Xây dựng và áp dụng tiếng ồn thị trường

Chào mừng tất cả các nhà giao dịch vào kênh của tôi, Tôi là một nhà phát triển lượng, chuyên về phát triển đầy đủ các chiến lược giao dịch CTA, HFT & Arbitrage. Nhờ nền tảng FMZ, tôi sẽ chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến phát triển định lượng và làm việc cùng với tất cả các thương nhân để duy trì sự thịnh vượng của cộng đồng định lượng.

• Bạn có thường gặp khó khăn trong việc phân biệt xu hướng và biến động không?
• Có phải anh đã bị ngăn cản bởi thị trường hỗn loạn đi lại?
• Bạn có gặp khó khăn trong việc hiểu tình hình thị trường hiện tại không?
• Bạn có giao dịch theo xu hướng và hy vọng lọc ra sự biến động không?

Haha, bạn đã đến đúng nơi. Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho bạn việc xây dựng và áp dụng tiếng ồn thị trường! Như tất cả chúng ta đều biết, thị trường tài chính đầy ắp tiếng ồn. Cách mô hình định lượng và mô tả tiếng ồn thị trường rất quan trọng. Việc mô tả tiếng ồn có thể giúp chúng ta phân biệt tốt hơn tình trạng hiện tại của thị trường và dự đoán các khả năng trong tương lai!

Phần 1 Sự phân biệt đối xử về tiếng ồn rất quan trọng đối với giao dịch thị trường tài chính.

Các chuỗi thời gian trong thị trường tài chính được đặc trưng bởi tỷ lệ tín hiệu-gọi-gọi cao, hầu hết thời gian, biến động của thị trường không rõ ràng, và ngay cả trong các thị trường xu hướng, các tình huống như đi bốn bước về phía trước và ba bước trở lại thường xảy ra.

Phần 2 Xây dựng tiếng ồn - hệ số hiệu quả ER

Giá trị ròng của các điểm bắt đầu và kết thúc của sự thay đổi giá chia cho tổng của tất cả các thay đổi giá theo cặp trong giai đoạn.

Sự khác biệt giữa điểm A và điểm B chia cho tổng của 7 chuyển động trung gian.

Nó thể hiện các mức tiếng ồn khác nhau được hiển thị bởi các chế độ hoạt động giá khác nhau trong cùng một phạm vi chuyển động giá. Một đường thẳng chỉ ra không có tiếng ồn, biến động nhỏ xung quanh đường thẳng đại diện cho tiếng ồn trung bình, và sự dao động lớn tượng trưng cho tiếng ồn cao.

Phần 3 Xây dựng tiếng ồn - Độ dày đặc giá

Định nghĩa ở đây là: vẽ các điểm cao và thấp của các biến động giá trong một khoảng thời gian, kéo các mức giá cao nhất và thấp nhất trong thời gian này vào một hộp.

So với hệ số hiệu suất ER, phương pháp đo mật độ giá tính đến nhiều hơn các giá cao nhất và thấp nhất của mỗi đường K.

Phần 4 Xây dựng tiếng ồn - Phân tích fractal

Kích thước fractal không thể được đo chính xác, nhưng nó có thể được ước tính bằng cách sử dụng các bước sau trong n thuật ngữ trước đây:

Phần 5 Xây dựng tiếng ồn - Các phương pháp khác

CMI = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); Khi tiếng ồn thấp hơn, trong thời gian này giá trị ròng ở đầu và cuối tiếp cận vô hạn sự khác biệt giữa giá cao nhất và thấp nhất, với CMI tiếp cận vô hạn 1.

Kết quả thu được từ các phương pháp xây dựng của các phép đo tiếng ồn khác nhau rất giống nhau.

Phần 6 Phân loại các phong cách thị trường từ quan điểm của tiếng ồn và biến động.

Sự biến động và tiếng ồn là những chiều kích khác nhau để đặc trưng cho thị trường. Tổng số thay đổi giá trong hai loại mô hình giá được đề cập ở trên là giống nhau, do đó sự biến động của chúng giống nhau, nhưng giá trị ròng thay đổi đáng kể hơn và tiếng ồn thấp hơn.

