Nâng cấp và chuyển đổi yếu tố PSY

Chào mừng tất cả các nhà giao dịch vào kênh của tôi, Tôi là một nhà phát triển lượng, chuyên về phát triển đầy đủ các chiến lược giao dịch CTA, HFT & Arbitrage. Nhờ nền tảng FMZ, tôi sẽ chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến phát triển định lượng và làm việc cùng với tất cả các thương nhân để duy trì sự thịnh vượng của cộng đồng định lượng.

Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho bạn một nâng cấp và biến đổi của yếu tố PSY (đường tâm lý). Chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách thêm nhiều thông tin thị trường từ một quan điểm yếu tố đơn giản, bước bằng bước biến đổi nó, và cuối cùng biến nó thành một yếu tố mạnh mẽ với sức mạnh giải thích và hợp lý!!! Tất nhiên, sau khi đọc bài viết này, bạn có thể kết hợp yếu tố PSY biến đổi vào thư viện các yếu tố của riêng bạn như một vũ khí mạnh mẽ ~

PHÁT 1 Nguyên nhân PSY ban đầu

Các yếu tố PSY (đường tâm lý) là một chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường tác động của các thành viên thị trường cảm xúc về xu hướng giá. Nó là một chỉ số cảm xúc để nghiên cứu các nhà đầu tư biến động tâm lý trong phản ứng với thị trường tăng và giảm, và nó là một loại năng lượng và tăng-giảm chỉ số. Nó có một số ý nghĩa tham chiếu để đánh giá xu hướng thị trường ngắn hạn.

Các yếu tố PSY được đề xuất lần đầu tiên bởi Tiến sĩ Wang Yawei vào năm 1991. Ông tin rằng những thay đổi tâm lý trong thị trường có liên quan chặt chẽ đến xu hướng giá, và định lượng những thay đổi tâm lý này vào các yếu tố PSY. Là một chỉ số để phân tích biến động thị trường, các yếu tố PSY tính toán tổng lực tăng và giảm trong các đường N K theo thời gian để mô tả liệu thị trường hiện tại có mạnh hay yếu, hoặc nếu nó là trong một trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó chủ yếu đo lường các nhà đầu tư' sức chịu đựng tâm lý bằng cách tính toán có bao nhiêu đường K tăng trong các đường N K, cung cấp một tham chiếu cho các nhà đầu tư mua và bán hoạt động.

Các yếu tố PSY dựa trên số ngày giá đóng cửa tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian. Phương pháp tính toán của nó rất đơn giản, và công thức tính toán là như sau: PSY=(Số ngày tăng trong các đường N K / N) * 100. Ở đây, N thời gian đại diện cho thời gian tính toán được chọn, có thể là một số ngày, tuần hoặc tháng v.v. Số ngày tăng đề cập đến số ngày giao dịch với giá tăng trong khoảng thời gian N. Mã nguồn hàm PSY ban đầu dựa trên nền tảng FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// Usage example
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

Phần 2 Nâng cao yếu tố PSY (PSY + PRICE)

Bản chất của yếu tố PSY là một yếu tố động lực, đo lường việc so sánh số gốc của các lực tăng và giảm trong một khoảng thời gian, với mục đích tìm ra bên nào có sức mạnh lớn hơn trong quá khứ. Tuy nhiên, sau khi quan sát cẩn thận, có thể thấy rằng yếu tố PSY chỉ xem xét liệu đường BAR đang tăng hay giảm, thiếu mô tả về chính BAR và không thể đánh giá cường độ của điều kiện thị trường, dẫn đến các tình huống Trong 6 đường K cuối cùng, 3 đã giảm và 3 đã tăng, và giá trị 50, được xây dựng bởi yếu tố PSY ban đầu, nó không phân biệt sức mạnh của các lực dài và ngắn trong 6 đường K cuối cùng.

