"Chiến lược EMA hai lần ma thuật" từ các cựu chiến binh YouTube

Chiến lược Magic Double EMA từ các cựu chiến binh YouTube

Trong số này, chúng tôi sẽ thảo luận về một Magic Double EMA Strategy từ YouTube, được gọi là the Killer of Stock and Cryptocurrency Market. Tôi đã xem video và biết rằng chiến lược này là một chiến lược ngôn ngữ giao dịch Pine sử dụng 2 chỉ số thị trường giao dịch. Hiệu ứng backtesting trong video rất tốt, và FMZ cũng hỗ trợ ngôn ngữ Pine của Trading View, vì vậy tôi không thể không muốn tự mình backtest và phân tích. Vì vậy, hãy bắt đầu công việc! hãy nhân rộng chiến lược trong video.

Các chỉ số được sử dụng trong chiến lược

1. Chỉ số EMA

Vì lợi ích của thiết kế đơn giản, chúng tôi sẽ không sử dụng Moving Average Exponential được liệt kê trong video, chúng tôi sẽ sử dụng tích hợp trong ta.ema của giao dịch xem thay vào đó (nó thực sự là tương tự).

2. VuManChu Chỉ số tự do xoay

Đây là một chỉ số trên Trading View, chúng ta cần đi đến Trading View và lấy mã nguồn.

Mã của VuManChu Swing Free:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with

//@version=4
study(title="Range Filter - B&S Signals", shorttitle="RF - B&S Signals", overlay=true)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Size Function
rng_size(x, qty, n)=> 
//    AC       = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
    wper      = (n*2) - 1
    avrng     = ema(abs(x - x[1]), n)
    AC = ema(avrng, wper)*qty
    rng_size = AC

//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n)=>
    r          = rng_
    var rfilt  = array.new_float(2, x)
    array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
    if x - r > array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x - r)
    if x + r < array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x + r)
    rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
    
    hi_band   = rng_filt1 + r
    lo_band   = rng_filt1 - r
    rng_filt  = rng_filt1
    [hi_band, lo_band, rng_filt]
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Source
rng_src = input(defval=close, type=input.source, title="Swing Source")

//Range Period
rng_per = input(defval=20, minval=1, title="Swing Period")

//Range Size Inputs
rng_qty   = input(defval=3.5, minval=0.0000001, title="Swing Multiplier")

//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, type=input.bool, title="Bar Colors On/Off")

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)

//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir    := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward   = fdir==1 ? 1 : 0
downward = fdir==-1 ? 1 : 0

//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0 
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color  = upward and (rng_src > filt) ? (rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b) :
             downward and (rng_src < filt) ? (rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d) : #cccccc

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, transp=67, linewidth=3, title="Filter")

//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title="High Band")
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title="Low Band")

//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title="High Band Fill")
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title="Low Band Fill")

//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)

//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = color.white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = color.white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = color.new(color.red, 0))

//Alerts
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message = "SELL")

Chiến lược logic

Chỉ số EMA: chiến lược sử dụng hai EMA, một là đường nhanh (định số thời gian nhỏ) và một là đường chậm (định số thời gian lớn).

• thỏa thuận vị trí dài Đường nhanh nằm trên đường chậm.

• thỏa thuận vị trí ngắn Đường nhanh nằm dưới đường chậm.

Chỉ số VuManChu Swing Free: Chỉ số VuManChu Swing Free được sử dụng để gửi tín hiệu và đánh giá liệu có nên đặt đơn đặt hàng kết hợp với các điều kiện khác.

Bây giờ hãy nói về các điều kiện kích hoạt cụ thể của tín hiệu giao dịch:

1. Quy tắc nhập vào vị trí dài: Giá đóng của đường K dương tính nên ở trên đường nhanh của EMA, hai đường EMA nên là một vị trí dài (đường nhanh trên đường chậm), và chỉ số VuManChu Swing Free nên hiển thị tín hiệu mua (longCondition là đúng). Nếu ba điều kiện được đáp ứng, đường K này là đường K chính để nhập vị trí dài, và giá đóng của đường K này là vị trí nhập.

2. Quy tắc nhập vào vị trí ngắn (ngược lại với vị trí dài): Giá đóng của đường K âm nên dưới đường nhanh của EMA, hai đường EMA nên là một vị trí ngắn (đường nhanh dưới đường chậm), và chỉ số VuManChu Swing Free nên hiển thị tín hiệu bán (shortCondition là đúng). Nếu ba điều kiện được đáp ứng, giá đóng của đường K là vị trí đầu vào ngắn.

Có phải logic giao dịch rất đơn giản? Vì video nguồn không chỉ định dừng lợi nhuận và dừng lỗ, tôi sẽ sử dụng phương pháp dừng lợi nhuận và dừng lỗ vừa phải một cách tự do, sử dụng các điểm cố định để dừng lỗ và theo dõi dừng lợi nhuận.

Thiết kế mã

Mã cho chỉ số VuManChu Swing Free, chúng tôi đưa nó vào mã chiến lược của chúng tôi trực tiếp mà không có bất kỳ thay đổi.