Do đó, tiếng ồn và biến động là hai quan điểm khác nhau có thể được sử dụng để phân loại phong cách thị trường. Nếu chúng ta lấy sự bền vững và biến động của xu hướng như trục x và trục y tương ứng để xây dựng một hệ thống tọa độ Cartesian, chúng ta có thể chia tình trạng biến động của giá thị trường thành bốn loại:

• Sự bền vững tốt, biến động cao - xu hướng trơn tru.

• Tính bền vững tốt, biến động thấp - xu hướng lộn xộn.

• Hiệu suất kém liên tục, biến động thấp - củng cố phạm vi hẹp.

• Hiệu suất kém liên tục, biến động cao - dao động rộng.

Cần lưu ý rằng không có tiêu chuẩn tuyệt đối cho những gì được gọi là phạm vi rộng và phạm vi hẹp, nó phải tương đối với mức độ và hệ thống giao dịch của chính mình, giống như việc thiết lập thời gian giao dịch, rất cá nhân. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể xác định tình trạng hiện tại của thị trường bằng cách kiểm tra một giai đoạn trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta không thể dự đoán trạng thái nào thị trường sẽ bước vào tiếp theo.

Tất nhiên, bốn loại biến động không hoàn toàn ngẫu nhiên trong quá trình chuyển đổi. Trong trạng thái lý tưởng nhất, xu hướng trơn tru thường được theo sau bởi các dao động trong phạm vi rộng, giảm động lượng chậm; sau đó nó đi vào sự củng cố trong phạm vi hẹp, thị trường rất không hoạt động, và những con bò và gấu bị mắc kẹt trong một tình trạng bế tắc; khi thị trường bị nén đến một điểm quan trọng, nó bùng nổ một lần nữa và xu hướng bắt đầu; đây là một mô hình lý tưởng được đơn giản hóa quá mức - thực tế phức tạp hơn nhiều. Ví dụ, sau khi củng cố trong phạm vi hẹp có thể không nhất thiết có xu hướng - nó cũng có thể là dao động rộng. Sau một xu hướng trơn tru có thể không nhất thiết có sự dao động rộng - nó có thể đạt đến mức cao hoặc thấp mới. Hơn nữa, thật khó để phát triển bốn chiến lược vượt trội ở bốn điều kiện khác nhau và chúng ta có thể tiếp tục thích nghi với thị trường cần thiết. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong khi phát triển các chiến lược không thuận lợi nhất định, chúng ta vẫn có thể

Phần 7 Tác động của tiếng ồn đối với các giao dịch liên quan

Các yếu tố lợi nhuận của chiến lược trung bình động 40 ngày (đi xa trên đường 40 ngày và ngắn dưới, tổng lợi nhuận / tổng lỗ) được thu hồi với tiếng ồn 40 ngày (đối số hiệu suất ER).

Khái niệm tiếng ồn thị trường rất quan trọng trong việc xác định phong cách giao dịch. Trước khi phát triển các chiến lược giao dịch tương ứng, chúng ta cần phác thảo đường viền của thị trường.

Phần 8 Sự trưởng thành của thị trường và tiếng ồn

Trong 20 năm qua, đặc điểm tiếng ồn của thị trường chỉ số chứng khoán Bắc Mỹ đã tăng đều đặn.

Các thị trường tài chính ở các khu vực khác nhau đang dần trưởng thành, với mức độ tiếng ồn tăng dần, và sự trưởng thành đang đến nhanh chóng.

Một nghiên cứu được thực hiện trên thị trường chỉ số chứng khoán của nhiều quốc gia. Thị trường ở bên phải là thị trường trưởng thành nhất và cũng có tiếng ồn cao hơn, trong khi thị trường ở bên trái là thị trường chưa trưởng thành với tiếng ồn thấp hơn.

Tiếng ồn trên thị trường Bitcoin cho mỗi quý là khoảng 0.2-0.3, và nó ở trong một trạng thái chu kỳ.

Cảm ơn nền tảng FMZ, vì không đóng cửa và phát minh lại bánh xe, nhưng cung cấp một nơi tuyệt vời cho các nhà giao dịch để giao tiếp. Con đường giao dịch đầy ắp những thăng trầm, nhưng với sự ấm áp từ các đồng nghiệp thương nhân và tiếp tục học hỏi từ những trải nghiệm chia sẻ của người cao tuổi trên nền tảng FMZ, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển. Chúc FMZ tất cả những điều tốt đẹp nhất và có thể tất cả các nhà giao dịch tận hưởng lợi nhuận lâu dài.