Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Python Iceberg ủy quyền - mua

Tác giả:Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏ, Ngày: 2020-03-04 21:48:14
Tags:Nghiên cứuĐược hỗ trợ thương mạiBăng đá

Các chiến lược giảng dạy, các bài viết liên quan:https://www.fmz.com/bbs-topic/5080


import random

def CancelPendingOrders():
    while True:
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        if len(orders) == 0 :
            return 

        for j in range(len(orders)):
            exchange.CancelOrder(orders[j]["Id"])
            if j < len(orders) - 1:
                Sleep(Interval)

LastBuyPrice = 0
InitAccount = None

def dispatch():
    global InitAccount, LastBuyPrice
    account = None
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
    LogStatus(_D(), "ticker:", ticker)
    if LastBuyPrice > 0:
        if len(_C(exchange.GetOrders)) > 0:
            if ticker["Last"] > LastBuyPrice  and ((ticker["Last"] - LastBuyPrice) / LastBuyPrice) > (2 * (EntrustDepth / 100)): 
                Log("偏离过多, 最新成交价:", ticker["Last"], "委托价", LastBuyPrice)
                CancelPendingOrders()
            else :
                return True
        else :
            account = _C(exchange.GetAccount)
            Log("买单完成, 累计花费:", _N(InitAccount["Balance"] - account["Balance"]), "平均买入价:", _N((InitAccount["Balance"] - account["Balance"]) / (account["Stocks"] - InitAccount["Stocks"])))
        LastBuyPrice = 0

    BuyPrice = _N(ticker["Buy"] * (1 - EntrustDepth / 100))
    if BuyPrice > MaxBuyPrice:
        return True

    if not account:
        account = _C(exchange.GetAccount)

    if (InitAccount["Balance"] - account["Balance"]) >= TotalBuyNet:
        return False

    RandomAvgBuyOnce = (AvgBuyOnce * ((100.0 - FloatPoint) / 100.0)) + (((FloatPoint * 2) / 100.0) * AvgBuyOnce * random.random())   # 随机数 0~1
    UsedMoney = min(account["Balance"], RandomAvgBuyOnce, TotalBuyNet - (InitAccount["Balance"] - account["Balance"]))

    BuyAmount = _N(UsedMoney / BuyPrice)
    if BuyAmount < MinStock:
        return False 
    LastBuyPrice = BuyPrice
    exchange.Buy(BuyPrice, BuyAmount, "花费:¥", _N(UsedMoney), "上次成交价", ticker["Last"])
    return True

def main():
    global LoopInterval, InitAccount
    CancelPendingOrders()
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount)
    Log(InitAccount)
    if InitAccount["Balance"] < TotalBuyNet:
        raise Exception("账户余额不足")
    LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
    while dispatch():
        Sleep(LoopInterval * 1000)
    Log("委托全部完成", _C(exchange.GetAccount))


Có liên quan

Thêm nữa

churchillxyBạn có muốn hỏi về các phiên bản hợp đồng mua hay không? Ngoài ra, trong một chiến lược đầu cơ, làm thế nào để đảm bảo số lượng mua và bán của một bên là giống nhau?

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏĐiều này chỉ là hiện tại và có thể được sửa đổi thành tương lai.