Phân tích lỗ hổng trong sàn giao dịch "Get the best deal"

Đưa ra thỏa thuận tốt nhất phân tích điểm dễ bị tổn thương trong sàn giao dịch

NO.1 Phụ đề

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain và mật mã đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ. Là một trong những liên kết quan trọng nhất trong chuỗi ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tài sản blockchain chắc chắn có vị trí ưu tiên. Nó kết nối thị trường thứ cấp của đầu tư blockchain, cũng như phía dự án và các nhà đầu tư bình thường.

Hậu trường của thị trường giao dịch tài sản blockchain

• Thời gian hoạt động của sàn giao dịch: thời gian hoạt động trung bình của các sàn giao dịch lớn hàng đầu là dưới 3 năm
• Nhóm trao đổi: được dẫn dắt bởi một nhóm doanh nhân nhỏ
• Số lượng người sử dụng giao dịch toàn cầu: khoảng 10 đến 20 triệu người sử dụng giao dịch toàn cầu
• Thu nhập phí giao dịch hàng ngày toàn cầu: khoảng 25 triệu đô la
• Tăng số lượng sàn giao dịch toàn cầu: từ hàng chục lên hàng trăm

Theo thống kê, hiện nay, hơn 300 sàn giao dịch đã được các nền tảng không nhỏ bao gồm, và thậm chí hàng ngàn trong số đó chưa được bao gồm. Mặc dù vậy, những người tham gia vẫn thích nó. Dưới bối cảnh mọi người đều tham gia giao dịch, hầu hết mọi sàn giao dịch đều có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm đối tượng giao dịch, vì vậy trong thị trường có cổ phiếu hạn chế, tài sản và sàn giao dịch blockchain nhỏ và vừa sẽ phải đối mặt với tình huống thiếu lưu lượng và tình huống không có giá và không có thị trường.

Số 2

Tại sao các chiến lược tạo ra thị trường chính là những gì cần thiết

Sự xuất hiện của robot tạo thị trường đã thay đổi tình hình này. Bằng cách tham gia vào việc tạo thị trường, chúng ta có thể kiềm chế suy đoán quá mức trên thị trường do sự không đối xứng của thông tin và tài nguyên, và duy trì hoạt động tốt của nền tảng giao dịch. Nó cũng làm giảm hiện tượng mà người gọi là đại lý bí mật thao túng giá trong chế độ giao dịch truyền thống để tăng sức hấp dẫn của thị trường, cải thiện thanh khoản và khối lượng giao dịch, đáp ứng nhu cầu mua bán của các nhà đầu tư bình thường và ổn định niềm tin của thị trường.

Người tạo ra thị trường Mua và bán theo giá yêu cầu ■ Các trọng tài viên ■ Biến hướng ngắn hạn ■ Mức chênh lệch lợi nhuận

Người mua thị trường Người mua hoặc người bán ■ Thương nhân ■ Nhà đầu tư ■ Nhà sản xuất/người tiêu dùng ■ Thu nhập hoặc phòng ngừa biến động giá

Ngày nay, để làm cho sàn giao dịch mới và tiền tệ mới kết nối tốt hơn với các nhà đầu tư bình thường và giải quyết nhiều vấn đề mà họ phải đối mặt trong giai đoạn đầu của việc niêm yết, cả sàn giao dịch nhỏ và vừa và các bên dự án blockchain đều phải dựa vào robot thị trường.

Số 3

Nguyên tắc của chiến lược tạo ra thị trường

Chiến lược tạo thị trường theo dõi sự thay đổi giá thông qua hệ thống tạo thị trường và cung cấp báo giá hai chiều để mua và bán liên tục. Thông qua một số lượng lớn các giao dịch mua và bán tần suất cao, tích lũy sự khác biệt giá giữa mỗi giá giao dịch và giá lý thuyết dần dần, và điều chỉnh sự khác biệt giá một cách năng động theo đặc điểm của vị trí.

