Chiến lược giao dịch định lượng sử dụng chỉ số trọng số khối lượng giao dịch

Chiến lược giao dịch định lượng sử dụng chỉ số trọng số khối lượng giao dịch

Chỉ số trọng số khối lượng giao dịch là gì?

Chỉ số trọng số khối lượng là chỉ số đầu tư, trong đó mỗi khoản đầu tư ảnh hưởng đến chỉ số theo tỷ lệ tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi mục tiêu đầu tư của nó. Thêm khối lượng giao dịch của mỗi khoản đầu tư trong chỉ số và chia cho tổng đầu tư để xác định giá trị của chỉ số. Đầu tư có khối lượng giao dịch cao hơn sẽ cho trọng lượng nhiều hơn so với đầu tư có khối lượng giao dịch thấp hơn, vì vậy nó sẽ chỉ ra hiệu suất của chỉ số hơn.

Giải thích chi tiết về chỉ số trọng số khối lượng giao dịch

Trong chỉ số trọng số khối lượng giao dịch, tác động của các khoản đầu tư từ 110 đến 120 đô la vào chỉ số sẽ lớn hơn so với các khoản đầu tư từ 10 đến 20 đô la.

Ví dụ, chỉ số Dow Jones Industrial Average (DIJA) là một trong những khoản đầu tư được cân nhắc khối lượng giao dịch phổ biến nhất, bao gồm 30 khoản đầu tư hoặc thành phần khác nhau.

Các chỉ số trọng số khác

Ngoài chỉ số trọng số khối lượng giao dịch, các loại chỉ số trọng số cơ bản khác bao gồm chỉ số trọng số giá trị và chỉ số không trọng số. Đối với các chỉ số trọng số giá trị, chẳng hạn như các chỉ số trong loạt chỉ số chiến lược MSCI, số lượng mục tiêu đầu tư được phát hành là một yếu tố. Để xác định trọng lượng của mỗi mục tiêu đầu tư trong chỉ số trọng số giá trị, khối lượng giao dịch của mục tiêu đầu tư được nhân với số lượng mục tiêu đầu tư được phát hành. Ví dụ, nếu đầu tư A có 5.000.000 cổ phiếu được phát hành và khối lượng giao dịch là $ 15, trọng lượng trong chỉ số là $ 750.000.000. Nếu khối lượng giao dịch của đầu tư B là $ 30, nhưng chỉ có 1.000.000 cổ phiếu đã được phát hành, trọng lượng của nó là $ 30.000.000. Do đó, trong chỉ số trọng số giá trị, đầu tư A sẽ chỉ ra nhiều hơn về cách chỉ số thay đổi so với đầu tư B.

Trong chỉ số không cân nhắc, tất cả các khoản đầu tư đều có cùng tác động đến chỉ số, bất kể khối lượng đầu tư hoặc khối lượng giao dịch của họ. Bất kỳ thay đổi khối lượng nào trong chỉ số đều dựa trên tỷ lệ lợi nhuận của mỗi thành phần. Ví dụ, nếu Đầu tư A tăng 30%, Đầu tư B tăng 20%, Đầu tư C tăng 10%, và chỉ số tăng 20%, hoặc 30+20+10/3, tức là số mục tiêu đầu tư trong chỉ số.

Một loại chỉ số cân nhắc khác là chỉ số cân nhắc giá trị thị trường, trong đó tỷ lệ của mỗi mục tiêu đầu tư dựa trên giá trị thị trường của mục tiêu đầu tư được phát hành. Các loại chỉ số cân nhắc khác bao gồm cân nhắc thu nhập, cân nhắc cơ bản và điều chỉnh lưu động. Theo các mục tiêu của nhà đầu tư và nhận thức của thị trường, có cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực.

Ứng dụng chiến lược chỉ số trọng số khối lượng giao dịch trên nền tảng FMZ Quant

Dựa trên các khái niệm cơ bản trên, chúng tôi có một sự hiểu biết chung về nguyên tắc cơ bản và cơ chế hoạt động của chiến lược này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ triển khai nó vào nền tảng FMZ Quant để thực hiện chiến lược này trong thị trường tiền kỹ thuật số. Chúng tôi vẫn sử dụng MyLanguage dễ dàng để lập trình.

• Thời gian dữ liệu: nhiều thời gian
• Mục tiêu kiểm tra ngược: OKEX tương lai
• Loại hợp đồng: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Đối với mã nguồn chiến lược, vui lòng tham khảo:https://www.fmz.com/strategy/128125.