1.3 Những gì cần thiết cho giao dịch định lượng?

Những gì cần thiết cho giao dịch định lượng?

Tóm lại

Một vòng đời giao dịch định lượng hoàn chỉnh không chỉ là chính chiến lược giao dịch. Nó bao gồm ít nhất sáu phần, bao gồm: thiết kế chiến lược, xây dựng mô hình, điều chỉnh backtesting, giao dịch mô phỏng, giao dịch thị trường thực, giám sát chiến lược, v.v.

Khái niệm chiến lược

Trước hết, để thực hiện giao dịch định lượng, trước tiên bạn phải quay lại thị trường giao dịch, quan sát giá trên thị trường, hiểu luật biến động thị trường và cố gắng suy luận từng logic giao dịch, và cuối cùng tóm tắt chiến lược giao dịch.

Đối với những người mới bắt đầu giao dịch định lượng, cách tốt nhất để bắt đầu chiến lược giao dịch là bắt chước. Sử dụng trực tiếp các chỉ số phân tích kỹ thuật sẵn sàng để xây dựng logic chiến lược và viết các quy tắc giao dịch, để bạn có thể có được một chiến lược đơn giản. Ví dụ: Nếu giá cao hơn giá trung bình của 10 ngày trước, mua dài. Nếu giá thấp hơn giá trung bình của 10 ngày trước, bán ngắn. Kiến trúc của nó như sau (như được hiển thị bên dưới):

Tất nhiên, với sự tích lũy kinh nghiệm chiến lược, sau khi hình thành các phương pháp giao dịch của riêng bạn, sự lựa chọn logic sẽ ngày càng đa dạng hơn, và sau đó tiến bộ đến các phương pháp định lượng có hệ thống hơn.

Mô hình hóa

Thứ hai, bạn cần làm chủ một công cụ giao dịch định lượng để viết các chiến lược giao dịch và thực hiện ý tưởng giao dịch của mình. Phần mềm phổ biến trên thị trường là tốt. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch định lượng cao cấp, bạn cần phải học một ngôn ngữ lập trình máy tính.

Nếu khả năng lập trình của bạn yếu, tôi tin rằng đây là điểm yếu của hầu hết người mới bắt đầu. Tôi khuyên bạn nên sử dụng một ngôn ngữ lập trình trực quan tương đối đơn giản hoặc ngôn ngữ M, có thể cải thiện sự quan tâm của việc học giao dịch định lượng, và cho phép bạn tập trung vào chiến lược và hoàn thành chiến lược hiệu quả. Như được hiển thị dưới đây: Sử dụng ngôn ngữ M, phát triển một chiến lược giao dịch như được mô tả ở trên.

Mã chiến lược trong hình trên là một bản trình diễn ngôn ngữ M sử dụng công cụ FMZ Quant. Nó tích hợp nhiều mô-đun chức năng có thể được sử dụng trực tiếp và hỗ trợ các chức năng backtesting và giao dịch thời gian thực.

Kiểm tra ngược và điều chỉnh

Sau đó, khi mô hình chiến lược được viết, bước tiếp theo là kiểm tra lại chiến lược và lọc và tối ưu hóa các thông số. Chiến lược có thể được kiểm tra lại với các thông số khác nhau, và tỷ lệ Sharpe, khôi phục tối đa và thu nhập hàng năm của chiến lược có thể được quan sát. Thông qua việc gỡ lỗi và sửa đổi liên tục của chiến lược, một chiến lược giao dịch định lượng hoàn hảo cuối cùng được đạt được.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng dữ liệu lịch sử năm 2017 làm dữ liệu mẫu và dữ liệu lịch sử năm 2018 làm dữ liệu ngoài mẫu. Đầu tiên sử dụng dữ liệu năm 2017 để tối ưu hóa một số bộ các thông số cư xử tốt, và sau đó sử dụng các thông số này để kiểm tra lại dữ liệu năm 2018. Trong hoàn cảnh bình thường, kết quả kiểm tra lại bên ngoài mẫu không tốt như kết quả kiểm tra lại trong mẫu. Tuy nhiên, nếu mẫu rất khác với kết quả trong mẫu, thì chiến lược này gần như không hiệu quả.