Có hai chiến lược tạo ra thị trường phổ biến trong các sàn giao dịch chung:

Tạo thị trường thụ động: Các nhà tạo thị trường theo dõi dữ liệu chuyên sâu và dữ liệu giao dịch của các sàn giao dịch chính thông qua chiến lược theo dõi, thay vì đưa ra một lựa chọn tích cực lớn, nhưng theo dõi thị trường một cách thụ động. Họ theo đuổi mức độ theo dõi chặt chẽ và sao chép hoàn toàn tối đa, và cố gắng đạt được dữ liệu K-line giống như các sàn giao dịch chính.

Tạo thị trường tự do: Chế độ tạo thị trường này không đề cập đến các mục tiêu giao dịch khác, nhưng tạo ra thị trường theo chi phí và thiết lập thứ tự của chính nó. Mô hình này phù hợp với môi trường mà sức mạnh định giá của các loại tiền tệ có liên quan tương đối tập trung, chẳng hạn như tài sản blockchain nhỏ hoặc các loại tiền tệ do chính sàn giao dịch phát hành.

Số 4

Thâm hụt của chiến lược tạo ra thị trường

Cho dù đó là một thị trường thụ động hoặc một thị trường tự do, nó là cần thiết để giải quyết không chỉ vấn đề giá của đối tượng giao dịch, mà còn là vấn đề thanh khoản.

Phương pháp phổ biến là bán với giá ngẫu nhiên gần thị trường và ngay lập tức mua với cùng một giá. Hoặc mua trước khi bán theo giá ngẫu nhiên. Nói chung, do khoảng thời gian ngắn giữa giao dịch và mua, danh sách tương ứng không thể được tìm thấy trong dữ liệu sâu, nhưng hồ sơ giao dịch có thể được để lại trong dữ liệu lịch sử.

Xin chú ý! Đây là cách lỗ hổng xuất hiện.

Để tạo ra một dòng K liên tục, chiến lược tạo ra thị trường đã che giấu lỗ hổng trong danh sách tự mua và tự bán gần việc mở thị trường. Mặc dù lệnh mua và bán của chiến lược được phát hành cùng một lúc, vấn đề mạng và tốc độ phù hợp không phải là lý tưởng, cũng không thể lý tưởng, dẫn đến một xác suất nhất định rằng thứ tự của chiến lược tiếp thị sẽ được đóng bởi những người khác.

Hãy tưởng tượng rằng nếu có một chiến lược đặt hàng tần số cao khác trên thị trường, nó luôn xử lý các lệnh bán của chiến lược thị trường với giá thấp hơn, và xử lý các lệnh mua của chiến lược thị trường với giá cao hơn. Miễn là sự khác biệt giá thu được bằng chiến lược đặt hàng tần số cao này có thể trang trải phí xử lý, nó sẽ tạo ra lợi nhuận. Điều này dẫn đến chiến lược bán thấp và mua cao trên thị trường, hãy suy nghĩ cẩn thận!

NO.5

Hiển thị thực tế

Sau khi quan sát, có một hiện tượng tạo ra thị trường trongcặp giao dịch ETHUSDT của một sàn giao dịch nhất định, và đối tượng tham chiếu có thể là dữ liệu ETHUSDT của Binance. Bằng cách quan sát dữ liệu của sổ lệnh thị trường, nó được tìm thấy rằng có một lệnh tự đóng, và hướng giao dịch là ngẫu nhiên. Biểu đồ dưới đây cho thấy đường K được tạo ra bởi chiến lược tạo thị trường vào ngày đó.

Thông thường, chiến lược lệnh tần số cao không được định giá ngẫu nhiên khi mở thị trường, mà thay đổi ngẫu nhiên liên quan đến giá giao dịch cuối cùng của chiến lược thị trường. Trên thực tế, giá giao dịch khó đạt được giá thị trường thấp và cao, và tỷ lệ thành công trong việc nhận lệnh chiến lược tạo thị trường là hạn chế, vì vậy hầu như không có lợi nhuận.

