Lợi 80 lần trong 5 ngày, sức mạnh của chiến lược tần số cao

Trong hai tháng qua, một tài khoản in (tiền) đã trở nên rất phổ biến, kiếm được hàng trăm lần lợi nhuận trên hợp đồng vĩnh cửu Binance. Các ảnh chụp màn hình về lợi nhuận tài khoản của anh ta có thể được nhìn thấy trong các nhóm khác nhau. Đường cong lợi nhuận gần như không rút tiền khiến nhiều người ghen tị, và cũng khiến một số người nghi ngờ tính xác thực. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi trong 5 ngày từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 đã xác minh rằng các chiến lược tần số cao có thể kiếm được lợi nhuận bất thường như vậy trong các thị trường biến động cao.

Kinh nghiệm của tôi:

Chiến lược được hoàn thành trong khoảng hai ngày. Sau một ngày điều chỉnh, vào ngày 23 tháng 10, nó bắt đầu chạy trên hợp đồng vĩnh cửu Binance chính thức. Bắt đầu từ 100USDT bổ sung, tôi kiếm được 8800USDT cho đến ngày 27 tháng 10, lợi nhuận hơn 80 lần và hầu như không có sự rút tiền trong giai đoạn này. Tổng tỷ lệ lợi nhuận đạt vị trí thứ 15 trong danh sách xếp hạng lợi nhuận lịch sử của Binance và thứ 2 về lợi nhuận vào tháng 10. Do các vấn đề trong số liệu thống kê của Binance, xếp hạng thực tế nên lạc quan hơn.

Tóm tắt kinh nghiệm:

Không phải tất cả các thị trường và thời điểm đều phù hợp với các chiến lược tần số cao và các điều kiện để chạy robot tần số cao rất khắc nghiệt.

1. Thích hợp cho thị trường tần số cao

Trong năm ngày qua, các hợp đồng vĩnh cửu FIL chỉ được giao dịch trên Binance. Thị trường FIL rất hỗn loạn khi mới ra mắt. Sự khác biệt giữa giá vĩnh cửu và giá hiện tại đã đạt hơn 30%, dẫn đến sự khác biệt nghiêm trọng giữa vị trí dài và ngắn trong FIL. Giá mở cửa vào ngày 16 tháng 10 giảm từ 60 xuống 26 và phục hồi một lần nữa từ 19 xuống 37. Trong những ngày có khối lượng giao dịch lớn, nó xếp thứ ba trong số tất cả các cặp giao dịch, chỉ đứng sau BTC và ETH, đó là một cơ hội vàng cho giao dịch tần suất cao. Thật không may, tôi đã không có được robot sẵn sàng kịp thời, vì vậy tôi bỏ lỡ vài ngày đầu tiên, nhưng tôi đã có thể bắt kịp thị trường vào ngày 24-25 tháng 10. Hầu hết lợi nhuận đến từ giai đoạn này. Sau ngày 27 tháng 10, sự khác biệt giá giảm dần, số tiền giao dịch trên lưới biến mất, tỷ lệ giao dịch tăng, và chiến lược cũng trở nên khó khăn hơn để kiếm tiền.

Các cơ hội tương tự cũng xảy ra trong những ngày đầu tiên của SUSHI/YFI/YFII/UNIs ra mắt, khi cả biến động và số lượng giao dịch đều lớn. in (tiền) cũng nắm bắt những cơ hội này. Khi các loại tiền tệ này không còn có thể kiếm tiền, FIL xuất hiện lại. Một là khái niệm DEFI nóng, và cái khác là FIL cao cấp. Trong tình hình hiện tại, cơ hội tiếp theo cũng cần phải chờ đợi lâu.

2. Ủy ban thương mại

Các chiến lược tần số cao rất nhạy cảm với hoa hồng. Mức ngưỡng cho nhà sản xuất Binance để trả lại 2/100000 không quá lớn. Mặc dù phí trả lại ít, nó có thể được hiểu là không có hoa hồng. Một số chiến lược tần số cao trong thời đại cổ đại không có hoa hồng cho điểm đã được hồi sinh. Tất nhiên, khi thị trường biến động mạnh mẽ, hoa hồng tương đối ít quan trọng hơn.

3. Tần số cao

Tính năng nổi tiếng nhất của robot tần số cao là tần số cực kỳ cao của chúng. Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, nhiều chiến lược của tôi có thể hoàn thành việc mở hoặc đóng các vị trí trong vòng 100ms.

4. Tỷ lệ chiến lược chiến thắng

Chiến lược tần số cao cần đưa ra một phán đoán chính xác về xu hướng ngắn hạn của thị trường, và tỷ lệ thắng càng cao, số tiền đặt hàng càng lớn, và số tiền giao dịch càng lớn trong ngắn hạn, số tiền đặt hàng càng lớn. Do số lượng lớn và giao dịch thường xuyên của FIL, dự đoán xu hướng trong vài giây rất chính xác. Tương tự, trò chơi giữa đi dài và đi ngắn rất khốc liệt, cho các nhà sản xuất cơ hội thiết lập các vị trí tương ứng và đóng các vị trí. Điều này khác với tỷ lệ tần số cao tại thời điểm đầu tiên. Bây giờ, các nhà sản xuất đã trả lại hoa hồng, nhưng người nhận vẫn có hoa hồng cao, vì vậy họ chỉ có thể đặt hàng. Hãy tưởng tượng rằng nếu mọi người đều lạc quan trong một thời gian ngắn, nhà sản xuất không thể kiếm lợi nhuận vì hoa hồng cho các giao dịch tần số cao. Nếu không có một số lượng lớn các giao dịch trong thị trường, nhà sản xuất có thể đảm bảo sự khác biệt, nhưng không có xác suất của xu hướng hiện tại. Do đó, chiến lược tần số cao và thị trường ngắn đòi hỏi một tỷ lệ

