Một công cụ thiết yếu trong lĩnh vực giao dịch định lượng - FMZ Quant Data Exploration Module

Trong thị trường tài chính cạnh tranh khốc liệt ngày nay, giao dịch định lượng, như một chiến lược giao dịch dựa trên phân tích dữ liệu và mô hình thuật toán, đang trở thành một lựa chọn ngày càng được ưa chuộng cho các nhà đầu tư và thương nhân. Trong lĩnh vực giao dịch định lượng, giá trị của dữ liệu đang ngày càng trở nên nổi bật. Do đó, một công cụ thăm dò dữ liệu định lượng hiệu quả và đáng tin cậy đã trở thành một chìa khóa không thể thiếu để đạt được các giao dịch thành công.

Trong thời đại mà việc ra quyết định dựa trên dữ liệu ngày càng được đánh giá cao, mô-đun thăm dò dữ liệu FMZ Quant đã xuất hiện. Là một trong những công cụ thiết yếu trong lĩnh vực giao dịch định lượng, nó không chỉ là một phần mềm phân tích dữ liệu thông thường, mà còn là một sự đổi mới cách mạng cung cấp cho các nhà đầu tư các chức năng phân tích dữ liệu và khai thác độc đáo, giúp họ nắm bắt cơ hội và giảm rủi ro trong các thị trường tài chính phức tạp và luôn thay đổi.

FMZ Quant, là một nền tảng giao dịch định lượng chuyên nghiệp, được hỗ trợ bởi nhiều công cụ giao dịch định lượng. Hiện tại, Data Exploration của nền tảng giao dịch FMZ Quant đã tích hợp các dịch vụ của nền tảng dữ liệu, mang lại cho người dùng nhiều lợi thế hơn trong phân tích dữ liệu đa chiều, khai thác dữ liệu trực quan, khám phá các chiến lược giao dịch và các khía cạnh khác. Nền tảng dữ liệu của FMZ là một nền tảng dữ liệu tài chính định lượng. Sử dụng truy vấn SQL để phân tích một lượng lớn dữ liệu và cấu hình chúng thông qua giao diện trực quan, tạo ra các biểu đồ khác nhau phù hợp cho phân tích dữ liệu và chia sẻ chúng với nhóm, cho phép chúng tôi dễ dàng nắm bắt xu hướng thị trường và nắm bắt cơ hội đầu tư!

FMZ Quant Data Exploration Module (Mô-đun thăm dò dữ liệu lượng tử FMZ)

Trước hết, hãy làm quen với FMZ QuantKhảo sát dữ liệuĐối với mỗi người dùng nền tảng FMZ, chúng tôi không cần đăng ký lại nền tảng dữ liệu và chúng tôi có thể sử dụng tất cả các tính năng của nền tảng dữ liệu trực tiếp.

• 1. Khu vực dữ liệu Danh sách ở bên trái cho thấy nội dung dữ liệu đã được hỗ trợ trực tuyến, hiện đang hỗ trợ dữ liệu K-line (OHLC) và dữ liệu Tick của mỗi sàn giao dịch (nền tảng). Dữ liệu này được cập nhật liên tục trong thời gian thực, cho phép chúng tôi luôn nắm bắt được động lực thị trường.

  Ví dụ, nếu chúng ta chọnOHLCvà sau đó chọnmarket->bitfinex_m1, chúng ta có thể xem tên trường trong đối tượng bảng này sau khi nhấp vào Expand.

Nhấp vào biểu đồ bảng để xem trước một số dữ liệu.

Nền tảng cũng hỗ trợ tải lên dữ liệu của riêng bạn bằng cách nhấp vào nút Upload Data ở cuối danh sách.

Tải các tập tin CSV từ thiết bị của bạn lên máy chủ. Kích thước tệp không được vượt quá 10 MB, với tối đa 10.000 hàng và 128 cột.

• 2. Khu vực chỉnh sửa lệnh SQL

Đây là hộp chỉnh sửa để viết một câu lệnh truy vấn cụ thể, chúng ta sẽ hiển thị hai ví dụ thú vị sau, hãy hiểu các tính năng khác trước.

Có hai nút điều khiển ở đây, nút đầu tiên có thể được sử dụng để định dạng lệnh SQL dễ dàng. nút thứ hai được sử dụng để chèn biến được sử dụng trong lệnh SQL, tương tự như thêm một tham số vào truy vấn SQL có thể được sửa đổi trong thời gian thực (không cần phải mã hóa một số điều kiện truy vấn vào lệnh SQL). Ví dụ:

Nhập'1inch_usd'vào thử nghiệm tham số và nhấp vào nút Execute ở bên phải, sau đó bạn có thể truy vấn tất cả dữ liệu của phạm vi 1inch_usd.

