Thực hành và áp dụng chiến lược nhiệt điều hòa trên nền tảng FMZ Quant

Thực hành và áp dụng chiến lược nhiệt điều hòa trên nền tảng FMZ Quant

Tại sao nó được gọi là bộ điều nhiệt? Chúng tôi đặt tên cho hệ thống theo khả năng thích nghi của nó để thay đổi và giao dịch trong cả biến động thị trường và các mô hình xu hướng. Hệ thống này bắt nguồn từ quan sát của chúng tôi về sự thành công của các hệ thống cụ thể trong các khu vực thị trường cụ thể. Hệ thống có thể tạo ra các chiến lược có tính chất kép để tận dụng đầy đủ cả hai mô hình của thị trường.

Đầu tiên, chúng ta tạo ra một chức năng để giúp xác định mô hình thị trường. Theo đầu ra của chức năng này, bộ điều hòa nhiệt chuyển từ chế độ theo dõi sang chế độ dao động ngắn hạn.

Chế độ theo dõi xu hướng tương tự như cơ chế theo dõi xu hướng trong các dải Bollinger. Hệ thống dao động ngắn hạn là một bước đột phá mở bao gồm nhận dạng mẫu. Chức năng so sánh khoảng cách lang thang của thị trường với khoảng cách thực tế của thị trường:

Abs (giá đóng - giá đóng[29])/(giá cao nhất(30) - giá thấp nhất (giá thấp, 30 ngày) * 100

Chức năng tạo ra các giá trị từ 0 đến 100. Giá trị càng cao, thị trường hiện tại sẽ ít đông hơn. Nếu giá trị được trả về bởi hàm nhỏ hơn 20, hệ thống sẽ đi vào chế độ dao động ngắn hạn.

Về cơ bản, hầu hết thị trường đang hiển thị một chuyển động dao động, và hệ thống cố gắng nắm bắt sự biến động và kiếm được lợi nhuận nhỏ từ nó. Máy điều nhiệt cố gắng đạt được thành tích này bằng cách mua / bán xung thị trường nhỏ. Nếu sự biến động đủ lớn, hệ thống sẽ chuyển đổi chế độ.

Thông qua phân tích sâu về biến động ngắn hạn, chúng tôi thấy rằng đôi khi mua tốt hơn bán và ngược lại. Tại thời điểm này, nó có thể được xác định bằng chế độ trực quan đơn giản. Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn điểm cao, điểm thấp và giá đóng cửa hôm qua (còn được gọi là điểm chính của ngày), chúng tôi nghĩ rằng hành động thị trường ngày mai có thể giảm. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn điểm cao, điểm thấp và giá đóng cửa trung bình hôm qua, thì thị trường ngày hôm nay có thể tăng. Chúng tôi phân loại những thời điểm này là giá dễ mua và bán hơn.

Trên nền tảng FMZ Quant, chiến lược nhiệt điều hòa là một chiến lược rất phổ biến. Người dùng có thể thêm một số logic giao dịch bổ sung theo nhu cầu của riêng họ để làm cho chiến lược hoạt động tốt hơn. Sau đây là một khuôn khổ điển hình của chiến lược nhiệt điều hòa trên nền tảng FMZ Quant:

• Biểu đồ chính: Công thức đường dẫn trên: TOP^^MAC+N_TMPTMP;// Đường dẫn trên kênh Bollinger Công thức down track: Bottom^^MAC-N_TMPTMP;// Bollinger channel down track

• Phân đồ: Công thức CMI: CMI:ABS ((C-REF ((C,N_CMI-1))/HHV ((H,N_CMI) -LLV ((L,N_CMI)) * 100;// Giá trị của 0-100 càng lớn, xu hướng sẽ càng mạnh. CMI < 20 là chế độ biến động, CMI > 20 là xu hướng.

• Mã (MyLanguage):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // Bollinger channel upper track
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // Bollinger channel down track
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; // The greater the value of 0-100 is, the stronger the trend will be. CMI < 20 is volatility mode, CMI >20 is the trend.

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; // The difference between the closing price and the lowest value of N period is made, the difference between the highest value of N period and the lowest value of N period is made, and the ratio between the two differences is made.

K:=SMA(RSV,M1,1); // Moving average of RSV
D:=SMA(K,M2,1);   // Moving average of K
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// Oscillation mode
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  // Oscillating long position, buy close
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; // Oscillating short position, sell close

// Handling of original oscillating positions in trend mode
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; // Oscillation long position stop-profit
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  // Oscillation short position stop-profit

// Trend mode
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // Trend long position, buy close
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // Trend short position, sell close

// Handling of original oscillating positions in trend mode
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;// Trend long position stop-profit
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;// Trend short position stop-profit
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;// Trend long position stop-loss
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;// Trend short position stop-loss

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

Kết quả của bài kiểm tra hậu quả chiến lược là như sau:

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:https://www.fmz.com/strategy/129086.