Họ thậm chí còn phải chịu rủi ro của các vị trí đơn phương. Điều này có vẻ hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta lợi dụng lỗi rằng lệnh làm thị trường phải được đặt trên thị trường, chúng ta có thể dễ dàng phá vỡ chiến lược thị trường của sàn giao dịch và kiếm được lợi nhuận lớn.

NO.6

Các bước cụ thể là như sau:

Các bước cụ thể là như sau. Khi mong đợi một giao dịch giá thấp, thêm một mức giá nhất định vào giá mua để chờ lệnh bán. Khi giá mua là 200, chờ lệnh bán 200.1, sau đó giữ lệnh mua 200.09 và rút ngay lập tức. Khi giao dịch hoàn thành, đảo ngược hoạt động ngay lập tức và bán tiền tệ giao dịch với giá cao, do đó hoàn thành vòng lặp.

Mặc dù tỷ lệ thành công như vậy không quá cao, thông qua một số lượng lớn các giao dịch đặt hàng đang chờ và hủy bỏ thường xuyên, cơ hội này sẽ tăng lên đáng kể và lợi nhuận vẫn sẽ đáng kể.

Như thể hiện trong biểu đồ ở trên,một chiến lược lệnh tần số cao đã được viết thông qua nền tảng giao dịch FMZ Quant (FMZ) và chạy trên thị trường thực tế với hầu như không có rút tiềnChỉ trong một đêm, lợi nhuận 1.000USDT đã được chuyển sang 4.000USDT.

Đây là một lệnh nhẹ nhàng. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản, nhiều hợp đồng và nhiều chủ đề, bạn sẽ tăng lợi nhuận. Sau khi chiến lược đặt hàng tần số cao lợi dụng lỗ hổng này, nó ăn cắp một số tiền khổng lồ và để lại phía sau một K-line khủng khiếp, như được hiển thị trong biểu đồ sau:

NO.7

Mã nguồn của chiến lược lệnh dựa trên sự dễ bị tổn thương của thị trường ngoại hối

Mã nguồn chiến lược trên dựa trên nền tảng giao dịch FMZ Quant (www.fmz.cn)

Số 8

Phương pháp phòng ngừa

Đối với chiến lược tạo thị trường này, việc giải quyết vấn đề dễ dàng sau khi biết nguyên tắc. Ví dụ, khi giá giao dịch của chiến lược tạo thị trường ở mức thấp, chỉ đặt lệnh mua trước và sau đó đặt lệnh bán, và ngược lại, để những người khác sẽ không mua nó với giá thấp và bán nó với giá cao. Hoặc đặt tất cả các giao dịch và lệnh đang chờ trong phạm vi có thể được bảo hiểm trong các sàn giao dịch khác.

Những từ để theo

Mặc dù sàn giao dịch đứng đầu toàn bộ ngành công nghiệp blockchain, nó giống như một người khổng lồ bên ngoài, tiết lộ nhiều khu vực tấn công và lỗ hổng khai thác.

Nói một cách khách quan, sự vô lý có thể được suy luận từ sổ lệnh có thể có nhiều lỗi ẩn hơn. Ví dụ, bằng cách tận dụng các lỗ hổng rõ ràng trong các chiến lược của các nhà tạo thị trường sàn giao dịch, kẻ tấn công có thể thiết kế kỹ lưỡng các chiến lược tấn công bí mật khác nhau, và họ cũng có thể làm điều đó mà không biết.

Ngày nay, tiền kỹ thuật số đã trở thành một mục tiêu mới cho đầu tư, và trao đổi đã trở thành một đấu trường cho nhiều tin tặcCác tin tặc ẩn nấp trong bóng tối giống như những con sói đói, chờ cơ hội để di chuyển, nhìn chằm chằm vào những sai sót của sàn giao dịch và chuẩn bị cho một cuộc tấn công chết người.