Phương pháp RangeBreak kết hợp với tỷ lệ biến động

[TOC]

Chiến lược RangeBreak

Chiến lược RangeBreak ban đầu xuất phát từ giao dịch tương lai và ngoại hối, là một trong những chiến lược đột phá trong ngày. Nó đã nằm trong top 10 của tạp chí Futures Truth Magazine trong nhiều năm liên tục. Nó được sử dụng rộng rãi bởi cả các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp và các nhà giao dịch cá nhân.

Tuy nhiên, nếu một chiến lược giao dịch được biết đến rộng rãi, thì việc áp dụng chiến lược giao dịch này trong cuộc chiến thực tế sẽ được giảm giá rất nhiều. Vì vậy, mục đích của bài viết này không phải là giới thiệu chiến lược RangeBreak để mọi người chuyển bộ cứng, mà bằng cách học chiến lược RangeBreak, để mọi người kết hợp với một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và nâng cao khả năng giao dịch.

Cách tính toán chiến lược RangeBreak

Chiến lược RangeBreak ban đầu là giá mở cửa ngày hôm đó và mức độ biến động giá hôm qua, để quyết định hướng đa không gian ngày hôm nay. Giá mở cửa ngày hôm đó cộng với mức độ biến động giá hôm qua tạo thành đường ray, giá mở cửa ngày đó trừ đi mức độ biến động giá hôm qua tạo thành đường ray.

• Trên đường = giá mở cửa ngày hôm đó + (giá cao nhất hôm qua - giá thấp nhất hôm qua) x N
• Chế độ dưới = giá mở cửa ngày hôm đó - (giá cao nhất hôm qua - giá thấp nhất hôm qua) x N
• Giá tăng cao, nhiều đầu tư mở
• Giá giảm xuống đường, mua trống
• Gần kết thúc, tất cả đều ổn định

Bạn bè cẩn thận có thể thấy rằng khi tính toán trên và dưới đường ray, một biến N được thêm vào, và có thể có người hỏi lý do tại sao N được nhân với mức biến động giá ngày hôm qua, N có nghĩa là gì. Thực tế là biến N ở đây không có ý nghĩa đặc biệt, lý do tại sao thêm một biến N ở đây chỉ là để các nhà giao dịch có thể điều chỉnh linh hoạt khoảng cách trên và dưới đường ray theo loại giao dịch cụ thể hoặc kinh nghiệm chủ quan của cá nhân, phạm vi tham số của biến N có thể là 0,1 đến 1,5.

Mã nguồn chính sách RangeBreak

Các bạn có thể tham khảo:fmz.comNhấp vào mục này để chọn ngôn ngữ của bạn: > Login > Control Center > Policy Library > Create New Policies, ở góc trên trái của giao diện chỉnh sửa chính sách, bấm vào hộp kéo xuống và chọn ngôn ngữ lập trình:My语言, bắt đầu viết chính sách.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

RangeBreak chính sách kiểm tra lại

Để gần gũi hơn với môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi đã thử nghiệm môi trường bằng cách sử dụng 2 bước mở sàn và 2 lần phí xử lý để thử nghiệm môi trường như sau:

• Các ngành: Chỉ số than động
• Loại giao dịch: Điện lực than
• Thời gian: 01 tháng 6 năm 2015 đến 28 tháng 6 năm 2019
• Chu kỳ: Đường đường
• Điểm trượt: 2 lần trượt
• Phí thủ tục: Sàn giao dịch tăng gấp đôi

Đường cong tài chính

Theo kết quả đánh giá trên, chiến lược hoạt động tốt trong thời điểm thị trường xuôi động, dù tăng hay giảm, chỉ số Aron có thể theo dõi hoàn toàn thị trường. Đường curve vốn cũng có xu hướng tăng tổng thể, không có sự đảo ngược đáng kể. Nhưng trong các thị trường lung lay, đặc biệt là trong các thị trường lung lay liên tục, có sự đảo ngược một phần.

Những cải tiến trong chiến lược RangeBreak

Như hình trên cho thấy, chiến lược RangeBreak gốc không hiệu quả ngay cả khi xu hướng thị trường rõ ràng, đặc biệt là khi thị trường đang trong tình trạng biến động, đường cong vốn biến động nhiều hơn và có sự đảo ngược lớn hơn khi thị trường đang trong tình trạng biến động lâu dài. Chúng ta biết rằng RangeBreak là một chiến lược xu hướng, cũng như có những điểm yếu của chiến lược xu hướng.

Cần chú ý đặc biệt là trong phiên bản bản gốc, chỉ tính mức biến động của ngày hôm qua bằng cách đơn giản là giá cao nhất ngày hôm qua trừ giá thấp nhất ngày hôm qua. Tuy nhiên, chỉ số ATR có thể được sử dụng để tính mức biến động của giá, vì ATR đại diện cho tỷ lệ biến động trung bình thực sự của giá, ví dụ như trong luật giao dịch biển.

Ngoài ra, xu hướng giá của các hợp đồng tương lai hàng hóa trong nước thường chậm hơn khi tăng và giảm mạnh hơn khi giảm, vì vậy chúng ta có thể tính toán trên đường và dưới đường, sử dụng N1 và N2 cho phép chiến lược linh hoạt hơn để đối phó với môi trường thị trường khác nhau.

Mã nguồn chiến lược

Nhấp vào để sao chép mã nguồn chính sách đầy đủ, dựa trên ngôn ngữ My, dành cho tương lai hàng hóa và tiền kỹ thuật số

Tóm lại

Như ý tưởng thiết kế của chiến lược RangeBreak, không bao giờ dự đoán thị trường sẽ tăng hoặc giảm, chỉ cần giá của ngày đó vượt qua đường dẫn, các nhà giao dịch chỉ cần theo dõi các tín hiệu. Bạn cũng có thể cải thiện và nâng cấp chiến lược này theo thói quen giao dịch hoặc đặc điểm của thị trường của bạn.