của tỷ lệ sử dụng vốn với sự thay đổi của khối lượng vốn, ví dụ như tìm thời gian trong văn bản. Sau đó, sử dụng thông tin thống kê của thị trường, tìm một mối quan hệ số lượng, do đó đảo ngược giới hạn công suất.

Theo ví dụ ở đây, bạn có thể nghĩ rằng nếu độ chính xác là đủ cao, có vẻ như bạn có thể phán đoán bằng cách kiểm tra lại.

Tuy nhiên, khi xem xét dữ liệu khối lượng giao dịch, việc tính lại sẽ bỏ qua các đơn đặt hàng trên thị trường, dẫn đến việc dự đoán công suất thấp hơn.

Hoặc, nếu bạn chỉ quyết định giao dịch dựa trên giá mà không xem xét khối lượng giao dịch, bạn sẽ có một chiến lược rất lớn.