Chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết hộp, hỗ trợ hợp đồng tương lai hàng hóa và tiền kỹ thuật số

Chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết hộp, hỗ trợ hợp đồng tương lai hàng hóa và tiền kỹ thuật số

Nguồn gốc của lý thuyết hộp

Lần đầu tiên tôi gặp lý thuyết hộp được thấy trong cuốn sách HOW I MADE $2,000,000 IN THE STOCK MARKET. Là một vũ công, Nicolas Darvas đầu tư tiền vào cổ phiếu sau mỗi chuyến lưu diễn toàn cầu, và ông kiếm được $2,000,000 chỉ trong vài năm. Phương pháp ông sử dụng là lý thuyết hộp.

Đây là một điều đáng kinh ngạc vào thời điểm đó, vì vậy tạp chí Time cũng báo cáo về ông. Sau đó, ông đã viết một số cuốn sách về lịch sử giao dịch và phương pháp giao dịch của mình. Lý thuyết hộp cũng được đề cập trong Wall Street - The Other Las Vegas.

Lý thuyết hộp là gì?

Cái gọi là hộp, cũng có thể được gọi là một mô hình. Cơ sở lý thuyết của nó dựa trên đường hỗ trợ và đường kháng cự. Nói chung, khi giá tăng lên mức cao trước đó, áp lực bán sẽ khiến giá giảm lại, và khi giá giảm xuống mức thấp trước đó, áp lực mua sẽ khiến giá tăng. Nếu giá di chuyển lên và xuống nhiều lần theo cách này, một lý thuyết hộp có thể được hình thành theo các điểm cao và thấp của giá lịch sử trong một khoảng thời gian.

Khái niệm hộp là một định nghĩa chủ quan nhân tạo. Về lý thuyết, hộp có chức năng kháng cự và hỗ trợ, và giá sẽ luôn di chuyển lên và xuống trong hộp. Một khi giá vượt qua đường dẫn trên của hộp, điều đó có nghĩa là nó là một lực vị trí dài mạnh hơn so với đường kháng cự. Trong tương lai, giá có thể hình thành một xu hướng vị trí dài và tăng lên một hộp khác dự kiến. Ngược lại, một khi giá vượt qua đường dẫn dưới của hộp, điều này có nghĩa là đây là một lực vị trí ngắn mạnh hơn so với đường hỗ trợ. Trong tương lai, giá có thể hình thành một xu hướng vị trí ngắn và giảm xuống một hộp khác dự kiến.

Bản chất của lý thuyết hộp

Ý tưởng của lý thuyết hộp là để đo lường giá trong tương lai có thể thông qua hộp giá. Khi giá vượt qua trên cùng của hộp, nó cho thấy rằng giá sẽ đạt đến một hộp cao hơn. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới đáy của hộp, nó cho thấy rằng giá sẽ đạt đến một hộp thấp hơn.

Do đó, khi giá vượt qua đỉnh của hộp hiệu quả, đường kháng cự trước đó sẽ trở thành đường hỗ trợ, và giá sẽ bước vào giai đoạn tăng hoặc bước vào một hộp cao hơn trong tương lai.

Tất nhiên, trên thực tế, mô hình hộp trên thị trường không phải là bốn vuông như một hộp. Chúng ta biết rằng xu hướng giá không phải lúc nào cũng đều đặn. Đôi khi hình dạng hộp có hình dạng W hoặc hình dạng M tiêu chuẩn, nhưng đôi khi nó cũng có mô hình cao ở phía trước, hoặc thấp ở phía trước, hoặc thậm chí là mô hình cờ chạy.

Công thức và chiến lược logic của lý thuyết hộp

• Giá hỗ trợ = giá đóng cửa thấp nhất trong giai đoạn N
• Giá kháng cự = giá đóng cửa cao nhất trong giai đoạn N
• Chiều cao hộp = giá kháng cự - giá hỗ trợ

Lý thuyết hộp MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Trên đây là chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết hộp, nó hỗ trợ hợp đồng tương lai hàng hóa và tiền kỹ thuật số. Khi tính toán trên cùng và dưới cùng của hộp, không có giá tối đa và giá tối thiểu, nhưng giá trung bình của giá mở + giá tối đa + giá tối thiểu + 2 lần giá đóng được sử dụng. Lợi thế của điều này là nó có thể lọc các giá cực phát sinh bởi một số báo giá cực.

Kiểm tra lại chiến lược

Để gần gũi hơn với môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi đã sử dụng hai biến động nhỏ nhất cho các vị trí mở và đóng và hai lần hoa hồng cho thử nghiệm căng thẳng.

• Loại thị trường: chỉ số quặng sắt
• Loại thương mại: quặng sắt chính
• Thời gian: 23 tháng 10 năm 2013 ~ 18 tháng 7 năm 2019
• Thời gian: dòng giờ
• Trượt: 2 biến động nhỏ nhất cho các vị trí mở và đóng
• Ủy ban: 2 lần so với trao đổi

Đường cong vốn

Nói chung, đường cong vốn của backtest đều đặn tăng lên. Cho dù trong thị trường tăng hoặc trong thị trường giảm, chiến lược hoạt động tốt khi thị trường di chuyển trơn tru. Về cơ bản, mọi xu hướng thị trường lớn đều có thể tạo ra lợi nhuận. Ngoài ra, nó cũng có thể kiểm soát tốt hơn sự rút lui của đường cong vốn trong giai đoạn biến động thị trường.

Sao chép mã nguồn chiến lược

Mã nguồn chiến lược đã được công bố tại:https://www.fmz.com/strategy/158088. Không cần phải cấu hình, bạn có thể sao chép và backtest trực tuyến trực tiếp.

Tóm lại

Là một phương pháp giao dịch cũ, lý thuyết hộp vẫn duy trì sức sống của nó trong tương lai hàng hóa trong nước và tiền tệ kỹ thuật số ngày nay. Mặc dù chiến lược trong bài viết này tương đối đơn giản, nó cũng có thể áp dụng trong lĩnh vực của các nhà giao dịch. Một khuôn khổ chiến lược chính xác không quan tâm đến lợi nhuận và tổn thất của mỗi giao dịch, từ góc độ toàn cầu, miễn là chiến lược này phù hợp với những tổn thất nhỏ và lợi nhuận lớn, nó có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong dài hạn.