Như đã đề cập ở trên, tính độc đáo của một đường K tăng lớn không được phản ánh trong chỉ số PSY, nó chỉ được coi là một đường tăng mà không có sự khác biệt so với đường K giảm nhỏ trước đó. Đây là nơi vấn đề nằm, vì số lượng tăng và giảm không thể mô tả đầy đủ quy mô và hướng thay đổi giá. Do đó, ý tưởng cải tiến đầu tiên của chúng tôi là cân nhắc mỗi sự thay đổi giá của BAR Abs (((C-C[1]) để phản ánh quy mô của các lực tăng và giảm. Mã nguồn cho hàm yếu tố PSY + PRICE ban đầu dựa trên nền tảng FMZ:

Phần 3 Nhân tố PSY cuối cùng (PSY + Giá + VOL)

Sau khi sửa đổi ở bước trước, yếu tố PSY biến đổi có thể phản ánh tốt hơn sức mạnh và điểm yếu trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, nó không thể phân biệt rõ ràng nếu phạm vi tăng và giảm về cơ bản là phù hợp trong khoảng thời gian đó. Tại thời điểm này, chúng tôi tiếp tục thêm các yếu tố khối lượng giao dịch. Trong hiệu ứng động lực, khối lượng tăng đại diện cho một thị trường hoạt động hơn và tình hình khối lượng tăng có thể xác nhận tốt hơn hướng động lực. Như được hiển thị trong hình dưới đây:

Trong khoảng thời gian qua, cường độ tăng và giảm về cơ bản là như nhau, nhưng khối lượng trong tăng vượt xa khối lượng trong giảm, phản ánh lực tăng cao hơn. Do đó, trong yếu tố PSY cuối cùng, chúng tôi tiếp tục thêm trọng số yếu tố khối lượng, VOLUME * Abs ((C-C [1]), dựa trên mã nguồn hàm PSY + PRICE ban đầu của nền tảng FMZ:

Phần 4 Xây dựng các tín hiệu giao dịch yếu tố PSY

Dựa trên yếu tố PSY + PRICE + VOL cuối cùng được xây dựng trong bài viết trước, chúng tôi cố gắng đề xuất một số cấu trúc của tín hiệu động lượng như sau:

• psy[0] > X (Trong một khoảng thời gian trong quá khứ, tỷ lệ của nhiều lực lớn hơn giá trị X.)
• psy[0] < Y (Trong một khoảng thời gian trong quá khứ, tỷ lệ của nhiều lực là nhỏ hơn giá trị Y.)
• psy[0] > psy[1] hoặc psy[0] > psyma (Trong thời gian qua, tỷ lệ các lực khác nhau đã tăng lên.)
• psy[0] < psy[1] hoặc psy[0] < psyma (Trong một khoảng thời gian, tỷ lệ nhiều lực đã giảm.)

Chúng tôi thiết kế một chiến lược động lực đơn giản với các tín hiệu để phát hiện các yếu tố.

• Đi dài: PSY[0] > 70; Đóng vị trí dài: PSY[0] < 30;
• Chuyển ngắn: PSY[0] < 30; Khép ngắn: PSY[0] > 70;

Sử dụng các hợp đồng được mệnh giá bằng U của Binance, tham số nhân tố PSY được thiết kế là 12. Kiểm tra lại các hợp đồng BTC-USDT và ETH-USDT được thực hiện từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 với độ trượt là 10, phí giao dịch là 0,05%, đòn bẩy là 10 lần và mỗi vị trí còn lại chính là 5%:

BTC-USDT:

ETH-USDT:

Phần 5 Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi đã nâng cấp và biến đổi yếu tố psy truyền thống, kết quả là một yếu tố psy + giá + khối lượng có thể đo sức mạnh của những con bò và gấu trong một khoảng thời gian qua ở mức độ khối lượng và giá. Sử dụng các so sánh số cố định hoặc so sánh sức mạnh tự, các tín hiệu động lực / đảo ngược tương ứng có thể được xây dựng. Bài viết này cuối cùng đã thiết lập một tín hiệu số cố định, tiến hành kiểm tra ngược chiến lược đơn giản và thấy rằng yếu tố psy + giá + khối lượng có thể nắm bắt các chuyển động động động lực trong các thị trường biến động đến một mức độ nào đó, đạt được lợi nhuận mong đợi tích cực.

Cảm ơn nền tảng FMZ, vì không đóng cửa và phát minh lại bánh xe, nhưng cung cấp một nơi tuyệt vời cho các nhà giao dịch để giao tiếp. Con đường giao dịch đầy ắp những thăng trầm, nhưng với sự ấm áp từ các đồng nghiệp thương nhân và tiếp tục học hỏi từ những trải nghiệm chia sẻ của người cao tuổi trên nền tảng FMZ, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển. Chúc FMZ tất cả những điều tốt đẹp nhất và có thể tất cả các nhà giao dịch tận hưởng lợi nhuận lâu dài.