Nguyên tắc và cách viết mô hình dừng tổn thất

Tại sao phải dừng lại?

Luật cá mập

Giả sử một con cá mập cắn chân của bạn, nếu bạn dùng tay để cố gắng cắn chân của bạn, con cá mập sẽ cắn cả hai chân của bạn cùng một lúc. Bạn càng cố gắng, bạn càng bị cắn nhiều hơn. Vì vậy, nếu con cá mập cắn chân của bạn, cơ hội duy nhất của bạn là hy sinh một chân.

Trong thị trường vốn, cho dù đó là tiền kỹ thuật số hay hàng hóa tương lai, quy tắc cá cá là: khi bạn thấy giao dịch của mình sai hướng của thị trường, bạn phải dừng ngay lập tức, không có bất kỳ sự chậm trễ nào, không có bất kỳ may mắn nào.

Cung cấp vốn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Các bậc thầy đầu tư Ông tin rằng điều quan trọng nhất là luôn giữ nguyên vốn, đây là nền tảng của chiến lược đầu tư của ông.

Các nhà đầu tư thất bại Mục tiêu đầu tư duy nhất của anh ấy là kiếm được nhiều tiền. Kết quả là, anh ấy thường không thể tiết kiệm tiền.

Các nhà đầu tư giỏi biết: tránh mất tiền dễ hơn nhiều so với kiếm tiền. Nếu bạn mất 50% vốn đầu tư của mình, bạn phải tăng gấp đôi số tiền của mình để quay trở lại điểm khởi đầu.

Phương pháp ngăn chặn mất không gian

Điều quan trọng: Đặt giá dừng lỗ ở một vị trí cơ bản để đảm bảo khả năng phòng ngừa.

Ví dụ:

Tạo nhiều stop-loss và đặt stop-loss dưới đường hỗ trợ. Làm một cái đệm dừng lỗ không bằng đường kháng cự và đặt dừng lỗ trên đường kháng cự.

Phương pháp dừng lỗ này thuộc về phương pháp mô hình giá, tương đương với việc đặt ngưỡng giới hạn dừng lỗ, và các phương pháp dừng lỗ khác nhau. Khi chúng ta xây dựng một vị trí, chúng ta sẽ có thể tự bảo vệ mình và tránh được sự tàn phá do sự xáo trộn về cảm xúc. Nếu tiêu cực chờ đợi giá giảm xuống đến đường dừng lỗ tối đa trước khi hành động chậm, thì tương đối thụ động hơn. Giới hạn dừng lỗ chỉ có thể đóng vai trò ngăn chặn tốt khi thị trường đột ngột chuyển hướng.

Đạo luật hạn chế giá

Chiến lược dừng lỗ: Đặt trước vị trí dừng lỗ trước khi bắt đầu giao dịch.

Ví dụ chiến lược: dừng lỗ ở một điểm giá cố định, hoặc dừng lỗ ở mức 3% hoặc 5% dưới giá mua, và ngay lập tức thoát khỏi khi giá có hiệu quả phá vỡ vị trí dừng lỗ.

Dừng lỗ với đĩa nổi

Chiến lược dừng lỗ: Cách dừng lỗ sau khi rút N mức giá từ mức dừng lỗ tối đa.

Ví dụ chiến lược: Nếu đặt hàng nhiều lần trên PTA tại 8946 điểm, đặt giá quay trở lại 10 điểm (8936) dừng lại, giá dừng lại sẽ tự động định vị lại tại 8940 khi giá PTA tăng lên 8950 điểm.

Đổi lại luật ngăn chặn thiệt hạiNếu sau khi mua, giá tăng trước và giảm sau khi đạt đến một mức cao tương đối, thì bạn có thể đặt mục tiêu dừng lỗ từ mức cao tương đối, và giá trị cụ thể của mức này cũng được xác định bởi hoàn cảnh cá nhân. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm các yếu tố về thời gian giảm (tức là số ngày), ví dụ như đặt giảm 5% trong 3 ngày hoặc dừng lỗ.

Các phương pháp ngăn chặn hiện đại

Cách dừng thời gian

Ứng dụng: Mô hình giao dịch siêu ngắn trong ngày

Điều quan trọng: Sau khi xây dựng, thị trường không có biến động thuận lợi trong một thời gian nhất định, dừng lỗ ra khỏi thị trường, tìm lại thời điểm để vào.

Nguyên tắc giao dịch: Sử dụng giá di chuyển mạnh ngay lập tức dưới tác động của một số yếu tố như ảnh hưởng bên ngoài, phá vỡ mức hỗ trợ và mức áp lực trong đĩa và phá vỡ giả, tin tức bất ngờ, tăng hoặc giảm nhanh chóng để kiếm lợi nhuận.

