Địa chỉ giao dịch: Bitcoin (BTC)
Dữ liệu chênh lệch giá: BTC bền vững - BTC quý (trừ kiểm tra sự hợp nhất)
Chu kỳ giao dịch: 1 phút
头寸匹配：1:1
Loại giao dịch: cùng giống
Điều kiện mở giao dịch chênh lệch giá quá mức: Nếu tài khoản hiện tại không có cổ phiếu và giá chênh lệch < (mức chênh lệch giá dài hạn - threshold), hãy mua BTC vĩnh viễn, bán BTC hàng quý.
Nếu tài khoản hiện tại không có cổ phần và giá chênh lệch > (mức chênh lệch giá dài hạn + ngưỡng), giá chênh lệch sẽ được thực hiện.
Điều kiện đặt cược chênh lệch giá quá mức: Nếu tài khoản hiện tại có nhiều đơn đặt hàng BTC liên tục và có nhiều đơn đặt hàng BTC hàng quý và chênh lệch giá > mức chênh lệch giá dài hạn, thì chênh lệch giá quá mức.
Điều kiện làm ngang giá chênh lệch giá: Nếu tài khoản hiện tại giữ BTC không sử dụng vĩnh viễn và giữ nhiều đơn đặt hàng BTC hàng quý và chênh lệch giá
Ví dụ:Giả sử giá chênh lệch giữa BTC vĩnh viễn và BTC trong mùa duy trì khoảng 35 trong thời gian dài. Nếu giá chênh lệch đạt 50 trong một ngày, chúng ta có thể dự đoán giá chênh lệch sẽ quay trở lại 35 và dưới một thời điểm nào đó trong tương lai. Sau đó, chúng ta có thể bán BTC vĩnh viễn và mua BTC trong mùa để xóa chênh lệch này.
:point_right: +V:Irene11229 nếu bạn quan tâm đến chiến lược này (Nhấp vào trang chủ của tôi, tôi sẽ liên tục cập nhật nhiều chiến lược hơn, đồng thời có được dữ liệu phân tích thị trường từ một số sàn giao dịch lớn)
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import json
import time
from kumex.client import Trade, Market
class Hf(object):
def __init__(self):
# read configuration from json file
with open('config.json', 'r') as file:
config = json.load(file)
self.api_key = config['api_key']
self.api_secret = config['api_secret']
self.api_passphrase = config['api_passphrase']
self.sandbox = config['is_sandbox']
self.symbol_a = config['symbol_a']
self.symbol_b = config['symbol_b']
self.spread_mean = float(config['spread_mean'])
self.leverage = float(config['leverage'])
self.size = int(config['size'])
self.num_param = float(config['num_param'])
self.trade = Trade(self.api_key, self.api_secret, self.api_passphrase, is_sandbox=self.sandbox)
self.market = Market(self.api_key, self.api_secret, self.api_passphrase, is_sandbox=self.sandbox)
def get_symbol_price(self, symbol):
ticker = self.market.get_ticker(symbol)
return float(ticker['price'])
if __name__ == '__main__':
hf = Hf()
while 1:
# ticker of symbols
price_af = hf.get_symbol_price(hf.symbol_a)
price_bf = hf.get_symbol_price(hf.symbol_b)
# position of symbols
position_a = hf.trade.get_position_details(hf.symbol_a)
position_a_qty = int(position_a['currentQty'])
position_b = hf.trade.get_position_details(hf.symbol_b)
position_b_qty = int(position_b['currentQty'])
# interval of price
new_spread = price_af - price_bf
print('new_spread =', new_spread)
if position_a_qty == position_b_qty == 0 and new_spread < (hf.spread_mean - hf.num_param):
buy_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_a, 'buy', hf.leverage, hf.size, price_af + 1)
print('buy %s,order id =%s' % (hf.symbol_a, buy_order['orderId']))
sell_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_b, 'sell', hf.leverage, hf.size, price_bf - 1)
print('sell %s,order id =%s' % (hf.symbol_b, sell_order['orderId']))
elif position_a_qty == position_b_qty == 0 and new_spread > (hf.spread_mean + hf.num_param):
buy_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_a, 'sell', hf.leverage, hf.size, price_af - 1)
print('sell %s,order id =%s' % (hf.symbol_a, buy_order['orderId']))
sell_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_b, 'buy', hf.leverage, hf.size, price_bf + 1)
print('buy %s,order id =%s' % (hf.symbol_b, sell_order['orderId']))
elif position_a_qty > 0 and position_b_qty < 0 and new_spread > hf.spread_mean:
buy_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_a, 'sell', position_a['realLeverage'],
position_a_qty, price_af + 1)
print('sell %s,order id =%s' % (hf.symbol_a, buy_order['orderId']))
sell_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_b, 'buy', position_a['realLeverage'],
position_a_qty, price_bf - 1)
print('buy %s,order id =%s' % (hf.symbol_b, sell_order['orderId']))
elif position_a_qty < 0 and position_b_qty > 0 and new_spread < hf.spread_mean:
buy_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_a, 'buy', position_a['realLeverage'],
position_a_qty, price_af - 1)
print('buy %s,order id =%s' % (hf.symbol_a, buy_order['orderId']))
sell_order = hf.trade.create_limit_order(hf.symbol_b, 'sell', position_a['realLeverage'],
position_a_qty, price_bf + 1)
print('sell %s,order id =%s' % (hf.symbol_b, sell_order['orderId']))
time.sleep(60)
người nhậnCó phải bạn đang nói ngược lại, giá bền vững là gần như giá hiện tại, giá lớn hơn, chắc chắn là giá cao hàng quý, làm thế nào để mua hàng quý, nên mua hàng vĩnh cửu, bán hàng hàng quý.