Phát triển chiến lược CTA và thư viện lớp học tiêu chuẩn của nền tảng FMZ Quant

Phát triển chiến lược CTA và thư viện lớp học tiêu chuẩn của nền tảng FMZ Quant

Hệ thống và chiến lược giao dịch CTA thế hệ đầu tiên

Hệ thống giao dịch CTA thế hệ đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960 và 1970. Do xu hướng mạnh mẽ của thị trường hàng hóa vào thời điểm đó, chiến lược CTA đã đạt được những lợi ích đáng kể vào thời điểm đó. Xu hướng mạnh mẽ của thị trường hàng hóa trong giai đoạn này có thể do tăng trưởng kinh tế bền vững và lạm phát kinh tế tăng sau Thế chiến II.

Các chiến lược được sử dụng trong hệ thống giao dịch thế hệ đầu tiên là những chiến lược quen thuộc với chiến lược theo dõi xu hướng hiện nay, chẳng hạn như hệ thống trung bình di động (với một số điều kiện lọc đơn giản, chẳng hạn như khi trung bình động ngắn hạn vượt quá trung bình động dài hạn hoặc ngược lại). Một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản có thể chơi một xu hướng liên tục của các nguyên tắc cơ bản của mục tiêu giao dịch hiệu quả. Sự tăng trưởng kinh tế bền vững, lạm phát và khủng hoảng dầu mỏ là lý do đằng sau sự kiên trì này. Tuy nhiên, khi nhiều nhà giao dịch sử dụng cùng một chiến lược và các nguyên tắc cơ bản tiếp tục tồn tại, thì các chiến lược giao dịch thế hệ đầu tiên cần phải được phát triển để thích nghi với môi trường mới.

Hệ thống và chiến lược giao dịch CTA thế hệ thứ hai

Do việc tách USD và vàng, thị trường tương lai tài chính phát triển nhanh chóng từ năm 1970 đến năm 1980, cho phép quỹ quản lý tương lai tham gia vào nhiều thị trường tương lai, bao gồm thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, tương lai chỉ số chứng khoán và các công cụ phái sinh tài chính cổ phiếu. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ thông tin và chi phí thấp làm cho việc thu thập dữ liệu dễ dàng trong ngày. Sự gia tăng quy mô của các quỹ nhập vào quỹ CTA và sự cạnh tranh gia tăng làm cho chiến lược CTA phức tạp hơn và thích nghi hơn.

Dựa trên các đặc điểm thị trường trên, hệ thống và chiến lược giao dịch CTA thế hệ thứ hai có các đặc điểm sau so với chiến lược CTA thế hệ đầu tiên:

• Chủ đề giao dịch đa dạng hơn. Sự xuất hiện của thị trường tương lai tài chính đã làm cho các loại giao dịch và thị trường đa dạng hơn.

• Về chiến lược giao dịch, chiến lược của hệ thống giao dịch CTA thế hệ thứ hai không giới hạn trong việc theo dõi xu hướng thuần túy và đột phá giá. Nó áp dụng nhiều mô hình toán học hơn để theo dõi nhiều thị trường. Cho dù sử dụng theo dõi xu hướng theo các điều kiện thị trường khác nhau hoặc các chiến lược phản hồi trung bình. Bởi vì nhiều tổ chức tham gia vào thanh khoản của thị trường tương lai, thời gian biến động thấp liên tục của thị trường tương lai cũng đã xuất hiện. Trong trường hợp này, hệ thống CTA thế hệ đầu tiên truyền thống khó kiếm lợi nhuận và thích nghi với những thay đổi của thị trường. Chiến lược này trở nên quan trọng.

• Chiến lược CTA thế hệ thứ hai có thể thực hiện giao dịch ngắn hạn tại cửa sổ giao dịch và thời gian giữ. Không giống như chiến lược CTA thế hệ đầu tiên, chiến lược thế hệ thứ hai đã bắt đầu theo dõi các mô hình giao dịch giao dịch trong ngày ngắn hạn và tần số cao. Tính năng này xuất phát từ sự phát triển của công nghệ máy tính, làm cho việc cung cấp dữ liệu tài chính kịp thời và thường xuyên hơn.

Hệ thống và chiến lược giao dịch CTA thế hệ thứ ba

Hệ thống giao dịch CTA thế hệ thứ ba là sự đa dạng hóa, phi tập trung và thích nghi hơn nữa của hệ thống giao dịch thế hệ thứ hai. Hệ thống giao dịch CTA thế hệ thứ ba sử dụng nhiều hệ thống giao dịch hơn để giao dịch nhiều thị trường và giống hơn. Về chiến lược, nó sử dụng một mô hình thị trường có lợi nhuận hơn. Tất cả đều dựa trên sự kết hợp của nhiều mô hình chạy trên nhiều thị trường.

Với việc áp dụng rộng rãi chiến lược CTA và sự trưởng thành của chiến lược CTA theo thời gian, đây là một mô hình chiến lược cổ điển được tiếp xúc rộng rãi và muốn hiểu bởi một số lượng lớn các nhà giao dịch định lượng (đặc biệt là cho người mới bắt đầu). Nền tảng FMZ Quant đã phát triển một thư viện lớp chiến lược CTA tiêu chuẩn rất sớm. Nếu người đọc muốn áp dụng chiến lược CTA trên nền tảng FMZ Quant, họ có thể đơn giản sao chép mã hoặc tham khảo thư viện lớp trực tiếp.

Khả năng mở rộng cũng rất thuận tiện. Các bình luận mã rất rõ ràng và dễ hiểu. Nếu bạn muốn thực hiện tùy chỉnh hoặc mở rộng sâu sắc, bạn chỉ cần làm điều đó trực tiếp dưới khung hiện có.

Phần mã nguồn (phiên bản JavaScript):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // The first parameter is the exchange object to be done, the second parameter 0.01 is the minimum order quantity required by the exchange, the third anonymous function function() {...} is the callback function, and the trading logic is written in the function. The first parameter r of the callback function receives the latest K-line data, the second parameter receives the number of positions, and the third parameter receives the name of the trading pair.

        if (r.length < 20) {   // Determine the number of K-line bars 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // To determine the intersection status of indicators, for _Cross, please refer to: https://www.fmz.com/bbs-topic/9116
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "Buy, Golden Cross period", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // The value returned is the number of positions to be opened, a positive number is to open a long position, a negative number is to open a short position, and 0 is to close all positions.
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "Sell, Bearish Crossover period", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Để biết thêm thông tin về mã nguồn và thư viện lớp, vui lòng tham khảo:https://www.fmz.com/strategy/57267.