Ngay sau đó, chúng ta viết một đoạn mã ngôn ngữ Pine thực hiện chức năng giao dịch:

// extend
fastEmaPeriod = input(50, "fastEmaPeriod")         // fast line period
slowEmaPeriod = input(200, "slowEmaPeriod")        // slow line period
loss = input(30, "loss")                           // stop loss points
trailPoints = input(30, "trailPoints")             // number of trigger points for moving stop loss
trailOffset = input(30, "trailOffset")             // moving stop profit offset (points)
amount = input(1, "amount")                        // order amount

emaFast = ta.ema(close, fastEmaPeriod)             // calculate the fast line EMA
emaSlow = ta.ema(close, slowEmaPeriod)             // calculate the slow line EMA

buyCondition = longCondition and emaFast > emaSlow and close > open and close > emaFast         // entry conditions for long positions
sellCondition = shortCondition and emaFast < emaSlow and close < open and close < emaFast       // entry conditions for short positions

if buyCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    strategy.exit("exit_long", "long", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)
if sellCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    strategy.exit("exit_short", "short", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)

A.Itcó thể thấy rằng khi buyCondition là đúng, đó là:

1. Chất biến longCondition là đúng (điểm báo VuManChu Swing Free gửi tín hiệu vị trí dài).
2. EmaFast > emaSlow (định vị dài của EMA).
3. close > open (có nghĩa là BAR hiện tại là dương tính), close > emaFast (có nghĩa là giá đóng trên đường nhanh EMA).

Ba điều kiện để đi dài giữ.

B.Khi sellCondition là đúng, ba điều kiện để tạo ra một vị trí ngắn được giữ (không được lặp lại ở đây).

Sau đó, chúng tôi sử dụng chức năng entry.strategy để nhập và mở một vị trí trong trường hợp một nếu điều kiện đánh giá tín hiệu kích hoạt, và thiết lậpstrategy.exitchức năng để dừng lỗ và lợi nhuận theo dõi cùng một lúc.

Mã hoàn chỉnh

/*backtest
start: 2022-01-01 00:00:00
end: 2022-10-08 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
args: [["ZPrecision",0,358374]]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with

//@version=4
study(title="Range Filter - B&S Signals", shorttitle="RF - B&S Signals", overlay=true)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Size Function
rng_size(x, qty, n)=> 
//    AC       = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
    wper      = (n*2) - 1
    avrng     = ema(abs(x - x[1]), n)
    AC = ema(avrng, wper)*qty
    rng_size = AC

//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n)=>
    r          = rng_
    var rfilt  = array.new_float(2, x)
    array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
    if x - r > array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x - r)
    if x + r < array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x + r)
    rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
    
    hi_band   = rng_filt1 + r
    lo_band   = rng_filt1 - r
    rng_filt  = rng_filt1
    [hi_band, lo_band, rng_filt]
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Source
rng_src = input(defval=close, type=input.source, title="Swing Source")

//Range Period
rng_per = input(defval=20, minval=1, title="Swing Period")

//Range Size Inputs
rng_qty   = input(defval=3.5, minval=0.0000001, title="Swing Multiplier")

//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, type=input.bool, title="Bar Colors On/Off")

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)

//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir    := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward   = fdir==1 ? 1 : 0
downward = fdir==-1 ? 1 : 0

//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0 
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color  = upward and (rng_src > filt) ? (rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b) :
             downward and (rng_src < filt) ? (rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d) : #cccccc

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, transp=67, linewidth=3, title="Filter")

//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title="High Band")
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title="Low Band")

//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title="High Band Fill")
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title="Low Band Fill")

//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)

//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = color.white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = color.white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = color.new(color.red, 0))

//Alerts
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message = "SELL")


// extend
fastEmaPeriod = input(50, "fastEmaPeriod")
slowEmaPeriod = input(200, "slowEmaPeriod")
loss = input(30, "loss")
trailPoints = input(30, "trailPoints")
trailOffset = input(30, "trailOffset")
amount = input(1, "amount")

emaFast = ta.ema(close, fastEmaPeriod)
emaSlow = ta.ema(close, slowEmaPeriod)

buyCondition = longCondition and emaFast > emaSlow and close > open and close > emaFast
sellCondition = shortCondition and emaFast < emaSlow and close < open and close < emaFast

if buyCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    strategy.exit("exit_long", "long", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)
if sellCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    strategy.exit("exit_short", "short", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)

Kiểm tra hậu quả

Phạm vi thời gian của backtest là từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022. Thời gian K-line là 15 phút và mô hình giá đóng được sử dụng cho backtest. Thị trường chọn hợp đồng vĩnh cửu Binance ETH_USDT. Các thông số được đặt theo 50 thời gian của đường dây nhanh và 200 thời gian của đường dây chậm trong video nguồn. Các thông số khác vẫn không thay đổi theo mặc định. Tôi đặt điểm dừng lỗ và theo dõi điểm dừng lợi nhuận lên 30 điểm theo chủ quan.

Kết quả của backtesting là bình thường, và dường như các thông số stop-loss có một số ảnh hưởng đến kết quả backtesting. Tôi cảm thấy rằng khía cạnh này vẫn cần được tối ưu hóa và thiết kế. Tuy nhiên, sau khi tín hiệu chiến lược kích hoạt giao dịch, tỷ lệ thắng vẫn ổn.

Hãy thử một hợp đồng vĩnh cửu BTC_USDT khác:

Kết quả của backtest trên BTC cũng rất có lợi:

Chiến lược từ:https://www.fmz.com/strategy/385745

Có vẻ như phương pháp giao dịch này tương đối đáng tin cậy để nắm bắt xu hướng, bạn có thể tiếp tục tối ưu hóa thiết kế theo ý tưởng này. Trong bài viết này, chúng tôi không chỉ tìm hiểu về ý tưởng của chiến lược trung bình động đôi, mà còn học cách xử lý và học chiến lược của các cựu chiến binh trên YouTube. OK, mã chiến lược trên chỉ là gạch và vữa của tôi, kết quả backtest không đại diện cho kết quả thực tế cụ thể của robot, mã chiến lược, thiết kế chỉ để tham khảo. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ gặp bạn lần sau!