Giả sử rằng sự thất bại của chiến lược là do dữ liệu ngoài mẫu, một tổn thất lớn do một vài biến động giá thị trường cực đoan, sau đó bạn có thể thêm một điều kiện dừng lỗ cố định để tránh rủi ro này; nếu chiến lược được tìm thấy là không hợp lệ do quá nhiều giao dịch, thì chúng ta có thể thắt chặt logic giao dịch một chút và giảm tần suất giao dịch.

Cần lưu ý rằng nếu chính logic giao dịch là sai ở đầu, rất khó để có được một chiến lược có lợi cho dù bạn sửa đổi nó như thế nào. Tại thời điểm này, bạn cần phải xem xét lại suy nghĩ chiến lược của riêng bạn. Ngoài ra, trong tối ưu hóa tham số, càng có nhiều nhóm tham số, càng tốt, cho thấy tính áp dụng của chiến lược là rộng rãi. Trong backtest, chiến lược của quá ít giao dịch có thể là một thiên vị sống sót. Nếu kết quả của backtest là đường cong siêu lợi nhuận, trong nhiều trường hợp logic của bạn là sai.

Giao dịch mô phỏng

Tiếp theo, khi bạn có được một chiến lược làm cho logic giao dịch chính xác và kiếm tiền cả bên trong và bên ngoài mẫu, đừng vội vàng giao dịch trên tài khoản thực. Đặc biệt cho người mới bắt đầu, trước tiên bạn phải chạy tài khoản mô phỏng ít nhất 3 tháng. Nếu đó là một chiến lược qua đêm tần suất trung bình thấp, bạn cần thời gian giao dịch mô phỏng thậm chí lâu hơn.

Trong một thị trường mô phỏng hoàn toàn không rõ trong tương lai, quan sát chiến lược sẽ cư xử trong môi trường mô phỏng, và kiểm tra cẩn thận xem tín hiệu backtest có phù hợp với tín hiệu giao dịch mô phỏng hay không, và liệu giá tại thời điểm đặt lệnh có khác với giá tại thời điểm giao dịch, nếu hiệu suất phù hợp với kỳ vọng, thì chiến lược có hiệu quả không.

Giao dịch thị trường thực

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài để thử nghiệm chiến lược, bạn có thể đưa chiến lược vào chiến đấu và giao dịch thực tế. Tất nhiên, chúng ta phải luôn cảnh giác trong quá trình giao dịch định lượng để phòng ngừa các điều kiện thị trường cực đoan. Trong thị trường thực, kỳ vọng của chiến lược thường được giảm giá, và 50% dự kiến được đủ điều kiện.

Giám sát thực hiện chiến lược

Cuối cùng, chúng ta cần nhắc nhở tất cả mọi người rằng khi giao dịch đang chạy, chúng ta cũng phải quan sát hiệu quả của chiến lược. Khi chúng ta thấy rằng chiến lược vượt quá lỗ dự kiến, chúng ta phải đánh giá lại chiến lược. Bởi vì các đặc điểm thị trường có thể thay đổi, chiến lược hiện tại của chúng ta chủ yếu hướng đến các đặc điểm thị trường trong quá khứ. Một khi các đặc điểm thị trường thay đổi, mô hình chiến lược nên được điều chỉnh kịp thời, hoặc chiến lược nên bị đình chỉ tạm thời.

Tóm lại

Trong bài viết này, chúng tôi mô tả toàn bộ quá trình giao dịch định lượng. Nói chung, nếu bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm thị trường, điều sẽ ngăn cản bạn sẽ là nền tảng ngôn ngữ lập trình máy tính, bạn có thể bắt đầu với ngôn ngữ lập trình trực quan hoặc ngôn ngữ M, tập luyện bản thân trên nền tảng này, xây dựng một chiến lược, và sau đó dần dần chuyển sang giao dịch định lượng cao cấp Python.

Nếu bạn là sinh viên khoa học và kỹ thuật hoặc chuyên gia CNTT có kỹ năng lập trình mạnh mẽ, kinh nghiệm đầu tư thị trường sẽ ngăn cản bạn, và đừng đánh giá thấp điều này.

Thông báo phần tiếp theo

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về các yếu tố của một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh từ góc độ cấu trúc chiến lược giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch của mình một cách toàn diện hơn và đưa giao dịch định lượng lên một cấp độ mới!

Các bài tập sau giờ học

1. Cố gắng viết chiến lược giao dịch trong phần này bằng ngôn ngữ M.
2. Chỉ số hiệu suất quan trọng nhất trong backtest thương mại định lượng là gì?