Thời gian dừng lỗ (tiếng Anh: time stop loss, tiếng Anh: time stop loss) là một phương pháp định kỳ, thuộc loại các phương pháp dừng lỗ khác. Thời gian dừng lỗ cũng liên quan đến vấn đề thời điểm mở giao dịch. Ví dụ: nên cố gắng mở giao dịch ngay tại thời điểm bắt đầu điểm quan trọng (thời điểm biến đổi chất lượng), mong đợi sẽ xảy ra một cuộc theo đuổi điên cuồng sau đó, nhưng đó chỉ là mong đợi, nếu không xảy ra, thì hãy rời khỏi thị trường, đừng đợi hỗ trợ giảm hoặc tăng sức đề kháng để dừng lỗ.

Một số người nói rằng thời gian dừng lại:

Đánh chặn

• Chiến lược dừng lỗ: đặt mục tiêu dừng lỗ là thời gian giá vượt qua một phạm vi nhất định sau khi mua

• Khoảng cách chiến lược: dừng lỗ nếu mức tăng không đạt 5% trong vòng 5 ngày sau khi đặt mua.

• Phương pháp dừng lỗ ngang thường được sử dụng cùng với phương pháp dừng thời gian và phương pháp mất mát tối đa để kiểm soát rủi ro một cách toàn diện.

Công nghệ ngăn chặn thiệt hại

Khóa học: Phương pháp dừng lỗ kỹ thuật là một phương pháp dừng lỗ phức tạp hơn, kết hợp thiết lập dừng lỗ với phân tích kỹ thuật, sau khi loại bỏ sự biến động ngẫu nhiên của thị trường, đặt lệnh dừng lỗ ở các mức kỹ thuật quan trọng, để tránh sự mở rộng thêm của lỗ.

Ứng dụng: Công nghệ dừng lỗ đòi hỏi các nhà đầu tư phải có khả năng phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và tự chủ. Công nghệ dừng lỗ đòi hỏi nhiều hơn so với công nghệ dừng lỗ trước đây và khó tìm ra một mô hình cố định. Nói chung, việc sử dụng công nghệ dừng lỗ chỉ có nghĩa là tăng lỗ nhỏ.

Ví dụ: sau khi mua đường ray dưới đường dẫn tăng, chờ đợi sự kết thúc của xu hướng tăng và đặt điểm dừng ở gần đường trung bình di chuyển tương đối đáng tin cậy, để có thể đi xuống và đi lên, lấy chênh lệch.

Một số công nghệ đã bị dừng lại.

Các nhà báo trên Twitter cũng cho biết:

Bao gồm đường cắt mà giá có hiệu quả phá vỡ đường xu hướng; giá có hiệu quả phá vỡ đường góc 1 × 1 hoặc 2 × 1 Trong khi đó, các nhà đầu tư khác cũng có thể sử dụng các dịch vụ này.

Hình ảnh dừng:

Bao gồm các đường viền có hình dạng như đỉnh vai, đỉnh M, đỉnh hình tròn; giá xuất hiện theo hướng Những người tham gia cuộc thi này đã từng tham gia vào các cuộc thi truyền hình và truyền hình.

K-Line dừng lại:

Có thể là một cái đầu bị gãy, hoặc một cái đầu bị gãy. Mùi dao, ngôi sao hoàng hôn xuất hiện, đầu bị gãy chân, ngôi sao bắn súng, bồ câu bay, ba con bồ câu Những kết hợp K-line điển hình như mái vòm treo và vv.

Chỉ số dừng lỗ:

Chỉ thị bán theo chỉ số kỹ thuật được ban hành, chủ yếu là tín hiệu dừng lỗ: MACD xuất hiện màu xanh lá cây Các đường sợi màu và tạo thành một cái chết; SAR giảm xuống, chuyển hướng điểm và chuyển sang màu xanh lá cây, v.v. Các chỉ số chuyển hướng PAR được sử dụng nhiều nhất là SAR, còn được gọi là hệ điều hành chuyển hướng điểm dừng. SAR là một cách để kiểm soát giá cổ phiếu, và nếu giá cổ phiếu không theo kịp tốc độ tăng hoặc giá cổ phiếu quay ngược xuống, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi giá cổ phiếu. Trong khi đó, các nhà đầu tư khác cũng cho rằng giá cổ phiếu đã giảm so với mức SAR, đồng nghĩa với một tín hiệu ổn định.

Định luật chấm dứt tổn thất thống kê

Trong sự lựa chọn các tiêu chuẩn tham chiếu khác nhau, ngoài các chỉ số kỹ thuật, hình dạng đường K, thời gian và không gian giá, nhiều biến số thống kê cũng là các tiêu chuẩn tham chiếu quan trọng để thiết lập dừng lỗ, hầu hết các biến số thống kê này được đưa ra dựa trên các nguyên tắc thống kê và toán học, vì vậy chúng tôi gọi tạm thời là dừng lỗ thống kê.

Một số người cho rằng, "Điều này không phải là một vấn đề nghiêm trọng".

