Lợi 80 lần trong 5 ngày Sức mạnh của chiến lược tần số cao

Trong hai tháng qua, một tài khoản có tên là print ((money) đã rất phổ biến, vì nó kiếm được hàng trăm lần lợi nhuận trên Binance Perpetual Swap, và ảnh chụp màn hình thu nhập tài khoản của anh ta thường có thể được nhìn thấy trong các nhóm truyền thông khác nhau.

Kinh nghiệm:

Tôi mất khoảng hai ngày để viết chiến lược, và một ngày để điều chỉnh; Nó chính thức bắt đầu chạy trên Binance Perpetual Swap vào ngày 23 tháng 10. So với 100USDT được nạp lại ban đầu, tôi kiếm được 8800USDT vào ngày 27, với tỷ lệ lợi nhuận hơn 80 lần, và hầu như không có sự rút tiền trong thời gian đó. Tổng tỷ lệ lợi nhuận đã đạt đến vị trí thứ 15 trong danh sách xếp hạng lợi nhuận lịch sử của Binance, và xếp thứ hai trong danh sách xếp hạng lợi nhuận tháng 10. Do số liệu thống kê đáng nghi ngờ của Binance, xếp hạng thực sự nên cao hơn.

Một lời khuyên nhỏ:

Không phải tất cả các thị trường và ngày đều phù hợp với các chiến lược tần số cao, và các điều kiện để chạy các bot tần số cao rất nghiêm ngặt.

1.Xu hướng thị trường tần số cao

Trong 5 ngày qua, các hợp đồng vĩnh cửu FIL chỉ được giao dịch trên Binance. Thị trường rất hỗn loạn khi FIL vừa ra mắt. Giá chênh lệch giữa giá vĩnh cửu và giá giao ngay đã đạt hơn 30%, dẫn đến sự khác biệt nghiêm trọng giữa giá dài và ngắn trong FIL. Giá mở vào ngày 16 giảm từ 60 xuống 26, và sau đó bắt đầu phục hồi, và một lần nữa giảm xuống 19 và phục hồi lại 37. Những ngày có khối lượng giao dịch cao xếp thứ ba trong số tất cả các cặp giao dịch, chỉ sau BTC và ETH được thành lập, đó là một cơ hội vàng cho giao dịch tần suất cao. Thật đáng tiếc là tôi đã không có bot sẵn sàng lần đầu tiên, và tôi bỏ lỡ vài ngày đầu tiên, nhưng tôi đã có thể bắt kịp với báo giá thị trường vào ngày 24 và 25, và hầu hết lợi nhuận đến từ mức giá này. Sau ngày 27, khối lượng giao dịch giảm dần, tỷ lệ tài trợ hàng đầu biến mất, làm cho chiến lược thu lợi nhuận trở nên khó khăn hơn.

Có những cơ hội tương tự cho một khoảng thời gian khi SUSHI / YFI / YFII / UNI ban đầu được ra mắt, với cả sự biến động lớn và khối lượng giao dịch, và print ((tiền) nắm bắt những cơ hội này. Khi các biểu tượng tiền tệ này không còn có thể kiếm lợi nhuận, FIL xuất hiện một lần nữa. Trong hai cơ hội kiếm lợi nhuận, một là khái niệm nóng của DEFI, và một là FIL cao cấp. Trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ mất rất nhiều thời gian để chờ cơ hội tiếp theo.

2.TradingMức phí

Các chiến lược tần số cao rất nhạy cảm với phí xử lý. Phí tối thiểu cho khoản hoàn trả 0,00002 từ nhà sản xuất Binance không cao. Mặc dù lợi nhuận rất nhỏ, nhưng nó có thể được hiểu là không có phí xử lý. Do đó, điều đó đã làm sống lại một loạt các chiến lược tần số cao cũ từ thời điểm giao ngay mà không cần phí chuyển giao. Tất nhiên, nếu thị trường biến động mạnh mẽ, phí xử lý tương đối ít quan trọng.

3. Tần suất cao

Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, chiến lược của tôi, hầu hết thời gian, hoàn thành các vị trí mở và đóng trong vòng 100ms.

4.Tỷ lệ thắng

Chiến lược tần số cao cần đưa ra những phán đoán chính xác về xu hướng ngắn hạn của thị trường, và tỷ lệ thắng càng cao, khối lượng lệnh càng lớn, và khối lượng giao dịch ngắn hạn càng lớn, khối lượng lệnh càng lớn. Do khối lượng giao dịch lớn và giao dịch tần số cao, FIL có độ chính xác cao của dự đoán xu hướng trong vài giây. Tương tự, sự khác biệt dữ dội giữa dài và ngắn cho người tạo cơ hội để thiết lập các vị trí tương ứng và đóng các vị trí. Điều này khác với chiến lược tần số cao tại chỗ sớm. Bây giờ người tạo có giảm giá, nhưng người nhận vẫn có phí cao, vì vậy nó chỉ có thể chờ một lệnh. Hãy tưởng tượng rằng nếu mọi người đều lạc quan trong một thời gian ngắn, chiến lược tần số cao sẽ không thể mua người tạo lệnh do phí người nhận giao dịch, và do đó sẽ không thể đảm bảo có lợi nhuận. Nếu không có xu hướng trong thị trường hiện tại, người tạo xu hướng cao, nhưng không có khả năng xử lý các lệnh thị trường, do đó cần một chiến lược tần số cao để đảm bảo rằng không có sự khác biệt chung. Nếu không có