Khi thị trường hoạt động tốt, tỷ lệ chiến thắng của chiến lược của tôi là hơn 80%, và tỷ lệ thua lỗ lợi nhuận lớn hơn 1. Khi không có xu hướng rõ ràng trên thị trường, tỷ lệ thắng lợi trong dài hạn cũng là hơn 65%, và tỷ lệ thua lỗ lợi nhuận nhỏ hơn 1.

5. Năng lực của các chiến lược tần số cao

Khả năng của chiến lược tần số cao rõ ràng là không nhiều. Vì đòn bẩy cao vĩnh viễn, 100u có thể vận hành hơn 2000u quỹ, chiến lược tần số cao có thể bắt đầu với các quỹ rất nhỏ. Nhưng lợi nhuận ròng tổng thể sẽ không quá nhiều. Khả năng cụ thể phụ thuộc vào khối lượng giao dịch trên thị trường.

6. Rủi ro của chiến lược

Có những rủi ro trong việc mở các vị trí, nhưng lợi thế của giao dịch tần suất cao là số lượng giao dịch là lớn. Nếu bạn thua một lần, bạn có thể nhanh chóng trang trải thêm 10 giao dịch, và việc rút tiền rất nhỏ khi thời gian được kéo dài. Vị trí càng lớn, rủi ro sẽ càng lớn. Do đó, không nên mở rộng trong vị trí vô thời hạn. Phải có một cơ chế phản hồi tiêu cực nhất định. Khi có nhiều vị trí, cần phải mở rộng trong vị trí đóng và giảm vị trí mở, để đảm bảo thời gian nắm giữ vị trí là ngắn. Nếu có vị trí, sẽ có một khoản lỗ lớn nếu xu hướng chỉ đảo ngược. Do đó, chiến lược đã thiết kế một phán đoán về hướng để đảm bảo rằng vị trí được mở ở phía xu hướng khi xu hướng tăng hoặc giảm, giảm rủi ro, và không có tổn thất thường xuyên hơn khi xu hướng ngắn hạn không rõ ràng.

Về chiến lược của tôi.

Nguyên tắc chiến lược:

Nhận được các giao dịch được giao dịch gần đây, độ sâu và vị trí hiện tại, đánh giá xu hướng theo các giao dịch và xác định số tiền vị trí mở theo khối lượng giao dịch. Nếu xu hướng tăng, mở lệnh vị trí dài và đóng vị trí dài cùng một lúc. Nếu bạn giữ các vị trí ngắn vào thời điểm này, hãy đóng tất cả các vị trí trước. Điều tương tự để đánh giá xu hướng giảm.

Ý tưởng về chiến lược tần số cao rất phù hợp. Chiến lược của tôi dựa trên ý tưởng về chiến lược tần số cao năm 2014 và chiến lược OKCoin LeeksReaper mà tôi đã tiết lộ trước đây. Mã nguồn của cả hai chiến lược có thể được tìm thấy trong FMZ. Nếu bạn hiểu cả hai chiến lược kỹ lưỡng, giao dịch tần số cao sẽ dễ dàng cho bạn.

• Easy Bitcoin High-frequency Strategy Robot năm 2014 (https://www.fmz.com/strategy/1088)
• Cấy ghép OKCoin LeeksReaper (https://www.fmz.com/strategy/34388)

Cấu trúc chiến lược:

Chiến lược này áp dụng kiến trúc không đồng bộ (xem hướng dẫn nâng cao của cộng đồng FMZ). Không có mã nguồn ở đây, chỉ là mô tả đơn giản về các chức năng, không có mã hoàn chỉnh có thể chạy, cũng không liên quan đến logic cốt lõi. API sử dụng giao thức REST thay vì websocket. Máy chủ ở Tokyo, có thể đạt được độ trễ thấp hơn.

//Set trading pairs and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//Basic limits for trading accuracy
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){// Obtain the position. Symbol is a trading pair. Add the trading pair parameter instead of returning the full currency, which can reduce the API usage for one time
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// Obtain Recent Transactions
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// Obtain depth
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //Calculate the order price, amount and place the order
    updateStatus() //Update status information
}

//The main loop, with a sleep time of 100ms, and the loop delay of the strategy is usually within 30ms.
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Chiến lược này quá nghiêm ngặt đối với thị trường. Nó không kiếm tiền hầu hết thời gian, và dung lượng không lớn. Nếu bạn đã đăng lại bài viết này trên microblog, nhóm WeChat và thời điểm và các nền tảng khác một cách tích cực, và nếu hơn 100.000 người đọc nó, tôi sẽ xem xét thuê nó để cho tất cả các bạn thực hiện hoạt động thực tế, và thậm chí xuất bản mã nguồn của chiến lược trong bài viết này trong tương lai. Thêm liên hệ WeChat trên trang chủ FMZ, trả lời Binance, và bạn sẽ nhập vào nhóm WeChat của FMZ Binance.