Chiến lược này sử dụng chỉ số KD để xác định sức mạnh và điểm yếu của thị trường, và giao dịch cả hai hướng dựa trên động lực. Cụ thể, thị trường được coi là mạnh khi K vượt trên 80, và yếu khi K vượt dưới 20.
Lợi thế của chiến lược này là nắm bắt các bước ngoặt khác nhau một cách kịp thời. Tuy nhiên, bản thân KD có sự chậm trễ mạnh mẽ và không thể đi trước các bước ngoặt. Ngoài ra, kim tự tháp mang rủi ro cao.
Tóm lại, chiến lược theo dõi hai hướng KD có thể tận dụng đà tăng mạnh nhưng có rủi ro đáng kể.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Tonyder
//@version=4
// strategy("KD base strategy", overlay=true, pyramiding=1000, process_orders_on_close=true, precision=6, max_bars_back=720)
max=input(defval=20, title="庫存上限(share)", type=input.integer)
min=input(defval=-10, title="庫存下限(share)", type=input.integer)
period=input(defval=9, title="KD 週期(KD period)", type=input.integer, minval=2)
k=0.0
rsv=0.0
dir2=0
sum2=0.0
share2=0
first=0
up=0.0
bottom=0.0
k80=0.0
k50=0.0
k20=0.0
k_value=0.0
share=strategy.position_size
rsv:=stoch(close, high, low, period)
up:=highest(high,period)
bottom:=lowest(low,period)
if bar_index <= period
k:=rsv
dir2:=0
sum2:=0
else
k:=k[1]*2/3 + rsv/3
dir2 := dir2[1]
sum2 := sum2[1]
// rsv = 100 * (close - lowest(low, period)) / (highest(high, period) - lowest(low, period))
// k=k[1]*2/3 + rsv/3
// 3k=k[1]*2 + rsv
// 3k-k[1]*2= 100 * (close - lowest(low, period)) / (highest(high, period) - lowest(low, period))
// (3k-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period) = close
// let k = 80, close = (3*80-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k80:=(3*80-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k50:=(3*50-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k20:=(3*20-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
// rule 1, strong target, buy when k < 50.
if (dir2 == 1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 < 1 and sum2 >= 0 and sum2 < 0.66)
sum2 := sum2 + 0.33
// rule 2, weak target, sell when k > 50.
if (dir2 == -1 and k[1] <= 50 and k > 50 and sum2 > -1 and sum2 <= 0 and sum2 > -0.66)
sum2 := sum2 -0.33
// become to strong
if (k >= 80)
dir2 := 1
// become to weak
if (k <= 20)
dir2 := -1
// rule 3, strong become to weak, buy when k < 20
if (dir2 == -1 and dir2[1] == 1)
sum2 := sum2 + 0.33
// rule 4, weak become to strong, buy when k > 80
if (dir2 == 1 and dir2[1] == -1)
sum2 := sum2 - 0.33
// rule 5, strong but share is smaller than 0
if (dir2 == 1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 <= 0)
sum2 := 0.33
// rule 6, weak but share is bigger than 0
if (dir2 == -1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 >= 0)
sum2 := -0.33
if sum2 > 0
share2 := round(sum2 * max)
else
if sum2 < 0
share2 := round(abs(sum2) * min)
if share2 > share
strategy.order(id='buy', long=true)
else
if share2 < share
strategy.order(id="sell", long=false)
plot(share, "持股(share)")
plot(dir2, "方向(direction)")
plot(k80, "Strong", color.red)
plot(k50, "Middle", color.white)
plot(k20, "Weak", color.green)
plot(k, "k")