Chiến lược giao dịch lưới cơ bản
Hiện tại, đây không phải là phiên bản tốt nhất, tôi đang chạy phiên bản websocket của Binance. Nếu bạn cần, tôi sẽ thay đổi phiên bản websocket của Binance thành một phiên bản phù hợp với người phát minh.
'''backtest
start: 2021-08-01 00:00:00
end: 2021-09-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT","balance":1000000,"stocks":0,"fee":[0.06,0.075]}]
args: [["lower_price",30000],["upper_price",50000],["grid_num",200],["trading_per_grid",0.1]]
'''
grid = dict()
interval = 0
class GridItem:
def __init__(self, order_id, status, price):
self.order_id = order_id
self.status = status # -1：此点为空白点; -2：此点未下过单
self.side = 0 # 1：买入；2：卖出；0：未知
self.price = price
def create_grid(ticker_price):
global grid
global interval
exchange.SetCurrency(trading_pair)
exchange.SetPrecision(price_precision, amount_precision)
interval = _N((upper_price - lower_price) / grid_num, price_precision)
grid[lower_price] = GridItem(-1, -2, lower_price)
grid[upper_price] = GridItem(-1, -2, upper_price)
for i in range(1, grid_num):
price = lower_price + interval * i
grid[price] = GridItem(-1, -2, price)
buy_stocks = (grid_num - int((ticker_price - lower_price) / interval) - 1) * trading_per_grid
buy_2_sell(buy_stocks)
def buy_2_sell(buy_stocks):
while True:
account = exchange.GetAccount()
stocks = _N(account['Stocks'], amount_precision)
if stocks < buy_stocks:
depth = exchange.GetDepth()
price = depth['Asks'][0]['Price']
vol = _N(price * trading_per_grid, price_precision)
min_vol = 1.0 / (10 ** price_precision)
exchange.Buy(-1, vol if vol > min_vol else min_vol)
else:
break
Sleep(1000)
def set_blank(price):
grid[price].order_id = -1
grid[price].status = -1
grid[price].side = 0
def update_order():
last_blank_price = -1
close_price_list = set()
for grid_item in grid.values():
if grid_item.status == -1:
last_blank_price = grid_item.price
elif grid_item.status == -2:
close_price_list.add(grid_item.price)
else:
order = exchange.GetOrder(grid_item.order_id)
grid_item.status = order["Status"]
if grid_item.status == 1:
close_price_list.add(grid_item.price)
return close_price_list, last_blank_price
def remove_blank(close_price_list, last_blank_price):
if last_blank_price != -1:
close_price_list.discard(last_blank_price)
def set_left_blank(close_price_list, left_side_grid, last_blank_price):
set_blank(left_side_grid)
close_price_list.discard(left_side_grid)
if last_blank_price != -1:
close_price_list.add(last_blank_price)
def set_right_blank(close_price_list, right_side_grid, last_blank_price):
set_blank(right_side_grid)
close_price_list.discard(right_side_grid)
if last_blank_price != -1:
close_price_list.add(last_blank_price)
def trace():
close_price_list, last_blank_price = update_order()
has_buy_order = False
for price in close_price_list:
if grid[price].side == 1:
has_buy_order = True
break
if has_buy_order:
ticker_price = min(close_price_list) - interval / 2.0
else:
ticker = exchange.GetTicker()
ticker_price = ticker['Last']
if not grid:
create_grid(ticker_price)
left_side_grid = int((ticker_price - lower_price) / interval) * interval + lower_price
right_side_grid = left_side_grid + interval
# 设置空白点
# 当前价格左侧未成交，当前价格右侧未成交，不存在
# 当前价格左侧空白点，当前价格右侧空白点，不存在
# 左侧和右侧任何一个为空白点，不需要更新空白点
if left_side_grid >= upper_price or right_side_grid <= lower_price:
# 在区间外，不需要空白点
remove_blank(close_price_list, last_blank_price)
elif grid[left_side_grid].status == 0 and grid[right_side_grid].status == 1:
set_right_blank(close_price_list, right_side_grid, last_blank_price)
elif grid[left_side_grid].status == 1 and grid[right_side_grid].status == 0:
set_left_blank(close_price_list, left_side_grid, last_blank_price)
elif grid[left_side_grid].status == 1 and grid[right_side_grid].status == 1:
set_right_blank(close_price_list, right_side_grid, last_blank_price)
elif grid[left_side_grid].status == -2 and grid[right_side_grid].status == -2:
set_right_blank(close_price_list, right_side_grid, last_blank_price)
# 重新下单
for price in close_price_list:
if price <= ticker_price:
order_id = exchange.Buy(price, trading_per_grid)
side = 1
else:
buy_2_sell(trading_per_grid)
order_id = exchange.Sell(price, trading_per_grid)
side = 2
if order_id:
grid[price].order_id = order_id
grid[price].status = 0
grid[price].side = side
def main():
while True:
trace()
Sleep(1000)
Giấc mơ có giá trị 8 chữ sốAnh bạn, làm sao nó không hoạt động được? Có lỗi.
tangtang2020Có thể tùy chỉnh không?
SissiFeng。。。ZeroDivisionError: float division by zero Nếu thiết lập lưới thành 6 thì tốt, nhưng tại sao thiết lập lưới thành 20 lại hiển thị sai?
xh5888Bạn có thể sử dụng nó trên sàn giao dịch OKEX không?
xl9211Sau khi sử dụng, bạn có thể trả lời tôi về bất kỳ vấn đề nào sau đó.
SissiFengCó thể