Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên giá

Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên giá

Sức mạnh tương đối là gì?

Sức mạnh tương đối là một chiến lược đầu tư động lực so sánh hiệu suất của cổ phiếu, quỹ giao dịch trên sàn giao dịch (ETF) hoặc quỹ tương hỗ với hiệu suất của thị trường tổng thể. Bằng cách sử dụng các tính toán cụ thể, các nhà đầu tư có thể xác định hiệu suất mạnh nhất so với thị trường tổng thể và cung cấp các đề xuất đầu tư. Sức mạnh tương đối giả định rằng giá tài sản tăng sẽ tiếp tục tăng hoặc ít nhất mở rộng quỹ đạo tăng của nó.

Đặc điểm này đúng trong bất kỳ mục tiêu giao dịch nào, đặc biệt là trong tiền kỹ thuật số. Bằng cách định lượng các thông số của các yếu tố tăng này, có một sự gia tăng đáng tin cậy và lớn về lợi nhuận.

Sức mạnh tương đối cụ thể

Sức mạnh tương đối tạo ra một điểm so sánh giữa hiệu suất của các mục tiêu giao dịch cụ thể và hiệu suất của các chỉ số tham khảo được chọn (như chỉ số thị trường) và các mục tiêu giao dịch tương tự khác. Chiến lược sức mạnh tương đối có cả bước vào và bước ra; Mục đích của các nhà đầu tư sử dụng công nghệ này là mua mục tiêu giao dịch với các dấu hiệu mạnh càng sớm càng tốt và bán mục tiêu giao dịch yếu mà họ nắm giữ khi mục tiêu giao dịch có liên quan bắt đầu xuất hiện yếu. Chiến lược đầu tư này có những lợi thế so sánh riêng của nó, và nó cũng có thể được áp dụng cho các chiến lược phức tạp hơn, chẳng hạn như giao dịch cặp.

Sử dụng sức mạnh tương đối để hướng dẫn các quyết định đầu tư

Các nhà đầu tư có thể sử dụng lợi thế so sánh của họ để xác định hiệu suất tốt nhất trong nhóm đầu tư tiềm năng được chọn. Điều này cho phép so sánh hiệu suất của mỗi mục tiêu giao dịch với mục tiêu giao dịch khác hoặc chỉ số chuẩn được chọn trực tiếp (như một giỏ chỉ số tiền kỹ thuật số chính thống). Theo truyền thống, các nhà đầu tư sử dụng sức mạnh tương đối để so sánh cổ phiếu với nhau hoặc với một chỉ số. Các nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng sức mạnh tương đối để so sánh các quỹ tương hỗ theo giá trị tài sản ròng (NAV) liên quan chia cho số lượng cổ phiếu. Điều này không thể phù hợp hơn khi chuyển sang tiền kỹ thuật số.

Phân tích sức mạnh tương đối là tốt nhất trong các thị trường có xu hướng hoặc chủ đề mạnh mẽ, có thể xác định hoặc chỉ ra khi nào là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào chúng. Tuy nhiên, nó có thể không hữu ích trong các thị trường không có đặc điểm (thị trường biến động). Theo truyền thống, các nhà đầu tư có thể áp dụng giao dịch sức mạnh tương đối cho cổ phiếu, quỹ tương hỗ, ETF, thu nhập cố định, tương lai hàng hóa và các lĩnh vực thị trường khác. Trong thị trường tiền tệ kỹ thuật số, cụ thể hơn, nó có thể nhắc nhở các nhà đầu tư chú ý đến đầu tư tốt nhất trong các danh mục riêng lẻ, ví dụ, liệu họ nên chọn các loại tiền tệ nhỏ trong số các loại tiền tệ có hiệu suất mạnh. Có một sự khác biệt lớn giữa sức mạnh tương đối và đầu tư giá trị. Mặc dù đầu tư giá trị tìm kiếm cổ phiếu đã hoạt động kém trong quá khứ và hy vọng rằng chúng sẽ hoạt động tốt trong tương lai, sức mạnh tương đối của nó đã tạo ra sự quan tâm ở những người đã hoạt động tốt và đóng một vai trò năng động trong biến động năng động của nó.

Thực hiện chiến lược sức mạnh tương đối trên nền tảng FMZ Quant

• Tên chiến lược: chiến lược yếu dựa trên giá tương đối mạnh

• Thời gian dữ liệu: 1 giờ

• Hỗ trợ: hợp đồng tương lai hàng hóa, tiền kỹ thuật số, hợp đồng tương lai tiền kỹ thuật số

• Biểu đồ chính: EMA, công thức: MAN^^MA(C,N);

• Biểu đồ: Ni-lê

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Đối với mã nguồn chiến lược, vui lòng tham khảo:https://www.fmz.com/strategy/129078.