Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm đã cam kết nghiên cứu các chiến lược giao dịch định lượng trong một thời gian dài.

Năm ngoái, chúng tôi đã đạt được kết quả tuyệt vời trong cuộc thi số lượng Tokeninsight.

Cảm ơn cộng đồng FMZ đã cung cấp một nền tảng như vậy. Để hỗ trợ tốt hơn việc xây dựng cộng đồng định lượng, khái niệm thiết kế và ý tưởng thiết kế của chiến lược này hiện được công bố công khai tại đây. Tôi hy vọng bạn có thể học được thiết kế và ứng dụng giao dịch định lượng.

Nguồn gốc của chiến lược giao dịch tỷ lệ định lượng

Cảm hứng cho hệ thống tốc độ đánh máy định lượng chủ yếu là từ vật lý

Định nghĩa về tốc độ trong vật lý là: khoảng cách di chuyển mỗi đơn vị thời gian. Nếu bạn coi giá là khoảng cách, thì trong thị trường tài chính, định nghĩa tốc độ là kích thước của sự thay đổi giá trên mỗi đơn vị thời gian.

Nếu giá thay đổi rất nhiều trong một thời gian đơn vị, một thị trường như vậy thường được gọi là thị trường nhanh; nếu thay đổi giá trong một thời gian đơn vị nhỏ, một thị trường như vậy được gọi là thị trường chậm. Do đó, tốc độ là một định luật tự nhiên tích hợp thời gian và giá cả. Một sự hiểu biết sâu sắc về tốc độ có thể giúp chúng ta hiểu thị trường ở mức độ lớn hơn.

Nếu tỷ lệ tăng, điều đó có nghĩa là năng lượng đang tăng và có thể dự đoán hiệu quả xu hướng tăng của thị trường.

Nếu tỷ lệ giảm, điều đó có nghĩa là sự cố năng lượng và nguy cơ các điều kiện thị trường ổn định hoặc giảm có thể được nhận thấy.

Mỗi giao dịch sử dụng một số lô nhất định cho giao dịch, vì vậy nó được gọi là hệ thống giao dịch tỷ lệ định lượng.

Kiến thức cần chuẩn bị

Giá cao nhất (HHV): Giá cao nhất đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá thấp nhất (LLV): Giá thấp nhất đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể. Đường trung bình động (MA): Một đường nối giá đóng trung bình của một khoảng thời gian cụ thể. Độ nghiêng của hồi quy (SLOPE): độ nghiêng của một hồi quy tuyến tính với một khoảng thời gian cụ thể. (Đó là những gì chúng ta gọi là tỷ lệ)

Công thức độ nghiêng của phương trình OLS tuyến tính là như sau:

Công thức toán học rất phức tạp, nhưng nền tảng FMZ đã viết công thức ngữ pháp (SLOPE) của ngôn ngữ M cho chúng tôi.

Chúng ta có thể thấy rằng thuật toán là như sau:

• SLOPE

Quá trình này phức tạp hơn một chút, nhưng không phải ai cũng phải suy nghĩ về nó.

Thiết kế chỉ số:

1. Đầu tiên tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định
2. Hãy lấy trung bình của 2 giá này
3. Tính toán một đường trung bình động trên trung bình
4. Tìm độ nghiêng hồi quy của trung bình động

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line

Thông qua thiết kế của các chỉ số, chúng ta có thể thấy rằng trong biểu đồ chính, chúng ta có điểm cao nhất (đường vàng), điểm thấp nhất (đường xanh lá cây), trung bình của họ (đường đỏ), và giá trung bình di chuyển được tính bằng đường đỏ (đường tím dày)

Sau đó, chúng ta có thể tính toán độ nghiêng hồi quy ss trong hình kèm theo, đại diện cho tốc độ tăng và giảm của trung bình động.

Thiết kế chiến lược giao dịch

Như có thể thấy từ hình trên, các mũi tên màu xanh lá cây chỉ ra các điểm uốn cong ở độ dốc thấp nhất, và các mũi tên màu cam chỉ ra các điểm uốn cong ở độ dốc cao nhất.

Phản ứng dọc theo biểu đồ là trên đường k, và sự suy yếu của sự gia tăng và suy yếu của sự suy giảm cũng có thể được cảm nhận rõ ràng.

Nếu bạn mua và bán tại điểm chuyển hướng, bạn có thể hoạt động hiệu quả giao dịch ở giai đoạn đầu, thay vì theo đuổi sự tăng hoặc giảm ở điểm cao hoặc thấp.

• Ý tưởng thiết kế là:

Độ nghiêng tăng lên có nghĩa là động lực thị trường đang tăng lên, có thể ngừng giảm hoặc bắt đầu tăng lên. Sự suy giảm liên tục của độ dốc có nghĩa là động lực thị trường yếu, và có thể ngừng tăng hoặc bắt đầu giảm.

Thiết kế và biểu hiện sử dụng ngôn ngữ M là như sau:

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line


ss<REF(ss,1),SPK;//When the slope becomes smaller, it indicates that the market momentum is weakened, close long positions and open short positions.
ss>REF(ss,1),BPK;//When the slope becomes larger, it indicates that the market momentum is enhanced, close short positions and open long positions.
AUTOFILTER;

Kiểm tra hậu quả và tóm tắt

Bằng cách này, chúng tôi đã hoàn thành thiết kế thuật toán này, và sau đó chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống để kiểm tra lại tình hình trong một năm.

Chủ đề là hợp đồng hàng quý btc;

Thời gian backtest là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến nay, và thời gian là 1 giờ;

3 BTC cho tài khoản ban đầu, phí xử lý 0,05%;

Đặt số lượng cố định 200 lô mỗi giao dịch.

Có thể thấy từ backtest rằng thu nhập này tương đối mượt mà và ổn định.

Trong backtest này, 1261 giao dịch đã được thực hiện trong suốt năm; Thu nhập ước tính 4,68 tiền điện tử; Thu nhập hàng năm là khoảng 140%; Lượng thu được tối đa là 14%; Tỷ lệ Sharpe là 0.117.

Chia sẻ mã nguồn

Nhấp để đi đến copy strategyhttps://www.fmz.com/strategy/183416

Việc chia sẻ ở trên là một số ý tưởng và nội dung của thiết kế của tôi, sau đây là toàn bộ mã của ngôn ngữ M, Để tham khảo, nghiên cứu và nghiên cứu.

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line


ss<REF(ss,1),SPK;//When the slope becomes smaller, it indicates that the market momentum is weakened, close long positions and open short positions.
ss>REF(ss,1),BPK;//When the slope becomes larger, it indicates that the market momentum is enhanced, close short positions and open long positions.
AUTOFILTER;