Nó hỗ trợ định dạng JSON, CSV.

Nếu chúng ta muốn lưu truy vấn SQL, chúng ta có thể nhấp vào nút Save ở góc trên bên phải để ghi lại truy vấn SQL trong danh sách tài nguyên của tài khoản FMZ hiện tại Data Exploration (gói danh sách tài nguyên nằm ở phía bên trái của nút lưu) để sử dụng trong tương lai.

Hiện tại, giao diện chúng ta thấy là đơn giản và các chức năng là đơn giản, nhưng trong việc sử dụng thực tế, chúng ta sẽ trải nghiệm việc sử dụng mạnh mẽ của công cụ này.

Xếp hạng biến động

SELECT 
    UPPER(REPLACE(symbol, '_usdt.swap', '')) as symbol,
    ((MAX(high) - MIN(low)) / AVG((high + low) / 2)) AS volatility_percentage
FROM 
    market.futures_binance_d1
WHERE 
    timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '{{days}} day' and symbol like '%.swap'
GROUP BY 
    symbol
ORDER BY 
    volatility_percentage {{rank}}
LIMIT 
    {{limit}};

Mã SQL này được sử dụng để lấy tỷ lệ biến động của cặp giao dịch đáp ứng các tiêu chí từ bảng market.futures_binance_d1 và sắp xếp và giới hạn lượng sản xuất theo tỷ lệ biến động.

Giải thích của SQL này được đưa ra dưới đây:

1. Two expressions were used for calculation, one was to replace the '_usdt.swap' in the 'symbol' column with an empty string and convert the result to uppercase, and the other was to calculate (MAX(high) - MIN(low)) / AVG((high+low) / 2).
The first expression uses the REPLACE function to replace strings that meet the criteria, and then uses the UPPER function to convert the result to uppercase.
The second expression calculates the difference between the highest and lowest prices divided by the average of the highest and lowest prices to calculate the percentage of volatility.

2. FROM clause:
The specified data table to be queried is "market.futures.binance_d1".

3. WHERE clause:
Two filter conditions are used: timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '{{days}} day' and symbol like '%.swap'.
The first condition filters out data within the last {{days}} days.
The second condition filters out trading pairs where the "symbol" column ends in '.swap'.

4. GROUP BY clause:
Group by the "symbol" column.

5. ORDER BY clause:
Sort by volatility percentage, either ascending (ASC) or descending (DESC), depending on the {{rank}} parameter.

6. LIMIT clause:
Limit the number of output results, which can be set according to the {{limit}} parameter.

Khi chúng ta nhập các thông số: ngày: 10, hạng: DESC, giới hạn: 10, nhấp vào nút Execute để thực hiện lệnh SQL và truy vấn kết quả.

Ngoài việc hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng, nó cũng có thể được hiển thị theo nhiều cách trực quan hóa khác nhau.

Các truy vấn được tạo ra cũng có thể tạo ra các URL để dễ dàng chia sẻ, và chúng ta cũng có thể sửa đổi các tham số để cập nhật truy vấn (thử sửa đổi các tham số để cập nhật truy vấn ở đây trong bài viết).

xếp hạng biến động

Trình xem lại sâu

Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu một ví dụ về việc nghiên cứu một kịch bản thị trường vi mô, đó là một công cụ tuyệt vời để nghiên cứu các chi tiết của giao dịch tần số cao.

select * from market.binance where symbol = lower('{{symbol}}') order by timestamp desc limit 2000

Sử dụng lệnh SQL ở trên để truy vấn dữ liệu tick cấp tick cho một loài cụ thể.

Câu hỏi SQL cho ví dụ này rất đơn giản, chỉ cần truy vấn dữ liệu Tick cho một số lượng nhất định (được chỉ định bởi biểu tượng tham số) trên sàn giao dịch Binance.

Điểm là để hiển thị dữ liệu dưới dạng một phiên bản giao dịch trực tiếp, trên một chuỗi thời gian, với nhiều biểu đồ:

Có thuận tiện để nghiên cứu các chi tiết trên thị trường?

Tiếp theo, chúng ta hãy xem làm thế nào để chia sẻ nghiên cứu của mình.

Các mã chia sẻ, liên kết, có thể được nhúng vào bài đăng cộng đồng nền tảng FMZ, bài viết. Chúng có thể được nhúng vào các trang web và có thể được xuất bản lại trong các cộng đồng, diễn đàn khác, v.v. Nó cũng có thể được chia sẻ trực tiếp với bất cứ ai.

Bạn đang chờ gì với công cụ giao dịch định lượng mạnh mẽ này?