Khi thị trường trôi chảy, tỷ lệ thắng của chiến lược của tôi là trên 80%, và tỷ lệ lợi nhuận-mất nhiều hơn 1. Khi không có xu hướng rõ ràng trên thị trường, tỷ lệ thắng dài hạn cũng là trên 65%, và tỷ lệ lợi nhuận-mất ít hơn 1.

5.Bộ lượng chiến lược tần số cao

Khối lượng của một chiến lược tần số cao rõ ràng là không cao. Do đòn bẩy lớn của hợp đồng vĩnh cửu, khối lượng 100u cũng có thể vận hành một quỹ hơn 2000u, vì vậy chiến lược tần số cao có thể bắt đầu với một số tiền nhỏ của quỹ. Nhưng tổng lợi nhuận ròng không quá lớn. khối lượng cụ thể phụ thuộc vào khối lượng giao dịch trên thị trường.

6.Risk

Khi một vị trí được mở, có rủi ro. Ưu điểm của chiến lược tần suất cao là số lượng giao dịch rất cao, và mất mát một lần có thể nhanh chóng được bù đắp bằng cách thực hiện thêm 10 giao dịch, và mức rút vốn rất nhỏ khi thời gian được kéo dài. Vị trí càng lớn, rủi ro càng lớn. Do đó, không thể tăng vị trí không giới hạn. Phải có một cơ chế phản hồi tiêu cực nhất định. Nếu có nhiều vị trí, tăng số lượng đóng cửa và giảm số lượng mở, để đảm bảo rằng thời gian nắm giữ các vị trí là ngắn. Nếu có các vị trí, và nó chỉ là chống lại xu hướng, sẽ có một khoản lỗ lớn, vì vậy chiến lược được thiết kế để đánh giá hướng để đảm bảo rằng các vị trí được mở bên cạnh xu hướng trong một sự gia tăng hoặc giảm rõ ràng đáng kể, làm giảm thêm rủi ro với chi phí là xu hướng ngắn hạn không nhỏ, và bạn sẽ thường xuyên có lỗ nhỏ.

Về chiến lược của tôi

Nguyên tắc: Nhận các giao dịch gần đây, độ sâu và vị trí hiện tại, đánh giá xu hướng theo các giao dịch và xác định khối lượng vị trí mở theo khối lượng giao dịch. Nếu xu hướng là tăng, mở các vị trí dài với người tạo và đóng các vị trí dài cùng một lúc. Nếu bạn giữ các vị trí ngắn ngay bây giờ, đóng tất cả chúng trước. Hoạt động của xu hướng giảm cũng tương tự.

Các ý tưởng của các chiến lược tần số cao rất phù hợp. Chiến lược của tôi lần này dựa trên các ý tưởng của chiến lược tần số cao vào năm 2014 và chiến lược thu hoạch lợi nhuận OKCoin mà tôi đã tiết lộ trước đây. Mã nguồn của hai chiến lược này có thể được tìm thấy trên nền tảng FMZ. Nếu bạn hiểu rõ cả hai chiến lược, sẽ không có bí mật cho bạn trong giao dịch tần số cao.

• 2014 Simple BTC High-Frequency Strategy Bot
• Porting OKCoin Profit Harvest Bot

Cấu trúc: Chiến lược sử dụng một cấu trúc không đồng bộ (xem hướng dẫn nâng cao trong FMZ Forums).Không có mã nguồn ở đây, chỉ là mô tả đơn giản về các chức năng được sử dụng, không có mã hoàn chỉnh có thể chạy, cũng không liên quan đến logic cốt lõi. Các API đều sử dụng giao thức REST và không sử dụng websocket. Máy chủ ở Tokyo, dẫn đến độ trễ thấp hơn.

// set trading pair and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

// basic trading precision limits 
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//obtain positions, Symbol as trading pair, adding the trading pair parameter not returning the full currency symbol can reduce API occupation once 
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// obtain the recent trades 
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// obtain the depth 
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() // calculate the order price and amount, and then make orders
    updateStatus() // update the status information
}

//main loop, with sleep time of 100ms, and the loop delay is usually within 30ms 
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Nếu mọi người tích cực chia sẻ bài viết này trên Weibo, nhóm WeChat, WeChat Moments và các nền tảng khác, và lượt xem hơn 100.000, tôi sẽ xem xét thuê nó để cho mọi người trải nghiệm hoạt động thực tế, và thậm chí tiết lộ mã nguồn của chiến lược theo bài viết này trong tương lai.