Trong khi đó, một số người cho rằng Sharpe chỉ có 0.118 trên Tradingview, nhưng thực tế là BTC thực sự có thể chạy với lợi nhuận gấp 100 lần, nên có chỗ để tối ưu hóa không?

Xin chào mọi người, lần cuối tôi xem tên miền hoặc botvs, trang web này đã trở thành fmz trong một thời gian dài. Lúc đó, tôi bị ám ảnh bởi chiến lược tần số cao, nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng tốc độ phần cứng không thể vượt qua được, đừng nói đến khoảng cách chiến lược, vì vậy sau đó tôi chỉ giao dịch đường dài.

Tôi có một chiến lược đường dài, dựa trên bảng cân bằng đầu tiên, trung bình chỉ gửi tín hiệu giao dịch mỗi 2 tuần đến một hoặc hai tháng, vì vậy trong một thời gian dài tôi đã thực hiện thủ công. Chiến lược này đã không gửi tín hiệu bán từ 20 tháng 3 đến 21 tháng 4, và cũng là làn sóng lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử giao dịch BTC cá nhân của tôi.

Hôm nay, tôi rất tò mò khi nhập chiến lược vào tradingview và chạy kết quả. Vì không đặt điểm trượt, chi phí thủ tục, kết quả chạy lớn hơn nhiều so với thực tế, năm 2015 đã được kiểm tra lại, đạt 343505.45%.

Tradingview cho tôi thấy tỷ lệ Sharpe chỉ là 0.118. Tại sao? Tại sao thấp như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy một chiến lược thấp hơn 0.5 và vẫn có lợi nhuận lâu dài.

Các chiến lược được tóm tắt: Một số người đã sử dụng các bảng cân bằng tiêu chuẩn, dữ liệu mặc định, và các bảng cân bằng tiêu chuẩn. Mây xuống vàng cào yếu mua 10% mua mua 50% trong cung vàng trong đám mây mua mua 100%

Bán 10% trên đám mây bán 50% trong đám mây dead fork n sells 100% trong đám mây