1. Quảng trường
2. Phương pháp thử nghiệm Python đơn giản

Phương pháp thử nghiệm Python đơn giản

Tác giả:Không, Ngày: 2016-08-31 22:27:17
Tags:Python

---

---

import time
import talib

def main():
    LogProfitReset()
    LogReset()
    Log("init OK", time.strftime('%Y-%m-%d %X', time.localtime(time.time())))
    Log(a,b,c,d)
    _G("ok", 123)
    Log(GetPid(), _G(), _G("ok"), _G("dummy"))
    Sleep(1000)
    _G(None)
    Log(_G("ok"))

    LogStatus("Time", time.time())
    EnableLog(True)
    SetErrorFilter("net")
    Log(GetLastError())
    Log(GetCommand())
    ticker = exchange.GetTicker()
    Log('ticker buy', ticker.Buy, ticker['Buy']);
    
    r = _C(exchange.GetRecords)
    Log(TA.ATR(r))
    Log(TA.EMA(r, 10))
    # test talib
    Log(str(talib.EMA(r.Close, 10)))

    for e in exchanges:
        Log(e.GetName(), e.GetRate(), e.GetCurrency())
        Log(e.GetAccount())
        Log(_C(e.GetOrders))
        Log(e.GetOrder(10))
        Log(e.CancelOrder(10000))
 
        Log(e.GetUSDCNY())
        #Log(e.GetPosition())
        #Log(e.SetContractType("next_week"))
        Log(e.GetTicker())
        Log('Asks:', len(e.GetDepth().Asks))
        #Log(e.SetMarginLevel(10))
        #Log(e.SetDirection("buy"))
        #Log(e.SetContractType("quarter"))
        #Log(e.GetRecords(PERIOD_M30)[0])
        Log(e.GetRecords()[0])
    x = Chart({
        'title' : { 'text' : 'test chart'},
        'xAxis': { 'type': 'datetime'},
        'series' : [{'name' : 'Buy', 'data' : []}, {'name' : 'Sell', 'data' : []}]
        })
    x.reset()
    Log("策略将每10秒更新一次ticker");
    for i in range(100):
        ts = int(time.time() * 1000)
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        x.add(0, [ts, ticker.Buy])
        x.add(1, [ts, ticker.Sell])
        LogStatus(ticker)
        Sleep(10000)

---

• 练习01.RSI
• Python theo đuổi phiên bản chiến lược giết chết và rơi (giảng dạy) @binanUSDT Hợp đồng vĩnh viễn
• Địa chỉ: http://t.co/vcvc3vc3vc0
• Đăng ký OKCoin máy thu hoạch cải bắp bình luận phiên bản Python
• Đặt cược cố định cho người mới bắt đầu khoảng 100USDT mỗi tuần - khoản không cố định thường xuyên (100USDT Invested Every Week - Regular Variable Investment)
• 100USDT mỗi tuần - khoản định kỳ (100USDT Invested Every Week - Regular Fixed Investment)
• Các sàn giao dịch đánh đổi tỷ lệ quay ngược
• Phiên bản thử nghiệm biểu đồ phức tạp
• Chiến lược quyết định
• Đặt giá mua bán
• Lưu trữ cục bộ

---

• Thu thập và gửi dữ liệu tương lai (Python version)
• R-Breaker 11 Chiến lược giao dịch
• R-Breaker chiến lược giao dịch
• Python phiên bản Dual Thrust OKCoin tương lai
• Python SVM máy học dự đoán mua bán
• Đường thẳng - xu hướng _ Chiến lược tiền kỹ thuật số V0.2
• Kiểm tra API Python
• Phương pháp đơn tuyến (python version)
• Python phiên bản Spot Cryptocurrency Trading Class Library
• Mẫu biểu đồ (đóng thêm biểu mẫu trạng thái)
• Khung chiến lược
• stochRSI chiến lược (khung chỉ số)
• Nhập K-Line
• Số liệu về tỷ lệ lợi nhuận
• Hệ thống thống thống kê lợi nhuận 2.7 Đảm bảo hỗ trợ thống kê nhiều nhóm tài khoản
• Truy cập vào giá hạn chế thời gian thực của OK
• Việc kiểm tra lợi nhuận của các khoản đầu tư định kỳ bằng BTC
• Ví dụ: Kiểm tra thời gian gửi tin nhắn WeChat
• Bộ sưu tập giao dịch tương lai hàng hóa (tăng chức năng đơn giá giới hạn dưới)
• Những con bạch tuộc có nhiều không gian để so sánh

---

TeddyTrong quá trình học, tôi đã học được rất ít về các chiến lược của Curry Python, và hy vọng khi học được, tôi có thể đóng góp một vài thứ cho nó sau này.

bbXin cảm ơn các bạn, hơn 100 người đã sao chép và không ai có thể viết ra một bài nào cả. Một số công cụ nhỏ đã không được chú ý, chẳng hạn như các hàm rất hữu ích như _C, _G, LogProfitReset (()) LogReset (()) SetErrorFilter (("net"). Theo đó, các nhà nghiên cứu cho biết: https://dn-filebox.qbox.me/005c6fd29fce0abe1e1b04744407db7e3df48d18.png