Đạo luật ngăn chặn tài chính:

Đây là phương pháp dừng lỗ đơn giản nhất, chúng ta kiểm soát rủi ro với tỷ lệ vốn cố định mỗi lần giao dịch, tỷ lệ này đại diện cho số tiền tăng lên khi kiếm tiền liên tục, vì vậy bạn có thể đầu tư nhiều tiền hơn để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, và ngược lại có thể giảm lỗ khi mất tiền liên tục.

Cách viết mô hình dừng tổn thất

Một số chức năng thường được sử dụng để viết stop loss:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Giới hạn giá dừng lỗ

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Theo dõi sự cố

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Ví dụ về mô hình dừng thiệt hại

Ví dụ 1 Hệ thống đường thẳng kép

Định hướng: Mua hoặc bán khi đường trung bình 100 ngày vượt qua đường trung bình 350 ngày

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

Suy nghĩ

• Nếu chưa đạt được điều kiện vượt qua, xu hướng đã được đảo ngược, liệu bạn có thể dừng lỗ ngay lập tức để giảm lỗ?

• Nếu bạn thắng, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận để giữ vị trí ổn định theo xu hướng tăng không?

Chuyển đổi: Giới hạn giá dừng lỗ + theo dõi dừng lỗ

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Mã đầy đủ:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Ví dụ 2: Mô hình quay ngược dao động mở đĩa

Ý tưởng: phá vỡ vòng lặp phút đầu tiên của đường K của thực thể ngày đầu tiên, làm nhiều, giá sau giảm xuống dưới mức giá thấp nhất của đường K đầu tiên của ngày đó hoặc thị trường đã qua 10 phút, trật tự ra khỏi thị trường; rơi xuống vòng lặp phút đầu tiên của thực thể ngày đầu tiên của đường K, làm trống, giá sau tăng cao hơn mức giá cao nhất của đường K đầu tiên của ngày đó hoặc thị trường đã qua 10 phút, trật tự ra khỏi thị trường.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Một số ví dụ về các mô hình dừng thời gian:

Ví dụ 3: Giá vượt qua kênh

Ý tưởng: Sử dụng ATR để tính toán đường dẫn giá xuống đường. Sau khi đổi mới cao và giá cao nhất hiện tại vượt qua giá đóng cửa K đầu tiên cộng với nhiều lần nhập vào ATR, giá vượt qua đường dẫn, thoát ra khỏi sàn. Sau khi đổi mới thấp và giá thấp nhất hiện tại vượt qua giá đóng cửa K đầu tiên trừ giá ATR, giá vượt qua đường dẫn, thoát ra khỏi sàn.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Giá vượt qua kênh:

Ví dụ 4: Mô hình dừng mất hình dạng

Cách suy nghĩ: Định giá hiện tại và chênh lệch MA là DRD, N ngày cộng số của DRD chia với tổng số của giá trị tuyệt đối của DRD. Thiết lập 5 là ngưỡng bước vào thị trường, nếu RDV > 5, thì bước vào nhiều hơn, đường K xuất hiện lỗ trống nhảy xuống, trật tự ra khỏi thị trường. Thiết lập-5 là ngưỡng bước vào thị trường, nếu RDV <-5, thì bước vào trống, đường K xuất hiện lỗ trống nhảy lên, trật tự ra khỏi thị trường.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Mô hình dừng hình dạng:

Ví dụ: mô hình ngưng dây 5K

Một đường suy nghĩ: khi cả hai nhóm đường đều được xếp thành nhiều đầu và giá hiện tại cao hơn giá đầu vào giá cao nhất của đường K trên, một đường ngã xuống bốn đường dừng nhiều đầu đường. Khi cả hai nhóm đường đều được xếp thành đầu trống và giá hiện tại thấp hơn giá nhập vào giá thấp nhất của đường K trên, một đường mặt trời đi qua bốn đường dừng đầu trống.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Mô hình K-Line Stop:

Ví dụ 6: Mô hình dừng lỗ dựa trên BOLL và SAR

Ý tưởng: Giá cao nhất lớn hơn khi Brin lên đường, chuyển đổi hướng về giá trị đeo 0, nhiều điểm dừng. Giá thấp nhất nhỏ hơn khi Brin xuống đường, chuyển đổi hướng xuống giá trị đeo 0, dừng điểm dừng.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Trên đây là các mô hình dừng lỗ cơ bản là khuôn khổ mã, người đọc có thể thay đổi theo nhu cầu của mình, giao dịch là một cách linh hoạt sử dụng các chiến lược và phương pháp, dừng lỗ quan trọng trong một chiến lược giao dịch định lượng là điều hiển nhiên, người đọc trong khi sử dụng các mô hình trên, và không thể di chuyển cứng, chắc chắn phải nhiều lần kiểm tra các chỉ số giao dịch của mình và các mô hình của sự phù hợp, sau đó trong thực hiện nhiều lần tái kiểm tra của đĩa mô phỏng, xác định mô hình không sai, sau đó áp dụng cho thực tế.

Có liên quan

Thêm nữa